① 假设你的账目上有两个信用风险相同的投资级债券有异常的、很大的空头头寸。债券A平价销售，收益率为6%
债券B的息票价值大，现金流向前端倾斜，所以久期较小。当市场利率波动时，债券A的价格波动更大，将给投资组合带来更大的市场风险。
② 金融市场学第四版课后习题计算题：假定投资者有1年的投资期限，想在三种债券间进行选择。
1)如果三种债券都有8%的到期收益率，它们的价格各应是多少？
答：1) 第一种是零息债券，到期支付1000美元 1000÷（1﹢8%×1）＝925.93 第二种是息票率为8%，每年付80美元的债券 1080÷（1﹢8%×1）＝1000
第三种债券息票率为10%，每年支付100美元。 1100÷（1﹢10%×1）＝1000
2)如果投资者预期在下年年初时到期收益率为8%，那时的价格各为多少？对每种债券，投资者的税前持有期收益率是多少？如果税收等级为：普通收入税率30%，资本收益税率20%，则每种债券的税后收益率为多少？
2)答：如果投资者预期在下年年初时到期收益率为8%，
第一种是零息债券，那时的价格为1000美元
第二种是息票率为8%，那时的价格为1080美元
第三种债券息票率为10%，每年支付100美元。那时的价格为1100美元
对每种债券，投资者的税前持有期收益率是多少？
第一种是零息债券，投资者的税前持有期收益率是8%。
第二种是息票率为8%，那时的价格为1080美元，投资者的税前持有期收益率是8%。
第三种债券息票率为10%，每年支付100美元。投资者的税前持有期收益率是10%。
如果税收等级为：普通收入税率30%，资本收益税率20%，则每种债券的税后收益率为多少？
③ 甲乙两种债券，具有相同的息票利率、面值和收益率，甲的期限比乙的长，则（）价格折扣比较小高手拜托附
甲。这个主要考察债券的定价公式，P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)^2]... + [c/(1+r)^t] + [F/(1+r)^t] .
证明：
题目说息票率一样、面值一样，因而票息一样。不妨假设甲为P1，乙为P2，都是折价发行的债券，到期收益率r1>票息率r0。为了方便计算，不妨假设甲到期时间只比乙多一期。根据上面的公式有
(1+r1)P1-P2=c(票息）,而c-r1P1<0,因此P1-P2<0。所以甲的价格较小，价格折扣较小。
你可以直接带数进去算的，假设甲两年到期，乙一年到期，折现率是12%，面值100，票息率10%，甲的价格是90.78，乙的价格是98.21
你的价格折扣是不是discount price?其实就是price的意思，不是指discount的大小。
④ 甲乙丙三种债券，有相同的违约风险，都是十年到期。甲债券是零息债券，到期支付1000美元；乙债券是息票率为
甲债券价格=1000/(1+8%)^10=463.19元
乙债券，息票率等于市场收益率，所以价格等于面值，即1000元。
丙债券，价格=100/(1+8) + 100/(1+8%)^2 + 100/(1+8%)^3 + 100/(1+8%)^4 + 100/(1+8%)^5 + 100/(1+8%)^6 + 100/(1+8%)^7 + 100/(1+8%)^8 + 100/(1+8%)^9 + 100/(1+8%)^10 + 1000/(1+8%)^10=1052.72元
⑤ 案例分析题假定投资者有一年的投资期限，想在三种债卷间进行选择。三种债券有相同的违约风险，都是十年到
违约风险一样，那就是损失确定了，自己需要对比一下三种证券哪一种的收益率高，而且要考虑利息率的计息方式，最好是连续利率。不过一般来说效率相对比较高的的投资方式就是5:3:2或者4:4:2。希望能帮到你。
⑥ 有3种债券的违约风险相同，都在10 年后到期。第一种债券是零息票债券，到期支付1000元。第二种债
第一种：价格=1000/[(1+8%)^10]=463.19
第二种：价格=80/(1+8%) + 80/(1+8%)^2 + …… +1080/(1+8%)^10=1000
第三种：价格=100/(1+8%) + 100/(1+8%)^2 + …… +1100/(1+8%)^10=1134.20
⑦ 带有违约风险的债券到期收益率怎么算
其实不难，就是一个预期收益问题。
你举得例子是这样做的 881.94*（1+r）=1050
你用的是一年的例子，具体的就不深说了，相信你也会。
那么在此基础上，对于10%的可能违约的情况
907.14*（1+r）=0.1*400+0.9（1000+50） 就可以求得了
PS：我假定了票面价值和利息没变，估计原题中不是1000和50吧，你看得明白就好了~
⑧ 有关债券的问题
1.记帐式国债以及企业债、公司债等都都可以像股票一样买卖交易的
2.债券是一种借贷关系的凭证，也就是发行人向购买人借钱并约定好利息以及到期还本，所以就有个信用问题，信用好的才能保证按时支付各期利息以及到期还本，信用不好的债券，这个就很难保证了，也就有了信用风险
3.股票不是借贷关系的凭证，是拥有上市公司资产的凭证，而这个没有所谓支付利息和到期的问题，所以不存在信用风险
补充：
基本是的
在交易所交易，可以理解为跟股票在一个地方
⑨ 假如我买的一只债券基金中有一个债券违约了怎么办，比如我买了一只A债券，这只债券买的债里正好有前两天
每次事件基金公司的处理都不一样的，没有参考意义的。
华安基金的处理是基金公司用自有资金为债券基金接盘，投资者没有损失，除了上周五也就是东特宣布违约的当天赎回的投资者。
如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！
⑩ 金融市场学关于债券的问题，有点不明白，跪求高人给出计算过程！
1.
第一种zero－bond的价格是$463.19；
第二种8％的是$1000
第三种10％的是$1134.20
你可以用专业的
金融计算器
可以直接得出答案，或者用公式也行
2.
你可以
仙童
国7％算出此
债券价格
为$627.73，然后再求五年赎回后的收益率为17.08%
3.
久期
是什么意思？不好意思，我是在美国学的这些，你能帮我翻译成因为吗，这样我应该是会算的：）
还有问题可以继续问我！