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风险管理主要分为两类：
经营管理型风险管理，主要研究政治、经济、社会变革等所有企业面临的风险的管理。
保险型风险管理，主要以可保风险作为风险管理的对象，将保险管理放在核心地位，将安全管理作为补充手段。
风险管理研究方法
对风险管理研究的方法采用定性分析方法和定量分析方法。
定性分析方法是通过对风险进行调查研究，做出逻辑判断的过程。定量分析方法一般采用系统论方法，将若干相互作用、相互依赖的风险因素组成一个系统，抽象成理论模型，运用概率论和数理统计等数学工具定量计算出最优的风险管理方案的方法。
随着经济发展中产业的细化和经营方式的多样化、金融深化以及日新月异的技术创新，对风险的科学识别、计量和安排都必须要有相应技术作为支持，仅仅借助经验和主观判断是无法胜任的。
在投资项目、前期评价、贷款定价、授信决策、风险监控、资本计量、减值计提、绩效考核、组合管理、贷后管理等方面，用依赖经验的非标准化方式进行，不仅难以兼顾风险偏好和决策，同时也大大影响了工作流程，资金效率、项目成本等指标。
因此，就需要进行系统的学习，全方位的了解和应用投资项目分析体系，用正确的系统工具和分析方法，对项目进行评价。
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Ⅱ 怎么做风险评估模型
根据资产的价值，系统存在的脆弱性，系统或资产面临的威胁，威胁利用脆弱性会对系统造成的潜在影响，现有的安全防范措施这几个方面做一个评估模型，目标是花费最少的成本使风险降至最低。
Ⅲ 什么是风险模型其特征是什么
有风险的
Ⅳ 论文中的风险模型在现实中的意义是什么
目的：研究中小企业在国际贸易中的面临的主要的一些风险，并提出一些防范措施，降低其因这些风险而遭受到的风险。
意义：通过这篇论文提出的风险防范措施，可以提醒中小企业应该通过那些措施来预防那些风险。。。而且那些提出的风险也可以给中小企业一种提醒，让其更加完善企业的制度和策略。。。
Ⅳ 什么是风险价值模型
VAR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、 在险价值方法 传统的 ALM ( Asset-Liability Management , 资产负债管理 )过于依赖报表分析， 缺乏时效性；利用 方差 及 β系数 来衡量风险太过于抽象，不直观， 而且反映的只是市场（或资产）的波动幅度；而CAPM（ 资本资产 定价模型）又无法揉合金融衍生品种。 在上述传统的几种方法都无法准确定义和度量金融风险时， G30集团在研究衍生品种的基础上，于1993年发表了题为《 衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量 市场风险 的VAR( Value at Risk：风险价值)方法已成为目前金融界测量 市场风险 的主流方 法。稍后由 J.P.Morgan 推出的用于计算 VAR的Risk Metrics风险控制模型更是被众多金融机构广泛采用。 目前国外一些大型金融机构已将其所持资产的VAR风险值作为其定 期公布的 会计报表 的一项重要内容加以列示。
Ⅵ 保险专业研究寿险需求问题，用到国内最新的模型都有哪些，比如罗杰斯特还是什么，求助
我国寿险业应确立以“风险保障加适度理财”为主流的产品发展战略。 对我国保险业来说，国际金融危机带来的教训不是创新过度，而是创新不足。 利差损和偿付能力不足是寿险业当前的主要风险。 保险监管作为上层建筑，应该适应并服务于经济基础，不能超越行业发展阶段。 关于保险业几个问题的思考 ◎ 撰文 陈文辉 由于我国社会经济快速发展，人民生活水平不断提高以及人口老龄化等因素的影响，商业保险存在巨大的发展空间。但经过多年增长，保险业出现了业务增速放缓、盈利能力不强、社会形象较差等问题。这些问题，既是社会经济发展大环境影响所致，更是行业近年来粗放经营所积累矛盾的集中反映，制约了行业的持续健康发展。要解决社会要求与行业发展之间的矛盾，就需要认清保险的本质和功能，推动行业大力创新，提升风险管理水平，不断改进和完善保险监管。 关于保险业的本质和功能 保险业存在的种种问题，根源在于行业发展偏离了正确的方向。破解困局的关键，就是要准确把握保险的本质和功能，正本清源，选择科学的发展道路。 保险是一种风险转移工具和财务稳定器。保险是市场经济条件下风险管理的基本手段，通过购买保险，消费者可以获得损失补偿，或是实现人生不同阶段的财务平衡。比如，消费者购买重大疾病保险，在罹患约定的疾病后，可以得到相关费用的补偿或赔付；消费者购买养老保险，可以在财务状况较好时积累资金，达到一定年龄后转换为终身年金，获得养老资金保障。 从发展历史来看，保险从提供风险保障起家，逐步产生了金融属性。现代保险源于海上贸易的兴起，最早出现的是为货物等提供风险保障的财产保险。这类保险以财产为标的，保额固定，保障期限较短。后来，出现了以人作为标的的保险，保险的表现形式逐渐复杂起来。在保险金额上，财产的保险金额不能超过其实际价值，而对于人来说，由于生命无价，健康无价，保险金额没有价值上限；在保险期限上，财产保险多为1年期，而人身保险特别是寿险往往长达10年期以上。寿险产品会形成很大的资金沉淀，这部分资金是有成本的，应向保单持有人提供相应的投资回报。因此，寿险产品具备了一定金融属性。 保险业与金融业既紧密联系，又存在本质区别。随着寿险业快速发展，保险资金沉淀的规模越来越大，行业资金积聚、资金运用等金融功能越来越强。保险公司逐渐成为资本市场最重要的机构投资者之一。麦肯锡研究指出，保险可以通过聚合的方式将投保人的短期资金转化为可集中使用的长期投资，支持国家的长期经济建设。同时，保险业与银行业在监管理念上也存在一定趋同。随着行业发展，现代保险的金融属性将日益凸显。 但是，我们也应看到，保险业与一般金融业仍存在着本质差别。从业务特点来看，银行主要为储户提供储蓄产品和理财类产品,储户在确保资金安全的同时，获得一定增值；证券类机构主要为投资者提供高风险、高收益的投资产品；保险公司应主要为保险消费者提供风险保障类产品。从此次金融危机的影响来看，以投资银行、商业银行为代表的传统金融业损失巨大，而保险业特别是严格意义上的保险公司、保险业务受到的冲击较小。比如，AIG、ING等国际保险集团陷入困境，主要是受累于类银行业务。究其原因，并不是保险业的风险管控能力强，或是经营水平高，主要还是由于保险业务与金融业务在客户群、流动性、杠杆率等方面均存在较大差异。有鉴于此，此次金融危机后，从保险监管到业界都有很强的区隔保险业与一般金融业的呼声。 保险业要集中精力做好主业，不应盲目开展综合经营。保险业的风险特征显著区别于其它金融行业，不顾自身发展实际，贸然开展综合经营，将给机构个体及整个行业的发展埋下隐患。金融危机中，多家开展综合经营的国际保险集团，因对非保险业务特别是类银行业务的风险管控不力而陷入困境。反观国内，不少保险公司仍然以综合经营为发展目标。保险业已出现了投资银行，甚至开办银行的案例。部分公司以资本为纽带涉入银行业务，并将做大规模、获取利润的目标寄予其中，这种现象应引起我们的重视。 我国保险业具有良好的发展前景，在相当长的一个时期内，保险机构应把经营重点应该放在主业上，不断提高专业水平，服务社会经济发展对风险保障的需求，不应盲目追求混业经营。同时，监管部门不能随波逐流，人云亦云，对综合经营津津乐道；要清醒认识到，开展综合经营，个别公司可以尝试，但对于一个行业是不行的；在日常监管中，要始终把握准行业发展的方向。 我国寿险业应确立以“风险保障加适度理财”为主流的产品发展战略。当前，我国寿险业发展存在着过于偏重投资理财的问题，多数寿险产品风险保障弱化，投资回报不高，产品竞争力严重不足，造成销售误导等问题，制约了行业的科学发展。充分发挥保险本质功能，确定合理的产品发展战略，已成为破解困局的关键。 经过多年来的发展，保险业已初步形成了一个充满活力和竞争的市场，尽管各公司的发展模式各异，但不外发挥风险保障和投资理财两个基本功能。从行业实践来看，个别公司根据自身的经营优势，可以通过只发展纯保障型或投资理财型产品取得成功，但却无法将其作为行业产品发展战略的主流，原因在于：一是如果寿险业只提供纯风险保障型产品，无论社会经济发展阶段、行业发展水平还是国民消费习惯，都难以实现。二是将投资理财作为主要发展方向，则更不是一种现实的选择。一方面，抛弃风险保障功能，行业就失去了在整个社会分工中立足的根本；另一方面，行业投资能力有待提高，近年来的投资回报与客户预期差距较大，与其他金融产品相比也缺少优势。例如2011年寿险业投资收益率为4.07%，而当期固定收益信托收益率约7.79%－8.95%。并且，投资能力提升不可能一蹴而就，需要长期经验的积累和持续的人才培养。因此，寿险产品发展战略应该以“风险保障加适度理财”为主流，即在产品设计中，以风险保障为本，充分发挥行业的本质功能，并适应国民消费习惯，辅之以适当的投资理财功能。 有观点认为，国内消费者喜欢储蓄，不愿意谈论生老病死残，尊重国民消费习惯，就是要发展理财型产品。这种思想是不对的。应该看到，消费习惯既存在惯性，但又会受到社会经济发展水平的影响，通过适当的宣传引导，可以逐渐加以改变。从国外经验来看，100多年前，美国居民的储蓄率也很高，但随着收入增长，社保体系逐渐完善，人们对未来预期发生了变化，消费逐渐替代储蓄成为人们主要生活方式。当前，我国正处于社会经济快速发展过程中，居民消费习惯也将逐渐改变，年轻人中的“月光族”就是典型例证。保险消费者已将车险、企财险等纯保障型保险作为消费品，并不会因为购买这类保险而要求投资回报。因此，寿险消费者的消费习惯是可以通过培养教育而逐步改变的。以保定的保险村为例，当地村民全部购买了意外伤害保险，超过80%的人购买了重大疾病保险，充分体现了将寿险产品作为消费品，发挥其保障功能的消费观念。 让消费者逐步树立保险消费理念，就是要大力贯彻以“保险保障加适度理财”为主流的寿险产品发展战略，使寿险产品具备较强的保障功能，使消费者真正体验到保险保障的作用，逐渐降低对投资回报的预期和依赖。通过全行业的共同努力，使保险切实走入千家万户，成为一种消费习惯，甚至是一种消费时尚。 关于保险业的创新 创新是一个行业成功的灵魂，保险业也不例外。回顾过往，保险业曾通过创新获得了快速发展的契机，但是，目前行业却在创新问题上踯躅不前。有人认为，保险产品是用来卖的产品，不是用来买的产品，只有通过推销才能销售出去的，也有人说，保险产品类型屈指可数，很难突破创新。这些错误观念，集中反映了当前行业缺乏创新意识和创新方法的矛盾。市场主体和监管机构应积极对待创新，认真反思总结行业创新的经验教训，将创新作为推动行业科学发展的强大动力。 保险业近20年的持续快速发展归功于创新。从行业发展历史来看，保险业既是创新的实践者，也是创新受益者。从1996年产、寿险机构分设开始，寿险业所经历的几次大创新，都带动了整个行业的迅速壮大，创新已经成为行业发展的主要推动力量：一是个人营销模式的引入，将营销人员的潜力激发出来，带动了销售的快速增长；二是通过产品形态创新，引入了分红、投连、万能等新型产品，既控制了保险公司的利差损风险，也满足了当时消费者的需求。2012年前4个月，新型产品合计保费收入3456亿元，占寿险公司原保险保费收入的84%；三是通过引入银邮代理渠道，有效拓宽了保险销售渠道，推动保费收入的快速增长。2012年前4个月，银保保费为1880亿元，占寿险公司原保险保费收入45.8%。 对我国保险业来说，国际金融危机带来的教训不是创新过度，而是创新不足。此次金融危机的产生，并不是因为金融机构创新过度，而是由于部分金融机构的金融创新偏离了正确方向，脱离实体经济自我循环。国内保险行业创新的主要矛盾集中于创新不足，而不是创新过度，或者说以前有过创新，但现在面对新形势、新局面，创新的思路不宽、动力不足。我们应该积极看待创新，创新本身就是不断突破既有约束的过程，绝不是一劳永逸的事情；同时，从广义上讲，创新既包括产品形态、服务、渠道、营销体制等方面改进和探索，也包括新技术的引进，客户、销售等要素的匹配，以及政策制度的完善和健全等内容。 监管部门要以最大的宽容对待创新。监管部门要坚定不移地鼓励、支持创新，并以最大的宽容度对待创新，以及创新所产生的问题。创新是有风险的，是可能失败的。监管部门要认清创新行为的本质，对创新过程中产生的风险，保持宽容，并积极予以化解；对于假借创新之名恶意违规或规避监管的行为，要予以严厉打击。监管部门要紧跟市场创新的步伐，及时调整政策规定，不留监管空白。 保险公司要充分发挥创新主体的主动性。保险公司应广开思路，走在市场发展的前沿，对于监管法规没有明确限制的都可以尝试，不能存有“等、靠、要”的消极思想，被动等待监管推动创新。创新要充分关注实体经济的发展要求，要充分关注消费者真实的保险需求，特别是在意外保障、医疗、养老等方面的需求。保险公司不能为创新而创新，当前一些保险产品创新，说不出目的，讲不清价值，算不出收益，成了一笔糊涂账，必然得不到消费者的青睐。只有与需求相结合的创新，才是有生命力的创新，才是能够为消费者、为公司、为行业、为社会带来价值的创新。此外，保险公司在创新过程中，要时刻关注、深入研究潜在的风险，做好风险防范和化解。 关于保险业的风险 保险业界的权威组织——日内瓦协会认为，典型的保险业务不会造成系统性风险，本次金融危机中，保险业不是风险的制造者，而是风险的承担者，起到了稳定金融系统的作用。但是，我们不能因此对行业的风险问题放松警惕，一方面，利差损等既有风险因素将长期存在；一方面，行业粗放的发展方式，也存在一定的风险隐患。 利差损和偿付能力不足是寿险业当前的主要风险。利差损风险源自寿险业务的长期性。如果保险机构脱离实际资金运用能力，盲目提高预定利率，很有可能在保单存续期间形成重大损失，对此，我国寿险业的教训是十分惨痛和深刻的。上世纪末，在银行利率持续走低的情况下，部分寿险公司未能及时调整产品策略，继续销售高利率保单，虽经监管机构采取措施，但前期销售保单已经形成了巨额利差损，造成了我国寿险业曾经历过的最大风险。近年来，监管部门和市场主体积极采取措施，通过多种方式化解既有风险，并已初见成效。我们应继续坚持“化解存量，防止增量”的理念，一方面，将化解利差损风险作为一项长期工作，常抓不懈，不因一时的成果而放松警惕；一方面，当前资本市场持续走低，影响了行业投资收益水平，要加强风险管控，避免在业务发展中出现新的利差损风险。 偿付能力不足的风险，是保险公司没有足够资金履行对保单持有人赔付义务的风险。对于我国当前快速发展的保险市场而言，偿付能力趋紧甚至不足的风险，具有一定的长期性。一是保险业务规模持续增长，对于资本的需求将不断增加。从长远来看，社会经济发展为保险业提供了巨大的发展空间，业务规模扩张带来的偿付能力压力将长期存在。二是行业成本高企，业务价值增长缓慢的粗放发展模式仍将持续一定时间。发展方式的变化是细微而缓慢的，从粗放经营转换到集约化经营不可能一蹴而就。三是行业投资能力有待提高。近年来资本市场低迷，投资收益不容乐观，难以对公司改善偿付能力提供有力支撑。 要积极应对偿付能力不足风险，一是要坚持“疏堵并举”，不断强化偿付能力监管的刚性，并积极拓宽保险公司筹资渠道；二是要推动公司扭转经营理念，坚持走集约式发展道路，通过改进业务品质带动规模增长，促进公司强化内部偿付能力管理，鼓励公司创新资本运作方式，加强资本管理。 行业发展偏离正确的方向和信誉问题可能造成系统性风险。传统的保险业务不会产生系统性风险，但从行业角度来看，我国保险业仍然存在系统性风险隐患，也就是可能动摇行业发展基础的问题。这类风险并不会突然爆发，但是一旦积重难返，就会给整个行业造成巨大的破坏。 保险业特别是寿险业偏离正确的发展方向，就是放弃了风险保障的基本功能，以投资理财作为行业的发展重点，这一问题在当前的保险公司中并不鲜见。弱化风险保障功能，违背了社会经济发展对行业的基本要求；以投资理财作为发展方向，却没有相应的投资能力，投资收益缺乏比较优势和吸引力。长此以往，寿险产品、寿险业在金融市场的竞争力将越来越差，无法满足消费者的需求，失去发展的根本动力。 行业信誉出现问题也会形成系统性风险。保险公司向消费者出售的是一张契约、一份承诺，因此，信用和声誉是保险业生存发展的基石。然而，当前保险市场频发的销售误导和理赔难严重影响了保险业的声誉。比如，被销售人员误导，而购买了并不需要且可能产生退保损失的保险产品，或者，出险却不能如约得到及时合理的赔付，这些问题将严重损害保险消费者的合法权益，打击其对保险产品的兴趣，并影响其再次进行保险消费的意愿。应该说，除了法定强制保险，普通商业保险并不是生活必需品，消费者可以通过其他方式，或是购买替代产品满足自身需求。比如，对于重大疾病风险，消费者完全可以选择风险自担，通过储蓄方式应对。如果任由这些问题继续，消费者就会远离保险，行业发展自然难以为继。 当前要高度关注非正常集中退保风险。寿险产品（特别是银保产品）的非正常集中退保是今年的风险焦点。近年来，银保业务快速增长，相当数量的银保产品为趸缴的短期分红类产品，银邮代理机构在销售时，多以同期银行存款利息为对比，将投资收益作为卖点。受到资本市场低迷的影响，保险公司投资收益率普遍不理想，无力支撑较高的分红利率，加之银行同期利率高企，使银保产品失去了比较优势，难以满足消费者预期。特别是在个别地方，银保产品分红不理想，与销售误导交织在一起，更容易引起消费者的不满，甚至出现群体性事件。监管部门与保险公司要认真分析研判非正常集中退保的形势，提前做出应对预案，及早捕捉风险苗头，将矛盾化解在萌芽状态，维护社会的和谐稳定。 关于保险业的监管 当前，国际保险监管处于变革之中，各方利益格局不断调整，监管理念和手段正在发生变化。我国保险监管应牢牢把握难得的机遇，认真总结反思既往监管工作的经验教训，坚持将本国实际与国际经验有机结合，提升我国监管的国际话语权，促进行业的科学发展。 国际金融监管从机构和理念上都发生了较大改革和调整。从机构变化来看，美国设立了联邦保险办公室，欧盟也将原来负责金融监管的三个监管委员会相应改制为具有法人地位的监管局，并赋予了一定的监管职权。从监管规则来看，银行业出台了巴塞尔资本协议III，保险业正计划出台包括欧盟偿付能力II、美国RBC现代化工程等一系列新的监管规定。从监管趋同来看，保险偿付能力监管理念与银行业资本充足率监管理念正在加快趋同，特别是在风险管理、偿付能力管理等方面。从国际保险监管格局来看，IAIS充分抓住此次国际金融危机为监管改革带来的契机，通过推出新的核心监管原则，加快推进监管规则的国际趋同，其在保险监管领域的地位和影响大大提升。 关于保险监管与国际接轨。当前，国际保险监管格局正处于调整和重塑的关键时期。受到监管体系和监管传统的影响，国际上尚未形成统一的监管规则，欧美等发达国家和地区，正在争抢引领国际监管规则发展的主动权。我国应顺应监管改革潮流，加快推进监管规则与国际接轨，不断提高我国保险监管在国际上的影响力。一方面，我国保险监管具备较好的与国际接轨基础。我国已初步搭建起以保护保险消费者合法权益为目标，以偿付能力、公司治理、市场行为为支柱的保险监管体系，在监管基本理念上实现了国际趋同。特别是，我国“第二代偿付能力监管制度体系”采取了与欧盟偿付能力II、巴塞尔III等金融监管规则趋同的“三支柱”框架。另一方面，与银行监管统一遵守巴塞尔III不同，保险监管并无统一的国际标准。这也为我们提供了一个在接轨过程中，争取国际话语权的机会。作为新兴市场经济体的代表，我国理应在国际监管规则制定中占有一席之地。因此，我们要注重在与国际接轨工作中，充分发挥主动性，既学习引进先进技术经验，更要不断将我国保险监管的成功做法介绍给国际社会，影响国际规则的制定，形成有利于我国保险业发展的监管环境。 关于保险监管与本国实际相结合。保险监管必须服务于保险业的发展实际，正如金融业的发展必须服务于实体经济，与其相适应一样。脱离了行业实际的监管要求，不论过高还是过低，都不利于行业的科学发展。比如，在偿付能力监管制度建设中，对于风险识别、资本覆盖水平等问题，一定要注重我国保险业的发展实际，监管标准过低无法有效防范风险，监管标准过高将造成资本浪费，降低资本使用效率，削弱行业的竞争力。同时，要对监管进行成本与效益的经济学分析，既不能留下监管空白，又不要过度监管，重复监管，监管规则应简单易行、便于问责。 关于保险监管与保险业发展。从历史来看，市场主体总是首先出现，随着市场的发展才会逐渐产生监管者，这是一个基本的规律。保险监管作为上层建筑，应该适应并服务于经济基础，不能超越行业发展阶段。从监管规则的发展来看，监管规定往往产生于对市场运行规律的总结，一些监管技术甚至来源于市场主体内部管理工具，比如，巴塞尔资本管理协定就是脱胎于商业银行内部的风险管理工具，后逐步被银行监管机构使用和推广。因此，保险监管可以适当滞后于市场发展，但应根据市场变化及时调整。同时，监管者要重视市场主体的意见和建议，与其加强沟通和交流。 关于保险监管与风险防范。保险业是管理风险的行业，其自身的风险管理就显得尤为重要。对于保险监管者来说，就是要始终抓住风险这一核心要素，客观审慎辩证地看待发展形势，把困难估计得充分一些。一方面，随着风险管理工具的不断升级，现有风险将得到更好的控制；另一方面，行业风险也在发展变化，潜在的风险将逐渐暴露，新的风险将不断出现。面对瞬息万变的外部环境，保险监管者要准确把握并坚决守住风险底线，从风险识别、风险评估、风险控制、风险处置等方面，着力完善保险监管体系，使保险监管的每一个环节、每一项工作都能做到有的放矢。具体来看，宏观审慎监管，防范系统性风险，就是坚持正确的发展方向，防范信誉风险；微观审慎监管，就是保持个体机构的财务健康，将偿付能力监管作为核心。 关于保险监管与消费者保护。保险产品本身比较复杂，消费者受到专业知识水平、信息不对称等影响，往往处于劣势，需要监管机构加以保护。监管机构要主动承担责任，不能寄希望于消费者主动了解保险，掌握保险知识。金融危机后，各主要金融发达国家和地区都加强了金融消费者保护，美国成立了消费者金融保护局，英国启动了公平对待消费者项目，我国香港地区设立了投资者教育局和金融纠纷调解中心。 做好消费者权益保护，首先引导保险公司逐步树立消费者观念，建立对公司的约束机制，充分调动公司积极性，使其承担起消费者保护的职责。要把消费者保护作为一项贯穿保险经营全过程的系统工程来对待：在产品上，要引导保险公司贴近市场，开发切实满足消费者的真实需求的保险产品；在销售上，要着力打击各类销售误导；在服务上，要狠抓有关服务规范的落实，着力提升服务水平；在理赔上，要重点解决“门难进，脸难看”的问题。 关于保险监管与市场化。保险业作为我国最先对外开放的金融行业，整个行业的市场化程度相对较高。保险监管要坚定不移地深化保险市场改革，坚持以完善市场运行机制、维护市场秩序作为监管思路，充分发挥市场机制的调节功能，更加注重创新监管方法，逐步放松市场管制，探索更多市场化的监管手段。 总体来看，这些年的保险监管是富有成效的，现已初步形成了一整套较为健全的监管体系。但在实际中，还存在着重行政手段，轻市场机制的问题，最终的监管效果也常常是差强人意，甚至出现市场主体、消费者都不满意的局面。监管者应认真思考市场与监管的边界在何处，厘清监管职责与市场主体的经营权限，管好该管的，尊重市场主体的经营自主权，对应该并且可以由市场机制发挥调节作用的事项，要坚决放松管制。 （注：本文根据中国保监会副主席陈文辉在中共中国保监会党校2012年干部进修一班授课内容整理）
希望可以帮助你展开思路！
Ⅶ 保险基本风险是指什么
保险风险是指尚未发生的、能使保险对象遭受损害的危险或事故，如自然灾害、意外事故或事件等。被视为保险风险的事件具有可能性和偶然性。
保险风险的特征：
(一)风险的不确定性
1.不能确定是否会发生。就个体风险而言，其是否发生是偶然的，是一种随机现象，具有不确定性。
2.不能确定发生时间。虽然某些风险必然会发生，但何时发生却是不确定的。例如，生命风险中，死亡是必然发生的，这是人生的必然现象，但是具体到某一个人何时死亡，在其健康时却是不可能确定的。
3.不能确定事故的后果，即损失程度的不确定性。例如，沿海地区每年都会遭受台风袭击，但每一次的后果不同，人们对未来年份发生的台风是否会造成财产损失或人身伤亡以及损失程度也无法准确预测。
正是风险的这种总体上的必然性与个体上的偶然性的统一，构成了风险的不确定性。
(二)风险的客观性
风险不以人的意志为转移，是独立于人的意识之外的客观存在。例如，自然界的地震、台风、洪水，社会领域的战争、瘟疫、冲突、意外事故等，都是不以人的意志为转移的客观存在。因此，人们只能在一定的时间和空间内改变风险存在和发生的条件，降低风险发生的频率和损失程度，但风险是不可能彻底消除的。正是风险的客观存在，决定了保险活动或保险制度存在的必要性。
(三)风险的普遍性
人类的历史就是与各种风险相伴的历史。在当今社会，风险渗入到社会、企业、个人生活的方方面面，个人面临着生、老、病、死、意外伤害等风险;企业面临着自然风险、市场风险、技术风险、政治风险等;甚至国家和政府机关也面临着各种风险。正是由于这些普遍存在的对人类社会生产和人们的生活构成威胁的风险，有了保险存在的必要和发展的可能。
(四)风险的可测定性
个别风险的发生是偶然的，不可预知的，但通过对大量风险事故的观察发现，风险往往呈现出明显的规律性。运用统计方法去处理大量相互独立的偶发风险事故，可比较准确地反映风险的规律性。根据以往大量资料，利用概率论和数理统计的方法可测算风险事故发生的概率及其损失程度，并且可构造出损失分布的模型，成为风险估测的基础。例如，在人寿保险中，根据精算原理，利用对各年龄段人群的长期观察得到的大量死亡记录，就可以测算各个年龄段的人的死亡率，进而根据死亡率计算人寿保险的保险费率。
Ⅷ 风险管理模型
（1）海外油气资源开发利用的国家风险评价模型
通过对主要油气出口国家的各种风险因素的收集、整理、分析和评价，在建立针对油气等能源产品的国家风险指标体系的基础上，对油气出口国家能源风险进行评估。结合中国的油气进口现状，寻求当前最佳的油气进口方案，并且针对不同油气出口国家的风险特性，确定我国应采取的最佳合作方式，为我国石油进口安全，保障国家经济稳定增长提供政策建议。
（2）海外油气资源输出国的供应风险评价模型
在文献调研和专家访谈的基础上，分析影响中国海外油气持续稳定供应的主要不确定因素；在不确定因素分析的基础上，建立海外油气供应风险评价指标体系；构建海外油气风险供应模型，对中国海外油气供应风险进行评价及风险区域划分，以期对中国油气企业走出去提供决策支持。
（3）全球油气资源开发利用的需求风险评价模型
需求风险分析旨在考察未来油气资源需求发展上的不确定性，并在如何进行需求风险控制方面进行探讨。围绕能源需求的主要影响因素，构建分析未来油气需求不确定性的指标体系；在指标体系的基础上，构建用于描述未来全球油气需求量和需求结构的全球多国动态一般均衡模型；运用模型分析未来各种可能的经济、人口、技术、政策干扰下，各主要国家及全球的油气需求量和需求结构相对于基准情景有可能产生的波动；对各种波动结果进行风险定级。
（4）海外油气资源开发利用的运输风险评价模型
采用定量定性相结合的综合集成研究方法，在统计数据和定量评价模型的基础上，结合专家的经验判断，同时考虑包括油气出口国的港口风险、运输航线风险和承担油气运输任务的船运公司的承运风险等诸多因素，重点研究海洋油气运输风险评价问题。
（5）国际油气市场风险评价模型
石油市场风险评价主要包括石油市场系统风险评价、石油价格预测、石油市场VaR（Value-at-Risk）风险预测、国家石油资源投资价值评价和石油市场并购风险5个部分，其主要内容分别为：
1）石油市场系统风险评价：石油市场系统风险指的是由石油市场因素（非地缘政治、军事冲突、天气变化等因素）造成的石油价格的不确定性，而石油市场系统风险评价主要是评价因油价的不确定性给我国石油企业海外投资收益带来的风险。
2）石油价格预测：使用小波分析、多尺度分析等多种模型方法对油价变化进行仿真预测。
3）石油市场VaR风险预测：使用历史模拟方法，构建VaR模型对石油市场风险进行预测评价。
4）基于实物期权的国家石油资源投资价值评价：基于实物期权的方法，对不同国家的石油资源的投资价值进行评价。
5）石油企业海外并购项目风险评价：采用将AHP法与模糊测评法相结合的模糊综合评判，对石油企业海外并购风险进行模拟评价。
（6）海外油气资源开发利用的跨国管道风险评价模型
研究跨境油气管道工程在其生命周期全过程内的风险管理体系，包括风险识别、风险评价和风险控制。根据项目生命周期理论和目前国内外油气管道管理界提出的最新管理理念，研究将跨境油气管道工程的风险管理分为建设前期、建造施工期、运营期3个不同阶段，分别进行风险识别、风险评价并提出风险控制与规避策略，建立“基于完整性管理的跨境油气管道风险管理体系”。
（7）海外油气资源开发利用技术风险评级研究
研究的主要内容包括海外矿产资源开发利用的矿业政策与法规、资本市场情况；基于复杂性科学理论与方法，如系统动力学方法或其他方法，建立我国周边国家金属矿产资源（主要是周边国家重点地区的铁、锰、铜、铝、铅、锌等6种重要矿产资源）的技术经济评价方法；同时采用期权评价方法或其他评价方法，对我国周边国家金属矿产资源的探矿权或采矿权典型案例进行评价分析，为国内企业在我国周边国家从事金属矿产资源开发利用提出指导性参考意见。
（8）风险管理系统总体设计与模型开发
开发具有系统自主知识产权的海外油气资源开发利用风险管理系统，该系统应当与国际市场规则接轨、支持动态决策与海外发展政策模拟、揭示能源和社会发展关系，服务于我国海外油气资源利用的战略规划和企业的海外发展战略及相关产业政策的制定，并在宏观、战略和战术等多个层面上提供海外油气资源开发利用决策问题的分析和支持功能。
该风险管理系统主要包括8个子功能模块，用于展示前面研究的模型方法与评价结果。其中国家风险、市场风险、供应风险、需求风险、运输风险、管道风险、技术经济评价7个子模块为前台展示模块，为用户提供各个模块的风险评估数值，展示各模块的相关数据，用户通过对这7个子模块风险信息的查看，可综合评价资源的开发利用风险等级。
考虑各个模块的功能需求，展现各种风险评估信息，采取各种不同的方案进行各个模块的功能设计，通过GIS、专业软件等不同方式来对它们进行全面的展示，用户能够简单直观地从系统中获取自己需要的信息。以上7个模块是所有用户公用模块。通过友好的界面为终端用户提供充足可靠的信息量，支持用户进行有效的风险决策。
Ⅸ FRM干货：常用的金融风险的模型有哪些
金融市场的一项主要功能实际上是允许经济界的不同参与者交易其风险，而近二十年来，由于受经济全球化和金融一体化、现代金融理论及信息技术、金融创新等因素的影响，全球金融市场迅猛发展，金融市场呈现出前所未有的波动性，金融机构面临着日趋严重的金融风险。
近年来频繁发生的金融危机造成的严重后果充分说明了这一点。
一、波动性方法
自从1952年Markowitz提出了基于方差为风险的*3资产组合选择理论后，方差（均方差）就成了一种极具影响力的经典的金融风险度量。方差计算简便，易于使用，而且已经有了相当成熟的理论。当然，波动性方法也存在以下缺点：
（1）把收益高于均值部分的偏差也计入风险，这可能大家很难接受；
（2）以收益均值作为回报基准，也与事实不符；
（3）只考虑平均偏差，不适合用来描述小概率事件发生所导致的巨大损失，而金融市场中的“稀少事件”产生的极端风险才是金融风险的真正所在。
二、VaR模型（Value at Risk）
风险价值模型产生于1994年，比较正规的定义是：在正常市场条件下和一定的置信水平a上，测算出在给定的时间段内预期发生的最坏情况的损失大小X。在数学上的严格定义如下：设X是描述证券组合损失的随机变量，F(x)是其概率分布函数，置信水平为a，则：VaR(a)=-inf{x|F(x)≥a}。该模型在证券组合损失X符合正态分布，组合中的证券数量不发生变化时，可以比较有效的控制组合的风险。
因此，2001年的巴塞耳委员会指定VaR模型作为银行标准的风险度量工具。但是VaR模型只关心超过VaR值的频率，而不关心超过VaR值的损失分布情况，且在处理损失符合非正态分布（如厚尾现象）及投资组合发生改变时表现不稳定。
三、灵敏度分析法
灵敏度方法是对风险的线性度量，它测定市场因子的变化与证券组合价值变化的关系。对于市场因子的特定变化量，通过这关系种变化关系可得到证券组合价值的变化量。针对不同的金融产品有不同的灵敏度。比如：在固定收入市场的久期，在股票市场的“β”，在衍生工具市场“δ”等。灵敏度方法由于其简单直观而得到广泛的应用但是它有如下的缺陷：
（1）只有在市场因子变化很小时，这种近似关系才与现实相符，是一种局部性测量方法；
（2）对产品类型的高度依赖性；
（3）不稳定性。如股票的“贝塔”系数存在不稳定的缺陷，用其衡量风险，有很大的争议；
（4）相对性。敏感度只是相对的比例概念，并没有回答损失到底有多大。
四、一致性风险度量模型（Coherentmeasure of risk）
Artzner et al.（1997）提出了一致性风险度量模型，认为一个完美的风险度量模型必须满足下面的约束条件：
（1）单调性；
（2）次可加性；
（3）正齐次性；
（4）平移不变性。
次可加性条件保证了组合的风险小于等于构成组合的每个部分风险的和，这一条件与我们进行分散性投资可以降低非系统风险相一致，是一个风险度量模型应具有的重要的属性，在实际中如银行的资本金确定和*3化组合确定中也具有重要的意义。目前一致性风险度量模型有：
（1）CVaR模型（Condition Value at Risk）：条件风险价值（CVaR）模型是指在正常市场条件下和一定的置信水平a上，测算出在给定的时间段内损失超过VaRa的条件期望值。CVaR模型在一定程度上克服了VaR模型的缺点不仅考虑了超过VaR值的频率，而且考虑了超过VaR值损失的条件期望，有效的改善了VaR模型在处理损失分布的后尾现象时存在的问题。当证券组合损失的密度函数是连续函数时，CVaR模型是一个一致性风险度量模型，具有次可加性，但当证券组合损失的密度函数不是连续函数时，CVaR模型不再是一致性风险度量模型，即CVaR模型不是广义的一致性风险度量模型，需要进行一定的改进。
（2）ES模型（Expected Shortfall）：ES模型是在CVaR基础上的改进版，它是一致性风险度量模型。如果损失X的密度函数是连续的，则ES模型的结果与CVaR模型的结果相同；如果损失X的密度函数是不连续的，则两个模型计算出来的结果有一定差异。
（3）DRM模型（Distortion Risk-Measure）：DRM通过一个测度变换得到一类新的风险度量指标。DRM模型包含了诸如VaR、CVaR等风险度量指标，它是一类更广义的风险度量指标。
（4）谱风险测度：2002年，Acerbi对ES进行了推广，提出了谱风险测度（Spectral Risk Measure）的概念，并证明了它是一致性风险度量。但是该测度实际计算的难度很大，维数过高时，即使转化成线性规划问题，计算也相当困难。
五、信息熵方法
由不确定性把信息熵与风险联系在一起引起了众多学者的研究兴趣，例如Maasoumi，Ebrahim，Massoumi and Racine，Reesor.R等分别从熵的不同角度考虑了风险的度量，熵是关于概率的一个单调函数，非负，计算量相对较少，熵越大风险越大。
六、未来的发展趋势
近年来行为金融学逐渐兴起，它将心理学的研究成果引入到标准金融理论的研究，弥补了标准金融理论中存在的一些缺陷，将投资心理纳入到证券投资风险度量，提出了两者基于行为金融的认知风险度量方法，并讨论了认知风险与传统度量方差的关系。2004年Murali Rao给出一种新的不确定性度量--累积剩余熵。累积剩余熵是用分布函数替换了Shannon熵的概率分布律或密度函数，它具有一些良好的数学性质，这个定义推广了Shannon熵的概念让离散随机变量和连续随机变量的熵合二为一，也许会将风险度量的研究推向一个新的台阶。
总之，金融风险的度量对资产投资组合、资产业绩评价、风险控制等方面有着十分重要的意义。针对不同的风险源、风险管理目标，产生了不同的风险度量方法，它们各有利弊，反映了风险的不同特征和不同侧面。在风险管理的实践中，只有综合不同的风险度量方法，从各个不同的角度去度量风险，才能更好地识别和控制风险，这也是未来风险度量的发展趋势。
Ⅹ 《自然灾害保险问题的研究》数学建模的问题，请各位帮忙想想思路，建模方法
保险费率模型，主要的就是1.保险事故，即所谓保险标的要明确。保险的标的必须是纯粹风险，即只造成损失的风险。2.根据调查，明确保险事故的发生频率即理论概率。这是模型的核心，直接关系到主要费率。3.设定责任免除条件，以规避非保险事故或故意事故造成保险公司的损失。4.设定投保额度的上限，或者再保险线，以规避保险公司的重大损失。