1. 衡量银行抗风险能力的指标有哪些
存贷比、不良资产率、核心资本充足率、，可在网上查巴塞尔协议里规定指标
2. 衡量风险的指标有；
衡量风险的指标有以下5个
标准差
方差
变化系数
协方差
β值
你自己对比一下吧。
3. 银行市场风险类指标是衡量商业银行因（ ）而面临的风险。
C
风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标（不属于资产负债比例类指标），以时点数据为基础，属于静态指标。其中，市场风险类指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比率和市场敏感性比率。
4. 请问下大家，银行理财产品的风险有什么量化的模型吗或者衡量风险的指标
最简单最直接的，就是看银行往期发行的理财产品是否都按期按合同兑现。
5. 怎样衡量一国银行的风险暴露程度
强化商业银行信用风险度量与控制能力
在我国商业银行信用风险管理流程的实践环节之中，信用风险识别是其基础环节，信用风险度量是其核心环节，因此，在我国商业银行信用风险管理流程当中，应对信用风险的识别和度量能力给予高度重视。
1、稳定银企长期合作关系
从客户角度来说，客户与银行的长期合作，能够拓宽融资渠道，降低融资成本；客户发生违约时，会使其的信誉度降低，从而降低自身的融资能力，因此，客户通过权衡眼前利益和长远利益，会尽量避免违约。从银行角度来说，与客户保持长期的联系，会对客户过去的资金周转、还贷守信等情况比较了解，减少客户信息搜集成本，从而更容易识别信用风险。
2、强化商业银行信用风险度量和控制
逆向选择风险的存在使得我国商业银行应加强对客户财务信息、非财务信息、经营状况等真实信息的掌握。同时，我国商业银行应加强对客户所在行业的信用风险分析，并在贷款信用风险管理过程中纳入专家分析法、统计分析法等，通过上述分析方法来判断行业之间的相关性，从而建立起准确的信用风险度量模型来对预期损失进行精确地估算；同时，商业银行应借鉴国外商业银行先进的管理经验，对不同客户采取不同的信息搜集战略。
3、努力健全商业银行内部评级制度
我国商业银行应借鉴国外银行先进的的理念，结合我国实际情况建立适合我国商业银行发展的健全的内部评级系统。第一，完善现有基础数据库，不断充实信息数据库。我国商业银行应高度重视行业研究，对不同行业分别进行系统的研究，并关注国内外最新发布的各项相关信息，为不断充实信息数据库做好基础准备工作，从而促使信用评级工作效率提高。同时，在考察受评对象偿债能力时，不仅要考虑受评对象的营利能力、现金流量的充足性、资产负债等因素，还要考虑受评对象的产权结构和管理水平、所处行业特点、市场竞争态势等，为完善客户基础数据库提供更加全面的信息，为内部评级工作的顺利开展做好充足的准备工作。第二，进一步完善违约概率模型。针对信用评级结果建立专门的检验系统，在检验信用评级结果时，其唯一标准是违约概率，同时，它也为者做出决策提供重要依据。第三，健全商业银行计算机网络系统。在我国商业银行内部建立从营业网点、支行、分行到总行的完整的信息网，使其能够对数据进行更加集成、稳定、及时的分析，为市场营销和管理决策、行业分析提供针对性更强的技术支持；为避免道德风险和内部风险，应建立全面的风险内控机制，以此强化信用风险监督控制的权威性和效力；建立一定的决策支持系统，加强对产品生命周期、客户技术的预测，以此来提高商业银行信用风险防范和度量能力[7]。
4、加快内部评级法技术研发速度，不断完善信用风险度量模型
《巴塞尔新资本协议》中明确规定了内部评级法的重要性。《巴塞尔资本协议Ⅲ》与《巴塞尔资本协议Ⅱ》相比，在信用风险度量方面提出一些新的标准：银行使用内部评级法计量资产证券化监管资本要求应给予再证券化风险暴露更高的风险权重，标准法下的再证券化风险暴露的风险权重也应有所保证，同时银行不得使用基于自身保证的评级；引入融资流动性监管的全球基本标准；在最低资本要求之上建立逆周期超额资本框架；发布跨境银行风险处置的建议原则；修改交易账户资本计提准则，以更高的资本要求来反映复杂交易活动的信用风险，同时引入压力条件下的风险价值要求；引入杠杆率作为新资本协议的最低保障机制；拓宽了资本计量范围；《稳健的压力测试实践和监管原则》建议银行侧重于对金融危机中凸显的风险缓释和风险传递予以关注；等等。当前国际商业银行界大都将违约率和违约损失率作为信用风险度量和管理的主要指标，违约率和违约损失率模型又是内部评级法的核心，其可以较为全面地、准确地度量信用风险。但我国商业银行在其信用风险管理和资产负债管理过程中则仍主要采用不良贷款率指标，但不良贷款率指标作为一个时点数值，在度量信用风险时具有一定的局限性。因此，我国商业银行应积极向西方发达国家学习，学习国外商业银行在信用风险度量和管理过程中所采用的先进技术，加快对内部评级法技术的研发，建立健全的信用风险评级系统和完整的信用评级标准以及健全的商业银行信用风险管理预警体制，为我国商业银行业全面实行《巴塞尔新资本协议》奠定坚实的制度基础。
5、强化商业银行风险管理文化
良好的信用风险管理文化有助于努力防范和降低信用风险。我国商业银行应注重信用风险管理文化的培养，将信用风险管理理念深植于每一员工意识之中，以此强化信用风险管理文化理念和意识，使信用风险得到有效防范。
6. 衡量商业银行风险的指标是什么啊
不良资产率
7. 什么是信用风险如何衡量信用风险如何防范信用风险
信用风险概述
信用风险（Credit Risk）又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。在过去的数年中，利用新的金融工具管理信用风险的信用衍生工具（Credit Derivatives）发展迅速。适当利用信用衍生工具可以减少投资者的信用风险。业内人士估计，信用衍生市场发展不过数年，在95年全球就有了200亿美元的交易量。
信用风险是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。发生违约时，债权人或银行必将因为未能得到预期的收益而承担财务上的损失。信用风险是由两方面的原因造成的。
①经济运行的周期性；在处于经济扩张期时，信用风险降低，因为较强的赢利能力使总体违约率降低。在处于经济紧缩期时，信用风险增加，因为赢利情况总体恶化，借款人因各种原因不能及时足额还款的可能性增加。
②对于公司经营有影响的特殊事件的发生；这种特殊事件发生与经济运行周期无关，并且与公司经营有重要的影响。例如：产品的质量诉讼。举一具体事例来说：当人们知道石棉对人类健康有影响的的事实时，所发生的产品的责任诉讼使Johns- Manville公司，一个著名的在石棉行业中处于领头羊位置的公司破产并无法偿还其债务。
信用风险有四个主要特征：1、客观性，不以人的意志为转移；2、传染性，一个或少数信用主体经营困难或破产就会导致信用链条的中断和整个信用秩序的紊乱；3、可控性，其风险可以通过控制降到最低；4、周期性，信用扩张与收缩交替出现。
由于信用风险会对公司或个人的利益产生很大的影响，因此信用风险管理变成很重要的工作，较大的公司常有专门人员，针对各个交易对像的信用状况作评估来衡量可能的损益以及减低可能的损失。
信用风险管理，指的是针对交易对手、借款人或债券发行人具有违约“可能性”所产生的风险，进行管理。详细拆分此风险成分，可以区分成“违约机率 default probability”、“违约后可回收比率 recovery rate”、“本金 principal”。
信用风险管理为目前金融业界的最大课题。除了针对“放款部位”进行信用风险管理外，也需要针对其投资的“交易对手”，或“证券发行者”进行信用风险管理。[编辑本段]信用风险的测量
信用风险对于银行、债券发行者和投资者来说都是一种非常重要的影响决策的因素。若某公司违约，则银行和投资者都得不到预期的收益。现有多种方法可以对信用风险进行管理。但是，现有的这些方法并不能满足对信用风险管理的更高要求。本部分对如何测量信用风险和信用风险对投资者、发行者和银行的影响作了详细说明。并对管理信用风险的传统方法（如贷款出售、投资多样化和资产证券化等）作了总结。
国际上，测量公司信用风险指标中最为常用的是该公司的信用评级。这个指标简单并易于理解。例如，穆迪公司对企业的信用评级即被广为公认。该公司利用被评级公司的财务和历史情况分析，对公司信用进行从 aaa到ccc信用等级的划分。aaa为信用等级最高，最不可能违约。ccc为信用等级最低，很可能违约。 另外一个对信用风险度量的更为定量的指标是信用风险的贴水。信用风险的贴水不同于公司偿债的利率和无违约风险的债券的利率（如美国长期国债）。
信用风险的贴水为债权人（或投资的金融机构）因为违约发生的可能性对放出的贷款（或对投资的债券）要求的额外补偿。对于一个需要利用发行债券筹资的公司来说，随着该公司信用风险的增加，投资者或投资的金融机构所要求的信用风险贴水也就更高。某种级别债券的风险贴水是该类债券的平均利率减去十年期长期国债利率（无风险利率）。信用评级与信用风险贴水有很强的关联。公司的信用评级越高，则投资者或金融机构所承担的信用风险越低，所要求公司付出的信用风险贴水越低；而公司信用评级的降低，则投资者或金融机构所承担的信用风险越高，则在高风险的情况下，投资者或金融机构要求公司付出信用风险贴水越高，则公司会很大程度上增加了融资成本。从以上分析可以看出，同一信用级别的债券，在不同的时间段里筹资所要求的风险贴水也不同。是依据无风险利率和该类债券平均利率的变化而确定的。[编辑本段]信用风险的影响
信用风险对形成债务双方都有影响，主要对债券的发行者、投资者和各类商业银行和投资银行有重要作用。
8. 商业银行面临的金融风险及度量的指标有哪些
商业银行风险是指在商业银行经营过程中，由于不确定性因素的影响，使得银行实际收益偏离预期收益，从而导致遭受损失或获取额外收益的可能性。
目前最重要、最常用的一种分类方法是根据商业银行在经营过程中面临的风险将其分为信用风险、市场风险、流动性风险与操作风险等。下面我们将分别介绍这几种风险的定义及其度量方法。
(一)信用风险
1．信用风险涵义
信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性，确切地说，足所有囚客户违约而引起的风险。比如资产业务中借款人无法偿还债务引起的资产质量恶化；负债业务中的存款人大鞋提取款形成挤兑等等。
2．信用风险度遣
(1)传统的信用风险度量模型包括专家制度模型、Z评分模型等。
(2)现代信用风险量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的Credit Metrics Model(信用计量模型)、Credit Risk+(信用风险附加型)和宏观模拟模型(CPV模型)。
(二)市场风险
1．市场风险的涵义
市场风险足金融体系中最常见的风险之一，通常是由金融资产的价格变化而产生的，市场风险一般又可分为利率风险、汇率风险等。
(1)商业银行利率风险是指市场利率水平变化对银行的市场价值产生影响的风险。我国商业银行的利率曾经长期处于利率管制的的火环境下，但是随着我国利率市场化的不断加强，利率风险对商业银行的影响也将口益突出。
(2)商业银行汇率风险是指银行在进行囝际业务中，其持有的外汇资产或负债凶汇率波动而造成价值增减的不确定性。随着银行业务的国际化，商业银行的海外资产和负债比重增加，商业银行面临的汇率风险将不断加大。
2．市场风险的度量
早在七、八十年代，西方各金融机构普遍感到传统的金融风险管理工具已不能适应金融市场发展的需要，纷纷开始研究如何用单个模型来度磕整个金融机构所面对的市场风险。其中JP．Morgan研制的风险模型Risk Metrics最为成功。在此风险模型中使用的风险度量指标就是VaR即在险价值。
(三)流动性风险
1．流动性风险的涵义
狭义的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户存款的提取而产生的支付风险；广义的流动性风险除了包含狭义的内容外，还包括商业银行的资金来源不足而未能满足客户合理的信贷需求或其它即时的现金需求而引起的风险。以最近发生的美国次贷危机为例，表面上看此次危机足银行流动性缺乏所造成的，但其根本原因是商业银行资产配置失误，肆意发放信用等级低、质量差的贷款导致的。
流动性风险的最大危害在于其具有传导性。由于不同的金融机构的资产之间具有复杂的债权债务联系，这使得一旦某个金融机构资产流动性出现问题，不能保持正常的头寸，则单个的金融机构的金融问题将会演变成全局性的金融动荡。我们正任经历的这次金融危机就是由美国商业银行的流动性危机传导到美国金融各个领域进而传导到世界各国的金融领域的危机。
2．流动性风险的度量
(1)静态分析方法
①存贷比率：是反映商业银行的流动性风险的传统指标，它等于贷款对存款的比例。该指标在很人程度上反映了存款资金占用的程度，这一比例愈高，表示流动性愈低，风险越大。
②流动资产比率：它分为流动性资产与总资产比率以及流动性资产与流动性负债比率两个层面，该比率愈高，表明该商业银行流动性风险愈小。
(2)动态分析方法
①流动性缺口法
流动性缺口衡耸的是资产与负债之间的差额，目前的资产负债产生的流动性缺口是静态缺口，资产和负债不断变化而产生的缺口足动态缺口。这。方法可以用来比较特定的时间序列中银行未来的现金收入和现金支出。
②现金资本模型
一般适用于比较大型的银行金融机构。这种模型首先假定银行不能获得任何的外来融资。通过评估银行所有的资产的流动性，来分析资产的可销售性，再运用适当的折扣率，来计算通过资产出售能够维持多久的流动性。
(四)操作风险
巴塞尔委员会的定义为：操作风险就是指由于内部程序、人员、系统不充足或者运行失当，以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的町能性的风险。
与其它几种风险相比，商业银行的操作风险有着较为显著的特点。由于每个银行经营的操作环境不问，因此银行应考虑自己具体情况来对操作风险进行分析．这是操作风险的最显著特征。
9. 请问衡量金融机构风险程度的指标有哪些（这些指标的计算方法是什么）
你主要看看巴塞尔协议吧，这个是国内控制风险的蓝本。
1、巴塞尔委员会与《巴塞尔新资本协议》
巴塞尔银行委员会成立于1974年底，其秘书处设在总部位于瑞士巴塞尔的国际清算银行，简称巴塞尔委员会。巴塞尔委员会目前已成为事实上的银行监管的国际标准制定者。
1988年的《巴塞尔资本协议》主要有四部分内容：
一是确定了资本的构成，即银行的资本分为核心资本和附属资本两大类，且附属资本规模不得超过核心资本的100%。
二是根据资产信用风险的大小，将资产分为0、20%、 50%和l00%四个风险档次。
三是通过设定一些转换系数，将表外授信业务也纳入资本监管。
四是规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于8%，其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%。
2、《巴塞尔新资本协议》
根据新资本协议的初衷，资本要求与风险管理紧密相联。新资本协议作为一个完整的银行业资本充足率监管框架，由三大支柱组成：
一是最低资本要求；二是监管当局对资本充足率的监督检查；三是银行业必须满足的信息披露要求。
这三点也通常概括为最低资本要求、监督检查和市场纪律。
三大支柱的首要组成部分是第一点，即最低资本要求，其他两项是对第一支柱的辅助和支持。资本充足率仍将是国际银行业监管的重要角色。新协议进一步明确了资本金的重要地位，称为第一支柱。巴塞尔委员会认为"压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健"，而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。巴塞尔新资本协议对此增加了两个方面的要求。 第一是要求大银行建立自己的内部风险评估机制，运用自己的内部评级系统，决定自己对资本的需求。但这一定要在严格的监管之下进行。另外，委员会提出了一个统一的方案，即"标准化方案"，建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。一些企业在贷款时，由于没有经过担保和抵押，在发生财务危机时会在还款方面发生困难。通过评级银行可以降低自己的风险，事先预备相应的准备金。
第二个支柱即加大对银行监管的力度，监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。监管约束第一次被纳入资本框架之中。基本原则是要求监管机构应该根据银行的风险状况和外部经营环境，保持高于最低水平的资本充足率，对银行的资本充足率有严格的控制，确保银行有严格的内部体制，有效管理自己的资本需求。银行应参照其承担风险的大小，建立起关于资本充足整体状况的内部评价机制，并制定维持资本充足水平的战略；同时监管者有责任为银行提供每个单独项目的监管。
第三支柱是市场对银行业的约束，要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。巴塞尔新资本协议第一次引入了市场约束机制，让市场力量来促使银行稳健、高效地经营以及保持充足的资本水平。稳健的、经营良好的银行可以以更为有利的价格和条件从投资者、债权人、存款人及其他交易对手那里获得资金，而风险程度高的银行在市场中则处于不利地位，它们必须支付更高的风险溢价、提供额外的担保或采取其他安全措施。市场的奖惩机制有利于促使银行更有效地分配资金和控制风险。巴塞尔新资本协议要求市场对金融体系的安全进行监管，也就是要求银行提供及时、可靠、全面、准确的信息，以便市场参与者据此作出判断。根据巴塞尔新资本协议，银行应及时公开披露包括资本结构、风险敞口、资本充足比率、对资本的内部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。
3、我国实施《巴塞尔新资本协议》的安排
2007年2月28日，中国银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，标志着我国正式启动了实施《巴塞尔新资本协议》的工程。按照我国商业银行的发展水平和外部环境，短期内我国银行业尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件。因此，中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则。
(1)分类实施的原则。国内商业银行在资产规模、业务复杂性、风险管理水平、国际化程度等方面差异很大，因此，对不同银行应区别对待，不要求所有银行都实施《巴塞尔新资本协议》。中国银监会规定，在其他国家或地区(含香港、澳门等)设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行，应自2010年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》，如果届时不能达到中国银监会规定的最低要求，经批准可暂缓实施《巴塞尔新资本协议》，但不得迟于2013年底。这些银行因此也称为新资本协议银行。而其他商业银行可以自2011年起自愿申请实施《巴塞尔新资本协议》。
(2)分层推进的原则。我国大型商业银行在内部评级体系、风险计量模型、风险管理的组织框架流程开发建设等方面进展不一。因此，中国银监会允许各家商业银行实施《巴塞尔新资本协议》时间先后有别，以便商业银行在满足各项要求后实施《巴塞尔新资本协议》。
(3)分步达标的原则。《巴塞尔新资本协议》对商业银行使用敏感性高的资本计量方法规定了许多条件，涉及资产分类、风险计量、风险管理组织框架和政策流程等许多方面，全面达标是一个渐进和长期的过程。商业银行必须结合本行实际，全面规划，分阶段、有重点、有序推进、逐步达标。在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发信用风险、市场风险的计量模型；就信用风险而言，现阶段应以信贷业务(包括公司风险暴露、零售风险暴露)为重点推进内部评级体系建设。
4、具体风险，书本上一般都会说主要有：市场风险、法律风险、操作风险、流动性风险等。你如果有时间可以去银监会网站规章中看看，有没有你想说明的风险，它是按照机构分的。http://www.cbrc.gov.cn/chinese/info/twohome/index.jsp?itemCode=213