⑴ 紧急，公司理财计算题求解！！！
对于喜欢数这些的人大多是持短线操作 不好意思 我对这个不是很懂 我也不怎么喜欢数那么精确
⑵ 公司理财上说权益资本成本的计算R=无风险利率+β*风险溢价。
按照资本资产定价模型，普通股资本成本（即权益资本成本）等于无风险利率加上风险溢价。
根据模型，必须估计无风险利率、股票的贝塔系数以及市场风险溢价。
1、无风险利率的估计。
a.通常认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险利率。在具体操作时，选择长期政府债券的利率比较适宜，最常见的做法是选用10年期的政府债券利率作为无风险利率的代表。
b.选择上市交易的政府长期债券的到期收益率（而非票面利率）作为无风险收益率的代表。
c.选择名义无风险利率（而非真实无风险利率）。
2、股票贝塔值的估计。
a.选择有关预测期间的长度。原则：宁短勿长。
b.选择收益计量的时间间隔。周/月收益率。
虽然贝塔值的驱动因素很多，但关键的因素只有三个：经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性。如果公司在这三方面没有显著改变，则可以用历史的贝塔值估计股权成本。
3、市场风险溢价的估计。最常见的方法是进行历史数据分析。
a.选择时间跨度。应选择较长的时间跨度。
b.权益市场平均收益率选择算数平均数还是几何平均数。算数平均数是在这段时间内年收益率的简单平均数，而几何平均数是同一时期内年收益率的复合平均数。多数人倾向于采用几何平均法。
希望以上回答，能帮助到您！
⑶ 公司理财问题，急！！！
根据商务统计学基础知识,标准差是描述某一种证券本身收益率平均值/期望的变异程度的。标准差本身只能是正数(因为它是某一证券收益率跟它自身收益率期望的差值的平方和)。所以问题的答案是:这个说法不对。
标准差是用来衡量该证券在历史或者未来预测的收益率数值跟它的期望值之间的偏离程度的(变异程度).
如果想比较该证券有风险跟无风险收益率的差异性,应该使用标准差系数这个指标.看两者哪个标准差指标数值大,便能判断哪个股价变动比较大,风险也就相对比较大.
一般说来，因为无风险收益率的标准差小，而有风险收益率的大，所以他们的标准差系数前者小，后者则大。
这样一来，由于风险偏好的作用，投资者一般愿意挑战标准差系数大的证券品种。
⑷ 一道财务管理题。关于公司理财的。求高手解答
卸载可比公司权益乘数：1.5/[1+(1-40%)*(0.4/0.6)]=1.0714
加载目标公司权益乘数：1.0714*[1+(1-40%)*(0.25/0.75)]=1.2857
股权成本：8%+1.2857*8.5%=18.93%
加权平均资本成本（折现率）：0.25*(1-40%)*12%+0.75*18.93%=16%
⑸ 2012年人大金融学综合431，有一道公司理财的计算题不会做，跪求解答。
那个空应该是β1.2吧～第一问首先用capm算出权益资本成本rs，因为信用评级为aaa负债β为零。用加权平均法算出rwacc。第二问，我觉得应该用mm定理在有税的条件下，相当于资产加上税盾，两亿╳25%。第三问负债的β变了不为0，因为资产的β不变求出负债β，再用capm求出负债资本成本rb，再算rwacc。
⑹ 关于公司理财的题目 可以写出详细的步骤吗以及用到的公式，多谢啦
1）R0＝rf+βu*（Rm-rf）＝10%+1.13*5%＝15.65%
2）VL＝Vu+B*tc＝1000+200*0.25＝1050万
Rs＝R0+β(Rm-rf)*B/S*(1-tc)＝15.65+1.13*5*200/1850*0.75＝16.11%
3）你拿计算机捣一下就出来了还问
⑺ 在估计权益资本成本中的无风险利率时，CPA教材说应该用长期国债利率，但罗斯的公司理财说用短期国债利
当然是长期国债，短期债不可折合权益资本
⑻ 有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算
资本资产定价模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率）
根据此公式，联立方程组
25%=无风险收益率+1.5*（市场收益率—无风险收益率）
15%=无风险收益率+0.9*（市场收益率—无风险收益率）
解得：市场收益率=1/6
无风险收益率=0
⑼ 我要用CAMP模型算出单只股票的beta值，但是CAMP中的无风险收益率的值如何选取呢
你去查一下一些基准利率，LIBO之类的，实在不行去找银行的基准利率