以下不能反映基金风险指标是

Ⅰ 怎么识别基金风险

识别基金风险可参考以下几个指标：
1.最大回撤
最大回撤是衡量基金风险的一个重要指标，可理解为可能发生的最大亏损幅度。简单来说是用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。
在选择基金的时候，可通过最大回撤来过滤掉一些超过自身风险承受能力的产品。
2.标准差
简单来说，标准差就是常说的波动率。
标准差反映基金回报率的波动幅度，一般来说，标准差越大，代表该基金随着市场的变动涨跌就越剧烈。
3.夏普比率
夏普比率是衡量基金风险调整后收益的指标之一，它反映了基金承担单位风险所获得的超额回报率。简单来说，可把它理解为投资收益和投资风险的一个比值。
夏普比率越大，说明基金的单位风险所获得的风险回报也就越高。
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Ⅱ 股票基金的分析反映基金风险大小的指标

同学你好，很高兴为您解答！

常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。低周转率的基金倾向于对股票的长期持有，高周转率的基金则倾向于对股票的频繁买入与卖出。

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Ⅲ 货币市场基金风险的指标有哪些

反映货币市场基金风险的指标主要有三项：投资组合平均剩余期限、融资回购比例和浮动利率债券投资情况等。
（1）投资组合平均剩余期限
货币市场基金投资组合平均剩余期限是货币基金所持有的各项资产的剩余期限。投资组合平均剩余期限越短，货币市场基金的流动性越好，利率风险越低。
（2）融资回购比例
根据目前法规，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20%。
（3）浮动利率债券投资情况
浮动利率债券是指票面利率定价为某一参考基准利率加上发行人规定的利差之和的债券，目前可参考的基准利率有一年定存利率和回购利率等。货币市场基金可以投资剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

Ⅳ 反映基金风险大小的指标有哪些

常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。净值增长率波动程度越大，基金的风险就越高。

Ⅳ 基金投资的风险主要体现在哪方面

我也简单的回答
：不管在银行还是别的机构认购基金都会收取认购费，比如2％的前端认购费，你存到基金账户10000元，认购发行价1元一份的基金，扣除认购费10000*2％＝200，10000-200＝9800，你只能认购到9800份，你赎回的话只能赎回9800份，并且一般情况下还会有赎回费用。
并且还要提醒你，基金上市后根据基金公司的规定到了一定的时间才可以赎回。

Ⅵ 评估基金风险的几个指标

一、与收益相关指标：阿尔法系数： 反映超额投资回报率（越大越好）
阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照贝塔系数（β）计算的期望收益之间的差额。代表基金多大程度上跑赢预期收益率

二、与风险相关指标：

1、标准差：反映基金回报率的波动幅度（越小越好）
标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也就越大。
标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高
2. 贝塔系数：衡量价格波动情况（牛市及上升阶段越大越好，熊市及下跌阶段越小越好）

贝塔系数（β）是一种评估证券系统性风险的工具，用以评估某只股票或某只股票型基金相对于整个市场的波动情况。
贝塔系数是一个相对指标。贝塔系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。换言之，贝塔系数越高，其风险也就越大
三、与收益风险都相关指标：

1、夏普比率: 基金绩效评价标准化指标（越高越好）

夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指数），是诺贝尔奖获得者威廉·夏普根据资本资产定价模型（CAPM）发展出来，用来衡量金融资产的绩效表现的一个指标。
夏普比率的核心思想是，选择收益率相近的基金承担的风险越小越好，选择风险水平相同的基金则收益率越高越好。该比率代表投资人每多承担一份风险，可以拿到几份报酬，该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
公式：夏普比率=［投资组合预期报酬率-无风险利率］÷投资组合的标准差
如果夏普比率为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过报酬率。因此，夏普比率越大，说明该只基金单位风险所获得的风险回报也就越高，基金的绩效也就越好

2、R平方：反映业绩变化情况（越接近100阿尔法系数与贝塔系数越可靠）

前面我们提到了贝塔系数，然而它能否有效衡量风险，很大程度上受基金与业绩评价基准相关性的影响。如果将基金与一个不大相关的业绩评价基准进行比较，计算出来的贝塔系数就没有意义。所以考察贝塔系数时，应当同时考察另一个指标——R平方。
R平方是衡量一只基金业绩变化在多大程度上可以由基准指数的变动来解释，以0至100计。如果R平方值等于100，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若R平方值等于60，即60%的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之，R平方数值越小，说明业绩基准变化与基金表现的相关性越低。
此外，R平方也可用来确定贝塔系数或阿尔法系数的准确性。一般而言，基金的R平方值越接近100，其两个系数的准确性便越高。
注意：上述5个指标能帮助我们进行基金风险评估，但是，要想获得理想的投资收益，需要考虑的因素还有很多，如基金公司的情况、基金经理的水平等。所以，我们需要不断地加强投资方面的学习，从而提升投资技能

Ⅶ 基金的几个风险指标从哪看啊标准差,β系数什么的

反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等。
β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。β系数是一个统计指标，采用回归方法计算。
计算公式：
βp=Cov(r p,r m)/市场收益的方差

Ⅷ 反映股票基金风险大小的指标

反映股票基金风险大小的指标主要看以下两个：

1.最大回撤

最大回撤，指的是在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。

也就是说，如果你在历史最高点买入基金，在历史最低点卖出基金，在这个买卖过程中承受的最大亏损值。

通过这个指标，我们就可以判断买入某只基金后可能出现的最糟糕的情况。如果这个最大回撤值远远超过了你的风险承受能力，那么建议大家还是换一只基金进行投资。

当然对于基金定投来说，只要你严守投资纪律，也就不会在最高点满仓买入，也不会在最低点全部卖出，所以最大回撤的这事，也就不会在基金定投发生。

关于这个最大回撤值，大家可以在三思投顾APP去查询。比如下图中的这只基金的最大回撤就为43.87%。

不过，最后需要大家注意的是：

1.不管是夏普比率还是最大回撤，反映都是基金的历史业绩表现，所以大家不能只根据它判断基金是否值得投资。当然虽然过往的业绩不能完全预测未来，但这些信息对我们挑选基金还是有一定参考价值的。

2.如果大家要用这两个指标去挑选基金的话，记得一定是在同类型基金之间做比较，不能把不同类型的基金放在一起进行对比。

Ⅸ 关于基金的各项指标的含义

随着基金规模日益扩大，对各类基金的评价越来越引人注目，且已成为投资者挑选目标基金的重要参考。

说明：1.计算截止日：2003年7月4日。改制基金的设立时间以扩募完成时间为准。折价(－）/溢价(+)表示基金收盘价低于或高于净值的百分数。

2.净值表现反映了在将所有分红进行再投资后,100元基金净值在计算期内的增值情况。为阅读方便,表现最好的20％的基金被表示为A；表现次之的20％的基金被表示为B；以此类推，表现最差的20％的基金被表示为E;表现次差的20％的基金被表示为D;表现居中的20％的基金则被表示为C。

3.年化标准差以12月净值收益率为基础计算而来。标准差越大，说明基金月净值增长率的波动程度越大，基金的风险程度越高。本表将标准差最高的1/3基金列为“高”风险基金，将标准差最低的1/3基金列为“低”风险基金，标准差居中的1/3基金列为“中”风险基金。标准差仅是对风险程度的一种衡量指标，因此本表对各基金风险程度的划分并不全面。

4.β值为基金的系统风险,系利用最近12个月(以4周为1月)的数据,根据下列公式计算而来:Rit－Rft=α＋β*(Rmt－Rft)+εt。其中，Rit为基金i在第t月(以每4周为1月)的净值增长率,Rmt为上证A股指数在第t月的指数收益率，Rft为上交所28天回购利率。贝塔值的大小反映了上证A股指数上涨(跌)1%可能引起基金净值增长的波动程度。R2是回归方程的决定系数，其值越大，说明对β值的估计越可靠，同时也说明基金的分散程度越好。

5.夏普比率=(基金月平均净值增长率—无风险利率)/基金月净值增长率标准差。夏普比率越大，说明单位风险所带来的回报越高。负值表示基金月平均净值增长率不及无风险利率。本表以上交所28天国债回购利率作为无风险利率，最近12个月的基金增长率（每4周为1月）进行计算夏普比率。

6.本表对基金投资表现的排序不构成任何投资建议，基金的历史表现也不能代表基金未来的投资表现。尽管所有数据及其计算结果均经仔细核对，但错误与遗漏在所难免，对由此可能产生的不利后果制表人不负责任。

基金的收益属于简单评价指标。可能大家都容易明白；而同时考虑基金风险因素的综合性评价指标：詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数，这些新进投资者就不一定知道了。

夏普指数用Ｓｐ表示，是指单位风险获得的风险溢价，使用这一指标有利于投资者判断开放式基金管理者经营的好坏。投资者可以用某一开放式基金的夏普指数与整个市场的夏普指数比较。要是某一开放式基金的夏普指数比市场平均指数高，表明该管理者经营得比市场好；要是某一开放式基金的夏普指数比市场平均指数低，则表明其经营得比市场差。

特雷诺指数用Ｔｐ表示，是每单位风险获得的风险溢价，是投资者判断某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。相反特雷诺指数越小，单位风险溢价越低，开放式基金的绩效越差，基金管理者在管理的过程中所冒风险不有利于投资者获利。

詹森指数用Ｊｐ表示，是基金投资的期望收益与证券市场的期望收益的比较指标。投资基金可能在某一段时期收益是一个负值，但这并不表示这个开放基金不好。只要在这一阶段詹森指数为正，尽管基金的收益是一个负值，我们还是可以认为这个基金是一个优秀的开放式基金。相反，即使某一段时期投资者所购买的开放式基金有显示的现金收益，但如果它的詹森指数是一个负值，那么就表示投资者所购买的开放式基金是一个劣质的开放式基金，因为别的投资者１００元能赚２０块，而这个基金管理人只能帮投资者赚１０块，投资者应当考虑重新选择新的基金。

Ⅹ 反映股票基金风险大小的指标有有哪些

常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。低周转率的基金倾向于对股票的长期持有，高周转率的基金则倾向于对股票的频繁买入与卖出。