保险公司风险管理定量分析

⑴ 定量风险分析的定量风险分析的方法

一般来说，项目风险发生的概率和后果的计算均要通过对大量已完成的类似项目的数据进行分析和整理得到，或通过一系列的模拟实验来取得数据。
概率分布
概率分布表明了每一可能事件及其发生的概率。由于诸事件的互斥性，这些概率的和为1。我们可以使用历史数据(资料)或理论概率分布来建立实际概率分布。 历史资料法。 在基本相同的条件下，我们通过观察各个潜在的风险在长期历史中已经发生的次数，就能估计每一可能事件的概率，这种估计是每一事件过去已经发生的频率。但是，由于人们缺乏广泛而足够的经验，以致不能用这种方法建立可靠的概率分布。如前所述，项目风险的客观概率是很难得到的。即使有这样一些历史数据，也会因样本过小而无法建立概率分布。国外的资料表明：除个别情况之外，企业无法依赖自己的本身历史资料建立每年的总损失金额概率分布;而只能依赖同业工会、私营保险商、政府部门等提供的辅助信息。但是这种依赖同业内的辅助信息有其局限性，其一是这些信息局限于平均损失而不是概率分布;其二是这些信息可能与一个特定企业不同。 专家打分法。 那么，我们为了建立这种风险的概率分布就该利用主观概率和合成概率。有一种说法认为主观概率准确性差而不赞成使用，实际上，这种专家的估计是专家根据自身的专业素质以及丰富的实践经验，依照项目的具体情况做出的合理判断。可以将主观慨率看成客观概率的近似值。 理论分布法。 当历史资料不充分或不可信时，风险经理可以根据理论上的某些概率分布来补充或修正，从而建立风险的分布图。
常用的风险概率分布是正态分布。正态分布可以描述许多风险的概率分布：如财产损失，交通事故等。还有一些风险分析中常用的理论概率分布，如泊松分布，三角形分布，离散分布等概率分布，阶梯长方形分布，梯形分布，二项分布和对数正态分布等。
外推法
外推方法分为前推和后推及旁推三种，都是风险分析的好方法。从预测理论来分析，后推和旁推的应用效果一般较差，故较少采用，大量运用的是前推方法。
前推方法即趋势外推法，是一种时间序列法。其基本原理是利用取得的按时间顺序排列的历史信息数据推断出未来事件发生的概率和后果，是一种定量预测方法。外推法简单易行，前提是有足够的历史资料。但是这种方法也有缺陷：首先历史记录不可能完整或者没有错误;其次历史事件的前提和环境已发生了变化，不一定适用于今天或未来;另外，外推法没有考虑事件的因果关系。由于这些缺陷存在，使外推结果可能产生较大偏差。为了修正这些偏差，有时必须在历史数据的处理中加人专家或集体的经验修正。
外推法有时必须与理论概率分布配合使用，如当历史数据不全或序列显示趋势不明显时，就应从理论上分析它服从哪一种概率分布，然后进行外推。
外推的具体方法有：简单平均法，移动平均法，加权移动平均法，指数平滑法，季节变动分析法，线性趋势法等。
在项目风险管理过程中，风险分析是最困难的。风险经理往往陷入两难的境地，即为了追求准确，就必须应用复杂的概率计算方法和采用精度较高的模型，但是限于资料的稀缺和时间的紧迫，这种方法或模型就被迫放弃。大多数的风险经理宁愿放弃准确度的较高要求而采用定性的预测方法，即将风险的概率估计予以主观量化。所以据统计，75%的项目经理采用的风险分析方法是专家调查打分法。
有时，风险的概率无法估计或计算得到，项目经理就用“高，中，低”来描述风险量。有时为了更精确，会采用“高、较高、中上、中、中下、较低、低”等级别描述。
敏感度分析
是量化及评估各风险对项目目标潜在影响的方法，有助于判定哪种风险最有可能对项目产生影响。
决策树分析
决策树分析是一种从结果到原因逻辑分析事故发生的有向过程,遵循逻辑学的演绎分析原则,即仿照树型结构,将多种风险进行图解推导的一种方法。
模拟法
利用系统模型对系统行为进行分析，将对项目目标潜在影响的不确定性因素具体化、定量化。对工程项目进行模拟最常用的形式是利用项目的网络图作为项目模型。大多数模拟的基础是某种形式的蒙特卡洛分析。

⑵ 定量风险分析的什么是定量风险分析

定量风险分析一般应当在确定风险应对计划时再次进行，以确定项目总风险是否已经减少到满意。重复进行定量风险分析反映出来的趋势可以指出需要增加还是减少风险管理措施，它是风险应对计划的一项依据，并作为风险监测和控制的组成部分。

⑶ 定性风险分析和定量风险分析的区别

1、定性风险分析是评估已识别风险影响及其可能性的过程。给定变量(如风险发生概率）的主观判断，使用主观成本-收益思考过程，由接受或降低、分担或转移风险这些选项构成一种评价。不同项目成员因知识和经验的不同，对同一项目所作的风险评价也可能不同。

2、定量风险分析是项目经理或项目工作人员通过一些数学方法和统计工具所进行的项目风险分析。常用的定量分析工具有：①决策树，用来根据期望值评估替代性行动过程；②净现值（NPV)统计，用来评价项目的现金流风险；③项目评审技术（PERT)和PERT仿真，检查活动和项目风险。PERT仿真更加常用是因为其所需的数据与PERT相同，但其可通过仿真的办法得到。
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⑷ 风险管理过程中有实施定量风险分析，它的输入 工具和技术 输出分别是啥

输入：
风险管理计划
成本管理计划
进度管理计划
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产

工具和技术：
数据收集和展示技术
定量风险分析和建模技术
专家判断

输出：
项目文件更新

⑸ 十一种风险管理技术与方法中，哪些是定性分析哪些是定量分析

定性分析：头脑风暴法；德尔菲法；流程图分析法；风险评估系图法；
定量分析：马尔科夫分析法；敏感性分析法；决策树法；蒙特卡洛随机模拟法；统计推论法；
定性和定量分析：失效模式影响和危害度分析法；情景分析法；事件树分析法。

⑹ 对风险进行定量分析的方法有哪些

定量风险分析是对通过定性风险分析排出优先顺序的风险进行量化分析。尽管有经验的风险经理有时在风险识别之后直接进行定量分析，但定量风险分析一般在定性风险分析之后进行。重复进行定量风险分析反映出来的趋势可以指出需要增加还是减少风险管理措施，它是风险应对计划的一项依据，并作为风险监测和控制的组成部分。

⑺ 定量风险分析的定量风险分析的依据

1.历史信息 从行业或企业得到类似的已完项目信息，风险专家对类似项目的研究资料，以及风险数据库。 2.项目范围说明书 3.风险管理体系文件 风险管理体系文件规定的管理方法和制度包括执行风险管理的岗位职责、预算和计划时间的风险管理活动，风险分类，风险分解结构和修订的有关方面的风险承受度。
包括但不限于以下文件：风险管理计划、成本管理计划、进度管理计划等。 4.风险清单 已识别风险的清单、项目风险的相对排序或优先级清单，以及按照分类分组的风险。 5.有关项目管理计划 项目管理计划包括： 项目进度管理计划。项目进度管理计划为项目进度的计划和控制规定了格式和标准。 项目费用管理计划。项目费用管理计划为项目费用的计划、组织、估算、预算和控制规定了格式和标准。

⑻ 几种常用定量风险评价方法的比较

定量风险评价的方法很多,并且在评价某一具体目标时,很多种方法是可以交叉应用的,如何选用一种有效、简便易行的评价方法很重要。在众多的定量风险评价方法中,对应用广泛并且适合我国实际的评价方法作出比较很有必要。1定量风险评价方法的分类风险评价是以实现系统安全为目的,运用安全系统工程原理和方法对系统中存在的风险因素进行辨识与分析,判断系统发生事故和职业危害的可能性及其严重程度,从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。定量风险评价(QRA)[2]是基于大量的实验结果和广泛的事故资料统计分析获得的指标或规律(数学模型),对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定量的计算,评价结果是一些定量的指标,如事故发生的概率、事故的伤害(或破坏)范围、定量的危险性、事故致因因素的事故关联度或重要度等。