假定一个债券指数的月简单收益率

A. 债券收益率的计算详解例题

1.三年到期收回1240元，到期年限两年，收益率：（终值-购置值）*100%/（购置值*期限）=（1240-1090）*100%/（1090*2）=6.8807%
2。年贴现8%，三个月贴现为2%，发行价：1000-1000*8%*3/12=980元
收益率：（1000-980）*365*100%/（980*90）=8.28%
3.已持有两年,每年获息6元,共12元,持有收益率是实际得到的收益/(本金*期限),这个收益要减去由于买出价较低而失去的金额.

持有期收益率:[12-(101.40-100.20)]*100%/(101.40*2)=5.33%
直接收益率:12/(101.40*2)=5.92%

B. 面值1美元的债券，一年计两次复利的到期收益率为6%，即3个月的到期收益率为（根号1.03）-1，这怎么算出来的

到期收益率1=(1+x)^2-1=6%
x=2.96% (半年） 3个月是半年的1/2,一年是半年的2，所以复利计算指数分别是1/2,2
到期收益率=(1+2.96%）^(1/2)-1=1.467%

C. 中债新综合全价指数收益率在哪里可以查看

很多投资者发现债券基金业绩比较的基准都是中债新综合全价指数收益率，那这个收益率在哪里可以查看到呢？

• 三、总结

很多投资者都用中债新综合全价指数收益率这个数字来预测自己的投资方向，这也能够看出债券交易市场未来在哪个板块发展的较好，所以有很多人都会关注这个指数。

D. 如何计算浮动利率债券收益率 详细

禾呈 为了建立合理的债券结构，减少金融风险，并考虑到银行间市场的特点，国家开发银行最近在全国首次发行了浮动利率债券。发行浮动利率债券的好处是可以实现发行长期债券，改善现有的债券期限结构，以便实现开行债的资产和负债之间的匹配，减少金融风险。由于银行的负债是浮动的，发行浮动利率债券，也有助于购买债券的银行实现资产和负债之间的匹配。同时，发行浮动利率债券也在市场中增加一个新的可上市的品种。 浮动利率债券支付的利息是按照一定的利率指数加一个贴水即利差来计算的。利率指数债券支付的利息按照在通货膨胀指数的基础上加一个贴水来计算。 浮动利率债券（FRN）和其它长期债券一样，具有固定的期限，但是不具有固定的票面利率。票面利率按半年或按季度调整。票面利率重新确定的日期也称为票面利率滚动期。欧洲美元的浮动利率债券通常以 LIBOR 为基础，或者有时用LIBID（伦敦银行间拆借买价利率）和LIBOR 的平均值作为浮动利率。贴水通常是0．125％和0．25％的倍数。欧洲市场使用360 天的天数计算法定价和确定票面利率。也有一些浮动利率债券以商业票据为基础浮动的。 有些浮动利率债券规定了最低票面利率水平。此外，有的浮动利率债券还有偿债基金或提前偿还的规定，或者规定了转换成固定利率债券的选择权。 和欧洲债券一样，浮动利率债券交易时，价格按照价格变动的百分比来进行。浮动利率债券通常按照净价（不包括增殖的利息）报价。买卖价差通常按照价格的0．25％变动。 有很多计算浮动利率债券相对价值的方法。其中最常用的就是所谓当前收益率的方法。计算公式如下： 当前收益率＝当前票面利率／价格 但是这种方法没有考虑发行价格升水和贴水的因素，也没有考虑到增殖利息的因素。如果在票面价格以上购买浮动利率债券，就称为升水购买；如果在票面价格以下购买，就称为贴水购买。这个公式不是计算浮动利率债券的一个理想和可靠的方法。如果准确地估算浮动利率债券的收益率水平，要考虑固定贴水的水平、将升水和贴水扩展到到期时、调整升水和贴水的利息、在两个利息支付日之间的买卖收益等因素。 估算浮动债券收益率的最简单的方法是用到期利息支付次数除以扩展贴水或升水。这意味着直线偿还或对贴水和升水进行分期付款。这种方法可能会高估贴现的浮动利率债券的有效利差，低估升水的浮动利率债券的有效利差。分期付款应该按照浮动利率来计算。 比这种方法更简便的方法是按照浮动利率债券利率的平均值来计算。然后将确定票面利率的平均利率从到期收益率中扣减，以便计算出来有效的利差。较准确的计算公式如下： 100 ] 100 ) 100 ( ) 100 ( [

E. 这五个题 求答案 要有步骤！ 谢谢1.假设股票当前价格40美元 假设六个

重述：
定价160时，收入为150*55%*160=13200
定价140时，收入为150*65%*140=13650
定价120时，收入为150*75%*120=13500
定价100时，收入为150*85%*100=12750
假设：曲线为中间高两侧低，可试一元二次回归，设二次回归模型。
建立：
设y=收入，x为房价，y=ax^2+bx+c
求解：
将以上四组数据带入，解得a=-1，b=277.5，c=-5000
进而：求收入最高时的定价
求y=-x^2+277.5x-5000的最大值，可知
x=138.75时，每天收入最高

F. 债券指数与收益率曲线

稳步上升的国债指数曲线并不是正常的通胀所造成的，是由于国债所附有的标面利率随着时间的推移增加的利息所造成的，建议你要理解国债指数的编制，其编制时是按成分国债的全价作为计算基础的，所谓的全价就是债券的交易净价加上应计利息，而净价是指债券在交易时不计算应计利息的交易价格，应计利息是指当前该债券应该支付的应付未付的利息。必须要注意到债券的净价会受到市场利率波动而导致收益率变成产生产变化，但由于国债指数编制是以全价作为基础编制的，故此就算利率上升，会导致指数短期会下挫，但时间长了，由于利息受到时间影响而增大，一样能抵销利率上升所导致的净价下跌的影响。
一般所说的债券的收益率实际是指债券持有至到期收益率，就是说你买入债券后一直持有该债券到到期时实际能从中得到的收益率，即反映其持有的买入成本与期间得到的债券利息和到期收到本息的一个收益率。
所谓的即期指的是当前的各期限的市场利率，所谓到期收益率一般是指投资与固定收益类产品(泛指债券)的收益率，远期指的是未来某一段时间利率，一般可以从即期利率的期限结构中的差异求得出来。实际上并不会计算相差一两天的利率的，一般远期计算的利率是某一个时间间隔段的利率，但一般不会计算间隔一两天这么短的，一般是以月为单位作为间隔计算的。如果是一天两天的短期利率多数是指市场短期借贷的利率，一般这些利率是受到市场供求影响而产生变化的，一般这些利率并不能有效计算得到的。
至于推荐书就比较难推荐了，原因是书市中很少有出这类关于固定收益类投资的书籍，主要原因是固定收益类投资属于比较冷门的，就算有也是属于那种“孤儿书”，出了不会再出的销路不算好的书。

G. 大盘指数收益率是什么

大盘指数是指：沪市的“上证综合指数”和深市的“深证成份股指数”。

上海证券综合指数简称“上证综指”，其样本股是全部上市股票，包括A股和B股，反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况，自1991年7月15日起正式发布。

深证成份股指数是深圳证券交易所编制的一种成份股指数，是从上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票作为计算对象，并以流通股为权数计算得出的加权股价指数，综合反映深交所上市A、B股的股价走势。

计算股票指数时，往往把股票指数和股价平均数分开计算。按定义，股票指数即股价平均数。但从两者对股市的实际作用而言，股价平均数是反映多种股票价格变动的一般水平，通常以算术平均数表示。人们通过对不同的时期股价平均数之间的比较，可以认识到多种股票价格变动水平。而股票指数则是反映不同时期的股价变动情况的相对指标，也就是将第一时期的股价平均数当作另一时期股价平均数的基准的百分数。通过股票指数，人们可以了解到计算期的股价比基期的股价上升或下降的百分比率。由于股票指数是一个相对指标，则就一个较长的时期来说，股票指数比股价平均数能更为精确地衡量股价的变动。

H. 中国债券指数越高，代表债券价格越高还是收益率越高

是根据价格厘定的。

所谓收益率，也是根据交易价格套算出来的。

I. 债券收益率的近似计算公式是什么

债券期末值-债券原来发行价格/债券原来发行价格
比如万科债券原来的价格是100元，年收益率是8%.
(108-100)/100=8%
可以得出债券简单的收益率。