全球收益最高的对冲基金

『壹』 世界最大对冲基金创始人做了什么

2月26日)消息，世界上最大对冲基金公司“桥水”(Bridgewater)创始人瑞·达利欧将携带其畅销书《原则》开启他四天两地的中国之行。凤凰网财经将进行全程报道。

值得注意的是，桥水基金拟推出的这只新基金投资范围不限于全球通胀挂钩债券与大宗商品期货，还包括中国股票与债券。

“通过投资中国市场，能让富豪们更熟悉其投资逻辑，这也是吸引他们出资的一种有效策略。”上述知情人士透露，若这项投资策略收益可观，不排除桥水基金会将其纳入旗舰基金投资组合。

『贰』 海外对冲基金收益前十排行榜有谁知道

私募排排网上就有，我都看过了

『叁』 对冲基金的排名

2012年前20大对冲基金
Top 20 Investment funds strategy return/annul date HENDERSON EUROPEAN ABS RETURN Fd.ltd usd Equity-diversified/europe 27.38 04 may12 RAB SPECIAL SITUATION FD LTD Equity-mid-small cap/global 25.15 30 APR 12 MARLIN FUND LP -- 21.72 31 MAR 12 NEVSKY FUND PLC (COMPOSITE) Equity-diversified/europe 20.93 31 MAR 12 SENVEST PARTNERS, LTD - CLASS Equity-mid-small cap/usa 19.12 30 APR 12 ODEY EUROPEAN, INC (EUR) Equity-diversified 16.77 30 APR 12 BTG PACTUAL DISTRESSED MORTGAGE FUND Distressed security /usa 16.38 30 APR 12 CQS DIRECTIONAL OPP. FUND. Ltd – 1A NI Diversified/global 15.79 30 APR 12 MARCATO INTERNATIONAL LTD -- 15.02 30 APR 12 HARMONIC ALPHA PLUS MACRO FUND - USD CLASS Diversitied/global 14.55 04 MAY 12 PHINE ALPHA STARS LTD -- 14.36 04 MAY 12 HSBC INDIA ALPHA FUND Equity-diversitied/emerge 14.28 04 MAY 12 EMINENCE FUND .LTD-CLASS A/1 Equity-diversified/usa 13.20 30 APR 12 HORSEMAN GLOBAL FUND USD Equity-diversitied/global 13.19 09 MAY 12 SR GLOBAL FUND H - JAPAN (Real Perf) Equity-diversitied/japan 12.86 30 APR 12 PALOMINO FUND LTD CLASS B ORIGINAL Credit long/short Credit/global 12.81 30 APR 12 EVERST CAPITAL FRONTIER MARKETS Equity-diversitied/emerging 12.79 30 APR 12 SURCE-HSBC PRIVATE BANK, CHINA ALPHA 根据汇丰私人银行对冲基金周报显示，2012年以来排名前20的对冲基金。排名第一的对冲基金收益是排名第20的对冲基金收益的两倍多。
其中运用最多的策略为股票多空仓策略，占前20对冲基金的50%。亨德森欧洲绝对回报基金收益达到27.38。宏观策略基金的业绩表现也比较突出，BTG PACTUAL不良抵押贷款基金收益率为16.38、谐波阿尔法加宏观基金收益为14.55。由于业绩披露时间有差别，此排名只做参考。
亨得森欧洲绝对回报基金：
基金经理：
约翰.贝内特
约翰2011年加入亨德森担任欧洲股票主管。在此之前他是Gartmore欧洲股票投资团队的经理，2010年他离开呆了17年的GAM 并加盟Gartmore，在GAM的时候他管理了GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND,和GAM STAR EUROPEN EQYITY FUND，这两只基金都为标准普尔AAA级评级，并在2009年理柏基金一起获得27项奖项，约翰于1986年在苏格兰特许银行协会获得会员资格。
利奥波德.阿尔曼容
2011年加入亨德森担任欧洲大型股投资经理，加入亨德森之前他在Gartmore工作，此前他在巴黎的CHEUVEREUX，他花了两年多的时间从事电信和媒体领域的研究分析工作。在此之前他担任过很多研究角色，2001年-2004年12月
他在KEPLEREQUITIES 担任电信行业分析的首席。1997年11月-2001年9月他在布莱恩卡尼尔有限公司（巴黎和伦敦）从事电信股的研究和销售，1997年毕业于蒙特利尔商业学院。
BOTTOM 20 Investment funds Strategy return/annul date ARMAJARO STS COMMODITIES FUND CLASS-Z- -9.96 31 MAR 12 DISCUS FEEDER LTD CL.B USE STANDARD LEVERAGE -9.82 04 MAY 12 PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD -9.80 30 APR 12 CONQUEST MACRO FUND.LTD (COMP) -9.15 09 MAY 12 BEACH HORIZON FUND LTD -7.94 30 APR 12 MOORE EMERGING EQUITY L/S FUND LTD –A- -6.87 30 APR 12 PAULSON ADVANTAGE LTD –A- -5.96 30 APR 12 SOFAER CAPL ASIAN HEDGE FD (NET INDEX) -5.71 30 APR 12 WINTON EVOLUTION FUND (THE) -5.69 09May 12 OCEANIC HEDGE FUND –CLASS A -5.65 04 MAY 12 DORSET ENERGY FUND .LTD –CLASS A -5.51 04 MAY 12 PHARO TRADING FUND -4.75 30 APR 12 QFS CURRENCY FUND, LTD CLASS B SHARES(INDEX) -4.49 30 APR 12 DKR QUANTITATIVES STRATS FUND,LTD -4.23 30 APR 12 KEYNES LEVERAGED QUANTITATIVES STRATEGIES FUND -3.95 04 MAY 12 ORTUS FUND (CAYMAN)LTD -3.95 04 MAY 12 ELMRIDGE VALUE PARTNERS OFFSHORE,INC-A -3.89 31 MAR 12 KROM RIVER COMMMODITY FUND -3.63 04 MAY 12 RUBICON GLOBAL FUND,LTD -3.51 04 MAY 12

『肆』 全球最大对冲基金到底在押注哪些行业和公司 资本

近期，美国研究公司WalletHub发布报告，分析了全球400多家最大的对冲基金在2017年二季度投资组合的变化。其中，排名前100名的对冲基金总资产达到6.1万亿美元。
考虑到这些对冲基金的管理者主要是吸引最富有的投资者，可以说，这一名单反映了世界各地超级富豪的投资策略。

到二季度末，大多数对冲基金购买了金融机构的股票，它们在总投资组合中所占的份额为25.3%，名列榜首；高科技公司居第二位，占投资组合的19%；第三个最受欢迎的行业是服务业，占比15.2%；其次是消费品（14.5%）和医疗保健（11%）。
尽管金融业在对冲基金的投资组合中占主导地位，但这些基金买入的五大股票中，有3家来自于大型科技公司。其中，苹果公司排首位、其次是沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒公司，第三至五位分别是Facebook、谷歌的母公司Alphabet，以及金融服务公司富国银行。
科技股的吃香源自其涨势良好，并超过大盘表现。例如，纳斯达克综合指数自今年年初以来上涨了15.7%；大盘指数标准普尔500指数上涨了8.3%，金融公司标准普尔500指数仅上涨了5.3%。可以预计，在未来，对冲基金投资组合中IT公司的股票很可能会增长。
与此同时，二季度对冲基金买入最多的股票分别是：亚马逊（年初以来股价上涨28.17%）、甲骨文（年初以来股价上涨27.8%）、菲利普·莫里斯（自年初以来上涨27.4%）、艾伯维制药（自年初以来上涨15%），以及Broadcom公司（自年初以来上涨43.6%）。这些公司的收入与利润增长都高于市场平均水平。
根据高盛公司分析，科技股的领先在于：第一、科技公司销售额和每股收益（EPS）的增长，以及更多技术的使用，将使得纳斯达克100指数的总回报率超过标准普尔500指数；第二，科技行业受利率、外汇汇率或石油价格等宏观事件的影响相对更小。
此外，在二季度，被清仓最多的股票分别是凯洛格食品公司、苹果公司、Eli Lilly、强生与摩根大通。虽然苹果公司位于抛售榜第二，但目前对冲基金持有的股票中，苹果公司仍占比最大。

『伍』 王者的世界：全球十大对冲基金公司传奇的媒体评论

喜欢做一名宽客，是因为可以自己掌握命运！
近十年来，量化投资成为了欧美资本市场发展的热点与焦点，发展势头迅猛。从2012年开始，国内量化投资与对冲基金的各类论坛、会议、组织如雨后春笋，层出不穷。其中2012年3月中国量化投资学会正式成立，仅仅半年，就从十几个人的兴趣小组发展成为中国最大的量化投资的研究团体，会员遍及全国各地，甚至北美、欧洲、港台均有相应分会成立。
对于量化投资生机勃勃的发展势头，我有着很深的体会。2011年年底我的《量化投资——策略与技术》一书出版，出版后一个月内就脱销了，说明整个市场对于量化投资方面的书籍的渴求巨大，在这种情况下，中国量化投资学会提出编撰《量化投资与对冲基金丛书》的设想，立刻得到了业内人士的热烈响应。
卢扬洲博士的《王者的世界——全球十大对冲基金公司传奇》，是这一丛书的“故事”系列中的一本，本书以管理资产规模排名，收录了全球十大对冲基金管理公司，详尽地描述了各个公司历史沿革和它的掌舵者的管理理念，重点分析了公司发展的根本指导：投资策略，列举了运用该策略基金的投资案例和收益情况。另外，也对对冲基金公司的文化、创始人、投资团队进行了介绍，旨在为投资者提供对冲基金公司的更多和全面的信息，希望读者通过本书能对对冲基金公司有更深入的了解。
国内有关对冲基金故事的书籍已经有过几本，但是大多数都是粗略介绍对冲基金的特点、主要业绩等，很少有详细介绍对冲基金的投资策略与投资理念的，卢博士的这本书在这方面做了很多总结性的工作，值得读者细细品读。
书中介绍了布里奇沃特的绝对Alpha策略、摩根大通的股市中性策略、奥奇-齐夫的逆向投资策略、贝莱德的另类投资策略、鲍波斯特的困境证券策略、保尔森基金的并购套利策略、安祖高顿的可转换证券套利策略、文艺复兴科技的高频交易策略、埃利奥特的困境债券策略和法拉龙的事件驱动策略。
从这些众多成功的对冲基金策略的分析中，读者可以了解到很多目前国际上主流的绝对收益方法与模型，并且可以将其应用到国内的市场中去。书中也介绍了一些策略如何在国内市场的应用情况，相信随着未来国内金融市场的放开，各种金融产品越来越多，这些国外的策略一定在国内会得到更大范围的应用。
目前，国内的阳光私募所发行的产品绝大多数就是名副其实的对冲基金，中国的对冲基金已成为中国金融市场的一股重要力量，可以预计，中国在未来将有越来越多的人直接或间接地把资金投资到对冲基金中去以求获得绝对阿尔法收益。
本书还从不同的角度介绍了这些对冲基金的投资理念和他们的风控原则，与其他同类的故事书相比，增加了很多实战价值的内容，已经不仅仅是一本故事书，更是一本可以成为入门教材的书籍。
国内很多的阳光私募产品，同样有不少应用了市场中性策略、事件套利策略等，当然无论从应用的广度还是深度方面来看，和国外的对冲基金尚有很大的差距。他山之石，可以攻玉，学习这些先进的投资理念和策略，提高自己的投资能力，为客户创造更多的投资收益，是每一个从事投资研究的人的必由之路。
本书尤其适合各类有志于资产管理的投资者，通过对海外对冲基金的了解，对自己的投资理念、投资方法获得较大的帮助，是一本适用范围很广的通俗读物。
中国经济经过三十年的高速发展，各行各业基本上已经定型，能够让年轻人成长的空间越来越小了。未来十年，量化投资与对冲基金这个领域是少有的几个可以诞生个人英雄的行业，无论出生贵贱，无论学历高低，无论有无经验，只要你勤奋、努力，脚踏实地地研究模型，研究市场，开发出适合市场稳健赢利的交易系统，实现财务自由，并非遥不可及的梦想。所以，从事量化投资与对冲基金这个行业，不仅仅是为了实现财务自由，更重要的是人性的尊严。
让我们一起拥抱中国量化投资与对冲基金黄金时代的到来！
丁鹏 博士
中国量化投资学会 理事长
方正富邦基金公司 资深量化策略师
《量化投资——策略与技术》作者
《量化投资与对冲基金》副主编
CCTV/第一财经特邀嘉宾
2012年12月
北京 丰融国际大厦

『陆』 为什么国外很多对冲基金20%收益就已经很高了

衡量绩效不能只看收益率，还有夏普，波动率，最大回撤等等等等 显示全部 衡量绩效不能只看收益率，还有夏普，波动率，最大回撤等

『柒』 谁在2008年做对冲基金收益最高

毛主席

『捌』 国内有哪些知名对冲基金(Hedge fund),他们各自特点是什么

国内的知名对冲基金主要有：宏观策略、股票策略、相对价值、事件驱动、信用策略、相对价值。

各自特点：

1、股票策略：

字面上显而易见，以股票为主要投资标的，是目前国内阳光私募行业最主流的投资策略，包括股票多头、股票市场中性等策略。纯股票多头就不多解释了，主要的投资方式分为价值投资、成长投资、趋势投资等等；股票市场中性是构建多头和空头头寸以对冲市场风险，使用量化分析和技术分析方法挖掘投资机会。

2、债券策略：

专门投资于债券的基金，寻求较为稳定的收益。根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券基金，其余20%也可以投资于股票商品期货等。100%投资于债券的是纯债基金，80%债券+20%其它资产的投资比例则对应强债/固收+产品。

3、 事件驱动策略：

核心还是在事件（包括定向增发、并购重组、参与新股、热点题材与特殊事件）。该策略通过分析重大事件发生前后对投资标的影响不同进行“押宝”，即使是在风平浪静的市场也要处心积虑地找细节，发掘会发生重大事件的公司，然后做套利。

4、 宏观策略：

宏观策略在海外是最主流的策略，在全球Top20对冲基金中，宏观策略的基金公司就占据了半壁江山。题主这里提及的资产管理规模排名第一的桥水，主要代表性策略就是全球宏观策略。

5、 管理期货：

管理期货策略是趋势追踪策略为主，反转策略为辅。所谓趋势追踪就是根据规律判断品种未来的方向，而反转策略简单来说就是高抛低吸。

6、 相对价值：

核心是套利，主要是寻找市场对资产定价的扭曲行为，一般会结合多空手段来实现市场中性。具体来看，套利策略主要有期现套利、跨市场套利、跨品种套利、ETF套利等，这种投资策略需要计算机技术和金融工具紧密结合。

对冲投资策略，对冲基金常用的投资策略多达20多种，其手法可以分为以下五种：

2、长短仓

即同时买入及沽空股票，可以是净长仓或净短仓

3、市场中性

即同时买入股价偏低及沽出股价偏高的股票

4、换股套戥

即买入价格偏低的可换股债券，同时沽空正股，反之亦然

5、环球宏观

全球宏观策略的经典定义是为了从宏观经济趋势中获利，对任何资产类别（股票、债券、货币、商品等）、任何投资工具（现金、衍生品等），以及世界上任何资本市场，进行做多与做空的杠杆交易。

以上内容参考：网络-对冲基金

『玖』 在基金市场中，比较有前景的对冲基金都有哪些

说到基金大家可能都不陌生，甚至现在这个社会环境下，很多人可能渐渐的已经将基金当作一种常规的投资方式和理财手段，随着社会结构已经年龄结构的变更，传统的银行储蓄已经是慢慢的走到了资本增值的末端，但是说到对冲基金，可能就有很多人不明所以了，今天我就带大家了解切盘点一下什么是对冲基金以及全球比较知名的对冲基金。

3、Millennium Management 千禧管理

千禧管理成立于1989年，管理规模达336亿美元。它拥有超过1900名雇员，在美国、欧洲和亚洲均设有办公室。千禧管理的投资方法十分注重风险。比起高风险高收益，它更偏向于在一定的风险（比如低的夏普率）之下有较高的收益。此外，它也希望交易团队能在赚钱的日子里有较小的收益，在亏钱的日子里有较小的亏损，在这种情况下争取较多的赚钱日。如果有在有高损失的风险前提下获得高收益的机会，AQR会让团队放弃掉这样的机会。这种对于风险厌恶的投资理念成为了交易团队的一道规则。