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债券市场价格与到期收益率计算
发布时间：2021-08-21 19:41:29你好，债券的到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也称内部报酬率。
P：债券价格；
C：现金流金额；
y：到期收益率；
T：债券期限；
t：现金流到达时间。
『贰』 请您帮忙解答一下：4年债券票面金额为1000元，票面利率6%，债券市场价格是950元求债券的当期和到期收益率
当期收益率，就是用息票价格除以售价，60/950=6.32%
到期收益率，要用excel或者金融计算器来计算。
在excel中输入：
=RATE(4,60,-950,1000)
计算得，到期收益率为7.49%
『叁』 急！求计算债券的发行价格和到期收益率~
面值是100元的债券，每半年计息一次，年收益率为12%，票面利率是8%，3年期限。
价格=面值*票面利率*(p/a，i,n)+面值*(a/f，i,n)
注：(p/a，i,n）为利率为i，n期的年金现值系数
(a/f，i,n）为利率为i，n期的复利现值系数。
此处的i是实际利率，也就是市场利率。
由于你的题目是半年付息一次，所以是6期,相应的两个利率都为4%和6%。
债券价格=100*4%*（p/a，6%，6）+100*（a/f，6%，6）
查年金现值系数表和复利现值系数表可得（p/a，6%，6）是4.9173，（a/f，6%，6）是0.705
代入公式得
债券价格=4*4.9173+100*0.705=90.17
这是我解答过的一道类似的题目，你把其中的期数改改，再查查对应的年金现值系数和复利现值系数就能做出你这道题的答案。
『肆』 债券价格 收益率的计算
手工用插值法。
如果有计算机，可以用excel表格计算！可以采用excel自己带的的公式；或者自己作一系列现金流（-800，150，150，......150,1150)，然后用公式求内部收益率！
设债券的半年到期收益率为r，
有950=40/(1+r)+40/(1+r)^2+40/(1+r)^3+…+40/(1+r)^39+1040/(1+r)^40
解得 r=4.2626%
所以，等价年到期收益率=4.2626*2=8.5252%
有效年到期收益率=1.042626^2-1=8.7068%
到期收益率 = / [(M+V)/2]×100％
M=面值；V=债券市价； I=年利息收益；n=持有年限
假设某债券为10年期，8%利率，面值1 000元，贴现价为877.60元。计算为 [80+(1000-877.60)/10] / [(1000+877.60)/2] ]×100％ =9.8%。
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