名义收益率是金融资产票面收益与票面额的比率，即票面利率。
本题中名义收益率即为6/100*100%=6%
即期收益率:也称现行收益率，是指投资者当时所获得的收益与投资支出的比率。也称本期收益率，等于利息/市场价格×100%
即期收益=6/96*100%=6.25%
❷ 零息票债券即期利率和到期收益率是什么关系
即期收益率也可以被称之为零息利率是零息债券到期收益率的简称，在债券定价公式当中即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。到期收益率的一般人虽然用不到，但是在进入行业当中是特别重要的，因为我们中国大部分的国债都是附息债券，比如票面利息是5%一年付一次利息，也就是能够买一百元的债券每年会给你五块钱的利息，但是到期收益和基金收益完全不同，这个5%并不能够等同于5%的收益，因为债券发行的时候并不一定是以票面的价值发行的可能有折价或者溢价。如果您不想对于到期收益率有一个深刻的理解，那么就可以将它理解成为真实的收益率是多少？
因为不论是什么样的投资市场利率都会发生一定的变化，因此到期收益率的曲线也就会有一定的偏移，因此在投资收益率几乎不等于到期收益率，从而使得了投资人实现的收益和到期收益之间仍然会存在着一些差别，因为到接收也并不能够真实的反映出固定收益证券的投资收益，因此到期收益也不应该成为能够衡量投资收益的客观性指标。
对于债券的组合收益率就需要通过将在全组合堪称是单一的债券，也是该债券组合所有的现金流的现值等于该债券组合市场价值的适当贴现率，就是该债券组合的到期收益率，也可以被称之为内部的回报率，到期的收益率比较难计算因此应用面也不是特别广泛，但是股票组合的收益率就比较容易计算，尤其是反映股票组合风险的指标也非常容易计算。
❸ 债券的即期收益率、到期收益率、持有其收益率 的通用公式是什么还有我们一般的债券利息是按单利算的呢还
债券的到期收益率（YTM）是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率。内部报酬率（IRR）。
即期利率也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。
持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益。它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而不是债券到期偿还金额。
公式：p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n
对半年付息一次的债券来说，C和r除以2，n乘以2
我们一般的债券利息是按单利算.
❹ 债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别
1、即期利率是指债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券面值的比率。它是某一给定时点上无息证券的到期收益率。所谓即期利率就是目前市场上所通行的利率,或者说在当前市场上进行借款所必须的利率。2、所谓远期利率，是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。 以储蓄利率为例：现行银行储蓄一年期利率为4.14，二年期利率为4.68，10000元，存一年本利和为（不计所得税等）10000×（1+0.0414）=10414元，存两年为10000×（1+0.0468）^2=10957.9元，如果储户先存一年，到期后立即将本利和再行存一年，则到期后，本利和为10000×（1+0.0414)^2=10845.14元，较两年期存款少得10957.9-10845.14=112.76元，之所以可以多得112.76元，是因为放弃了第二年期间对第一年本利和10414元的自由处置权，这就是说，较大的效益是产于第二年，如果说第一年应取4.14的利率，那么第二年的利率则是：（10957.9-10414）/10414×100%=5.22%，这个5.22%便是第二年的远期利率。即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。例如，当前时刻为2005年9月5日，这一天债券市场上不同剩余期限的几个债券品种的收益率就是即期利率。在当前时刻，市场之所以会出现2年到期与1年到期的债券收益率不一样，主要是因为投资者认为第2年的收益率相对于第1年会发生变化，例如上表中的情况是市场认为第2年利率将上涨，所以2年到期的利率2.8%高于1年到期的利率2.5%。即期收益率（Spot Rate) 也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。远期收益率，这个是用即期收益率算出来的。其主要功能就是可以对未来利率的情况起到一个预判的作用。1》债券收益率有三种：（1）当期收益率；（2）到期收益率；（3）提前赎回收益率。当期收益率：当期收益率又称直接收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。到期收益率：所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率。提前赎回收益率：债券发行人在债券规定到期日之前赎回债券时投资人所取得的收益率即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。例如，当前时刻为2005年9月5日，这一天债券市场上不同剩余期限的几个债券品种的收益率就是即期利率。在当前时刻，市场之所以会出现2年到期与1年到期的债券收益率不一样，主要是因为投资者认为第2年的收益率相对于第1年会发生变化，例如上表中的情况是市场认为第2年利率将上涨，所以2年到期的利率2.8%高于1年到期的利率2.5%。
❺ 债券的即期收益率和平均收益率各式什么_ 求大神帮忙，谢谢！！！
债券的到期收益率（YTM）是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率。内部报酬率（IRR）。
即期利率也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。
持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益。它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而不是债券到期偿还金额。
公式：p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n
对半年付息一次的债券来说，C和r除以2，n乘以2。
p--债券价格
c--现金流金额
r--持有期收益率
m--债券卖出时价格
n--债券期数
❻ 到期收益率和即期收益率的区别
即期收益率也可以被称之为零息利率是零息债券到期收益率的简称，在债券定价公式当中即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。到期收益率的一般人虽然用不到，但是在进入行业当中是特别重要的，因为我们中国大部分的国债都是附息债券，比如票面利息是5%一年付一次利息，也就是能够买一百元的债券每年会给你五块钱的利息，但是到期收益和基金收益完全不同，这个5%并不能够等同于5%的收益，因为债券发行的时候并不一定是以票面的价值发行的可能有折价或者溢价。如果您不想对于到期收益率有一个深刻的理解，那么就可以将它理解成为真实的收益率是多少？
因为不论是什么样的投资市场利率都会发生一定的变化，因此到期收益率的曲线也就会有一定的偏移，因此在投资收益率几乎不等于到期收益率，从而使得了投资人实现的收益和到期收益之间仍然会存在着一些差别，因为到接收也并不能够真实的反映出固定收益证券的投资收益，因此到期收益也不应该成为能够衡量投资收益的客观性指标。
对于债券的组合收益率就需要通过将在全组合堪称是单一的债券，也是该债券组合所有的现金流的现值等于该债券组合市场价值的适当贴现率，就是该债券组合的到期收益率，也可以被称之为内部的回报率，到期的收益率比较难计算因此应用面也不是特别广泛，但是股票组合的收益率就比较容易计算，尤其是反映股票组合风险的指标也非常容易计算。
❼ 债券的即期收益率是（）。
即期收益率的计算公式 ：
ic＝本期收益率;
Pb＝息票债券的价格;
C = 年息票利息.
你的即期收益率(current yield)为大约10.59%(1000x9%÷850)=90÷850=10.59%
❽ 国债即期收益率的问题
即期收益率=[每张国债剩余期限应记利息/（该国债交易价格+应计利息）]/期限（年）
注意：
1、该计算不包括手续费，如果要算购买成本，那么即期收益率=[每张剩余期限应记利息/（该国债交易价格+应计利息+平均每张国债手续费）]/期限（年）
2、要把剩余期限化成年为单位，比如剩余期限是5年50天，那么化成年就是（5+50/365）年 =5.137年
3、剩余期限应计利息=票面利率*剩余期限（年）*100 [要象2点那样化成年为单位]。比如票面利率3.65%，剩余5年50天，就是：3.65%*5.137*100
4、其实一般的网站都统计出来了，计算过程也很简单的，不妨试试。
5、比如，国债交易价格99元每张，票面利率3.65%，年付息一次。剩余期限5年50天。应计利息3.15元，买一手成本5元。考虑手续费计算。
即时收益率%=[（5+50/365）*3.65/（99+3.15+0.5）]/（5+50/365）
❾ 怎样计算即期收益率公式是什么
（年）到期收益率YTM是假设息票的再投资收益率也为YTM,投资者持有到期，期初投入×（1＋YTM）的N（期限）次方＝到期总收益（包括本金，息票，以及息票的再投资收益）。对于评价债券的优劣，作用不大。年有效收益率，（1＋Y/2）^2-1 ,到期收益率是名义的，有效收益率是实际的。
即期收益率是零息券的到期收益率
当前收益率是息票/价格。
远期收益率是将来的收益率，如从现在起六个月后的六个月期的债券的到期收益率。由无套利原则推出
❿ 债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别
即期收益率（Spot Rate) 也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。
到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。
远期收益率，这个是用即期收益率算出来的。其主要功能就是可以对未来利率的情况起到一个预判的作用。