求美国债券票面价值

⑴ 债券的面值是怎么算的

我国发行的债券，一般是每张面额为100元。在其券面上，一般印制了债券面额、债券利率、债券期限、债券发行人全称、还本付息方式等各种债券票面要素。

其不记名，不挂失，可上市流通。实物债券是一般意义上的债券，很多国家通过法律或者法规对实物债券的格式予以明确规定。实物债券由于其发行成本较高，将会被逐步取消。

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记帐式债券指没有实物形态的票券，以电脑记帐方式记录债权，通过证券交易所的交易系统发行和交易。我国通过沪、深交易所的交易系统发行和交易的记账式国债就是这方面的实例。如果投资者进行记账式债券的买卖，就必须在证券交易所设立账户。所以，记账式国债又称无纸化国债。

记账式国债购买后可以随时在证券市场上转让，流动性较强，就像买卖股票一样，当然，中途转让除可获得应得的利息外，可以获得一定的价差收益，这种国债有付息债券与零息债券两种。付息债券按票面发行，每年付息一次或多次，零息债券折价发行，到期按票面金额兑付。中间不再计息。

⑵ 有三个债券,期限都为3年,票面价值都为1000元,风险相当,请分别求这三个债券的久期.

我假设你说的债券B的票面利率是4%，你写的40%是笔误。

债券A的麦考利久期，根据定义，就是至安全的期限，是3.
债券B现在的价格=40/(1+10%)+40/(1+10%)^2+40/(1+10%)^3+1000/(1+10%)^3=850.79元
债券B的麦考利久期=[40*1/(1+10%)+40*2/(1+10%)^2+40*3/(1+10%)^3+1000*3/(1+10%)^3]/850.79=2.88

债券C现在的价格=1000元
债券B的麦考利久期=[100*1/(1+10%)+100*2/(1+10%)^2+100*3/(1+10%)^3+1000*3/(1+10%)^3]/1000=2.74

第一种还款方式的现金流为：
0 -200

1 52.7595
2 52.7595

3 52.7595
4 52.7595
5 52.7595
麦考利久期=[52.7595/(1+10%)+52.7595*2/(1+10%)^2+52.7595*3/(1+10%)^3+52.7595*4/(1+10%)^4+52.7595*5/(1+10%)^5]/200=2.81
修正久期=2.81/(1+10%)=2.55

第二种还款方式的现金流为：
0 -200
1 20
2 20
3 20
4 20
5 220
麦考利久期=[20/(1+10%)+20*2/(1+10%)^2+20*3/(1+10%)^3+20*4/(1+10%)^4+220*5/(1+10%)^5]/200=4.17
修正久期=4.17/(1+10%)=3.79
若利率上升1个百分点，则根据修正久期，还款方式1将导致债务总额下降2.55%，价值变为200*(1-2.55%)=194.9万元，
还款方式2将导致债务总额下降3.79%，价值变为200*(1-3.79%)=192.42万元。

⑶ 有关cash price （债券的现金价格）的计算。cfa求大神帮忙！！！跪求！！！

clean price 只是债券这四次现金流的折现的价格 不包括任何应计利息
因为coupon是每个季度给，下一次的coupon还有两个月，说明已经过了一个月，而这一个月是要算利息的。比如你持有了这个债券一个月 要卖的时候，你是拿不到coupon的，而你的买家会拿到第一个季度的coupon，但是前三个月里有一个月的利息应该是归你的，这个应计利润也就是accrued interest。
这个债券现在的价格就=clean price + accrued interest
因为只有1个月所以是1/12* 6%

⑷ 票面价值为1000美元,在5年内到期,到期收益率为12%。如果票面利率为9%,今天将债券的内在价值

实际上这道题就是求这债券未来现金流的现值，即用现金流贴现法进行贴现就是其债券的内在价值，故此该债券内在价值=1000*9%/(1+12%)+1000*9%/(1+12%)^2+1000*9%/(1+12%)^3+1000*9%/(1+12%)^4+1000*(1+9%)/(1+12%)^5=891.86美元

⑸ 100万面额的美国债券值多少人民币怎么兑换

人民币汇率升高过快那之前买的美国债券就缩水了《例；原来是7元买的美国一美元的债券，现在汇率是6.5，你算一下几千万的债券损失多少！》

⑹ 1935年发行的美国债券最大面值是多少

10美元

⑺ 美国国债价格，定价方式（有截图。）

美国短期国债和长期国债（政府债券）出价方式不同。短期国债是按照贴现收益率的方式出价，这种方式基于票面价值而不是购买价格。贴现收益率计算公式为：R(BD)=D/F*(360/t)
R(BD)为年化收益
D：美元价值折现（即差价）
F：短期国债的票面价值
t:距离到期的天数

⑻ 考虑一种票面价值为1000美元的息票债券,其息票利率为10%,该债券现在的售价为1150

1150=1000*10%*(P/A,i，8)+1000*(P/F,i，8)
设i=7%，1000*10%*（P/A,7%，8）+1000*(P/F,7%,8)=1179.13
设i=8%,1000*10%*（P/A,8%,8）+1000*(P/F,8%,8)=1114.96
运用插值法，(1150-1114.96)/(i-8%)=(1179.13-1114.96)/(7%-8%)
i=7.45%

⑼ 考虑一种票面价值为1000美元的息票债券，其息票利率为10%，该债券现在的售价为1150美元，到期

假设到期收益率为r，则1000*（P/F,r,8）+1000*0.1*（P/A，r，8）=1150
当r=8%时，1000*1.08^-8+1000*0.1*(1-1.08^-8)/0.08=1114.93
当r=7%时，1000*1.07^-8+1000*0.1*(1-1.07^-8)/0.07=1179.14
（r-7%）/（8%-7%）=（1150-1179.14）/（1114.93-1179.14）
r=0.07+(1150-1179.14)/(1114.93-1179.14)*0.01=0.0745=7.45%