债券收盘价到期收益率

1. 到期收益率和债券价格

选A
利率变动时，用久期和凸度估算债券价格变化，久期是线性的，凸度总是正的，对久期的修正，当利率下降时是助推价格上涨，当利率升高时是缓冲债券下跌，所以选A。

2. )收盘价为98.78元。假设你今天购买这一债券并持有到期,你的到期收益率为多少

收盘的价格和第二天开盘的价格是不一样的，以你的收益率为基准。

3. 一般来说，债券价格与到期收益率成反比。这句话是对是错

一般来说，债券价格与到期收益率成反比。这句话是对的。

债券价格一般指发行时的价格，一般情况下可以说是债券的面值，但是存在债券价格与面值不等的情况，到期收益率的高低也会受到债券价格的影响。

债券到期收益率由债券利息收入+资本损益与债券买入价格两者的比率计算得到的。也可以根据中国人民银行统一的债券收益率的计算方法计算。

由公式可以看出，债券收益率和债券价格呈反比，当债券收益率在期限内没有变化，随着到期日期的来临，债券价格升水就会有所减小，这可以成为投资者选择债券的参考依据。

如果，两种债券的面值以及收益率都相同的话，期限较短的债券价格升水空间较小。如果债券的票利率较高，收益率的变动对价格的影响就比较小。

(3)债券收盘价到期收益率扩展阅读：

对于国债的收益率有名义收益率和实际收益率之分，当一年付息一次时，名义收益率等于实际收益率，而当一年付息次数超过一次以上时，名义收益率要小于实际收益率。央行公布的收益率公式求出的是名义收益率。

如果债券每年付息多次时，按照流入现值和流出现值计算出的收益率为期间利率。如期间为半年，得出的结果为5%，则该债券的名义到期收益率为10%。如无特殊要求，可以计算名义到期收益率，如果有明确要求计算实际到期收益率，则需要按照换算公式进行。

4. 债券到期收益率的概念

债券到期收益率是指买入债券后持有至期满得到的收益，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。这个收益率是指按复利计算的收益率，它是能使未来现金流入现值等于债券买入价格的贴现率。

近阶段受国有股减持、查违规资金、银广厦等事件的影响，股票市场处于极端底迷状态。很多投资者逐渐将目光转向债市，国债虽然相对于“牛市”收益比较低，但在“熊市”中，其“金边债券”的优势就凸现出来。正因如此，多个国债品种走势强劲，不断创出新高，更令市场欢欣鼓舞，坚定了投资者进入债券市场的信心。

国债投资的主要参考指标是市场利率和债券的到期收益率。然而债券的到期收益率的计算可谓仁者见仁，智者见智，投资者从不同的信息渠道得到的收益率可能不同，有时甚至相差很大。

债券到期收益率的特殊情况说明：

如果债券每年付息多次时，按照流入现值和流出现值计算出的收益率为期间利率。如期间为半年，得出的结果为5%，则该债券的名义到期收益率为10%。如无特殊要求，可以计算名义到期收益率，如果有明确要求计算实际到期收益率，则需要按照换算公式进行。

5. 为什么说：债券价格与到期收益率反向变动求解释。

债券的票面利率和到期收益率是两个概念，举简单的个例子，一年到期的债券，面值100元，票面利率5%，市场价格是101元，这时该债券的到期收益率：（100+5-101）/101=3.96%，也就是说：债券市场价格越高，你的到期收益率越低，市场价格越低，到期收益率越高。希望能帮到你。

6. 债券 到期收益率

公式为：P*（1＋Y)n=M*(1+r*N)
其中*是乘号，（1＋Y)n是1加Y的n次方的意思，而M是票面价值，r是票面利率
P是购买时的价格，Y就是我们要求的，n就是持有债券的时间，N为票面期限
1090*（1+Y）2=1000*（1+8%*3）
计算Y的值。得6.659%
因为根号很难打出来，所以我就这么表示了，
公司可这么理解，你设到期收益率为Y，1090当作你的本金，用复利计算，得到最后的利息为你这张债券最后可以给你带来的本息和就行。
你考证券从业资格证吗，我也是！在投资分析那本书里。
我们课上有学财务管理所以做题比较简单一点。 ]
类似的问题还是蛮多的。