⑴ 国债期货是如何定价的
国债期货的价格可以在交易软件上查看。
十年国债期货是中国金融期货交易所上市的品种，代码T，合约乘数10000，最小变动价位0.005元，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是50元/手。
十年国债期货的交易时间，9：15-11：30，13：00-15：15；无夜盘交易。
目前十年国债期货一手手续费3.03元，日内交易可免收平仓费。国债期货需要验资50万才能开通交易权限哦！
⑵ 国债期货是怎么定价的
国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间，利息仍然在滚动计算，国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割，则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。
由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF 在交割周期内保持不变，不需要投资者计算。
当一种国债用于国债合约的交割时，国债期货的买方支付给卖方一个发票价格。发票价格等于期货结算价格乘以卖方所选择国债现券对应该期货合约的转换因子再加上该国债的任何应计利息。
在可交割国债的整个集合中，最便宜的可交割国债就是使得买入国债现券、持有到交割日并进行实际交割的净收益最大化。大多数情况下，寻找最便宜国债进行交割的可靠方法就是找出隐含回购利率最高的国债。
依据无套利定价原理,国债期货价格等于国债现券价格加上融资成本减去国债票面利息收入。在正常利率期限结构下，短期利率一般会低于中长期利率水平，所以国债现券的融资成本一般会低于所持国债的票面利息，国债期货合约通常表现为贴水。
⑶ 股指期货if和国债期货tf价格会受哪些基本因素影响
国债和股指影响的因素还是有些不一样的。
股指期货IF沪深300主要是受这三百只股票价格变动的影响。
国债期货受到利率因素，货币供给量，宏观经济政策的影响
⑷ 国债期货交割货款的定义及公式是什么
国债期货合约交割时，卖方要向买方支付可交割债券
，买方也要向卖方支付一定的金额，此金额即为交割货款。由于卖方选择用于交割的券种和交割时间不同，买方向其支付的金额也有差别。
⑸ 国债期货入门之中长期国债期货定价方法有哪些
参考别人的，希望对你有帮助。
中长期国债属附息票债券,属支付已知现金收益的证券,但是在美国国债期货市场中,中长期国债报价和交割制度具有一定的特殊性,使得前述公式的运用较为复杂.下面我们以美国芝加哥交易所的长期国债期货为例来说明其定价问题,其结论也适用于中期国债期货.
中长期国债期货的报价
长期国债期货的报价与现货一样,以美元和32分之一美元报出,所报价格是100美元面值债券的价格,由于合约规模为面值10万美元,因此90-25的报价意味着面值10万美元的报价是90,781.25美元.
⑹ 关于国债期货的计算
CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点，即代表31.25美元/合约；此外，5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2，即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。因此，如果不考虑其他费用，当日盈亏=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元
⑺ 中长期国债期货报价方式
中长期国债属附息票债券，属支付已知现金收益的证券，但是在美国国债期货市场中，中长期国债报价和交割制度具有一定的特殊性，使得前述公式的运用较为复杂。
中长期国债期货的报价：长期国债期货的报价与现货一样，以美元和32分之一美元报出，所报价格是100美元面值债券的价格，由于合约规模为面值10万美元，因此90-25的报价意味着面值10万美元的报价是90，781.25美元。
⑻ 如何用国债期货计算远期利率
试解：
1：隐含的远期利率：由于短期国债利率较低，45天的低于135天的，因此45天的短期国债在到期后距离135天的中间还有90天，期间这笔资金隐含的实际收益就是隐含的远期利率。
2：135天的国债收益减去45天的国债收益，除以中间间隔的90天，就是期间隐含的远期利率：
（135*10.5-45*10）/90=10.75%
3：由于短期国债隐含的远期利率10.75%高于短期国债期货隐含的远期利率10.6%，因此可以采取如下操作套利：
卖出45天到期的国债期货，90天后交割，隐含利率为10.6%，此为成本。
卖出135天到期的短期国债，90天后就成为45天后到期的短期国债，买入，隐含收益10.75%
其差额为纯收益。
⑼ 有关模拟股指期货（IF0909和IF0912）
中国金融期货交易所的网站公示仿真交易的费率是万分之零点五，根据《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定，期货交易暂不征收印花税。
冲击成本是指在套利交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券，未能按照预定价位成交，从而多支付的成本。（比如你要在3000点买入大量股指合约，但由于你大量买入造成指数上涨到3003，那么你后面买入的成本就是3003点对应的资金。这3个点的价值就是你的市场冲击成本。这个成本一般只有在你交易过后，通过和你预计的买入成本对比得到的）
冲击成本的分析
冲击成本的大小，既与委托交易的数量有关，也与流动性大小有关。市场的流动性越小，冲击成本越大。股票市场上每天的成交金额有几百亿元，看上去规模不小，流动性也可以。但那是上千只股票共同交易的结果，如果细分到不同的个股，不难发现其中一些股票的流动性还是很差的。相对而言，买卖股指期货的冲击成本就非常小。这是因为相应的股指期货合约只有几个，交易集中导致流动性非常强，即使是机构大户，在其中进出也很方便。
所以说这两个数据在软件上是找不到的，一个是规则公示，一个是你自己计算的。
补充问题回答:红利d是你持有的现货资产的分红的红利率，可以说也是不确定的，具体要看大智慧F10里的详细资料说明。另附股指期货定价模型（网上找的）：
(一)、股指期货的一般定价理论
设I为期初现货指数价格(初始投资额)，D为现货指数资产I获得的红利，d为现货指数资产I所获红利的红利率，F为指数I在一年后的指数价格，也应该是当前现货指数的期货价格，rf为市场无风险收益率。总投资I在一年后的资产值为I＋D，显然该投资的收益为：投资收益率=(F+D–I)/ I
该投资收益率应该接近或等于其他无风险投资的收益率，否则投资者就会面临两种有不同收益率的无风险投资策略，因此，偏离无风险收益率的情况不会持久。要使得套保达到市场只有唯一的无风险收益率的均衡效果，应该有下式成立：rf =(F+D–I)/ I
重新整理后得到现货指数的期货价格为：F= I(1+ rf)–D= I(1+ rf–d)
再假设股票指数对应的股票有N只，每只股票的股本数为Ni，股价为Si ，AND为这N只股票每年排出的总股息。可以证明F的表达式如下：
(二)、沪深300指数期货定价公式
前面是根据合约持有期限1年情况下推导出的股指期货一般定价公式，但根据沪深300指数期货的合约设置上来看，最近两个近月和最近两个季月的合约月份决定了，合约最长交易时间不超过8个月，因此沪深300指数期货定价公式有所不同：
设I为期初沪深300指数价格或资产；
DT为现货指数资产I从沪深300只成份股在周期Tr内派息总额(不同季度有所不同)按照周期T摊分到的红利，F为期初股指期货价格；
T代表沪深300指数期货合约的实际运行时间，最大8个月(单位为自然日)；
Tr为现货市场即国内整个市场一个财会年度的时间跨度或银行将年利率转化为利率所约定的周期跨度，为360天常量，这里用符号表示是为使公式将来能够应用于其他品种和不同周期(例如国债期货的定价，国债期货的周期有短期，中期和长期)做铺垫。
假设前面任何月份开始在周期T内的派息是相等的(实际应用时可用系数调整不同的时段的派息水平)，则用同样的套利原理可以推导出沪深300指数期货定价公式：
通过对股指期货定价理论的研究，投资者可以把握股指期货的合理价格，进行套期保值，把握无风险的套利机会。当然，这里的定价理论只是众多理论中的一种，投资者可以深入的研究，选择更加合理的定价理论，来获得股指期货理论价格。
举个例子说明一下吧
日前沪深300股指为1383点（目前收盘是1357.65点不过本文是前日打的底稿，那时是1383点，现在也不想改了，反正举例子嘛，效果都一样），利率为2.5%，假设发放红利的 终值为3元，则股指期货的理论价值为
F=1383*（1+2.5%）-3=1414.575
这是期限为一年的计算，要是期限不是一年，比如说三个月，则
F=1383*（1+2.5%*3/12）-3=1388.64
这样，加入说股指期货实际报价为现在的1357.65，那就说明期货被低估，现货被高估，那我们就可以买入期货，卖空现货进行无风险套利了。
当然了，实际中也没有这么简单，因为红利的发放在我们国家来说，具有很打的不确定性，并且计算所有的终值也不是件容易的事。
而且要是不知道分红时，还不能运用这个公式。但是要是股指支付连续红利y可以用下面的公式进行计算
F=I*e^(R-y)*(T-t)
接着上面的例子，若分红未知，但是支付连续红利3.0%，则三个月的股指期货定价为
F=1383*e^(2.5%-3%)*3/12=1365.8
⑽ 国债期货的利率是如何计算的
国债期货的标的是国债 国债的3%的收益率是不会变的 不管国债期货涨还是跌，利率是不变的，变的是票面价格。