『壹』 某附息票债券期限为5年,面额1000元,票面载明年利息额为100元,则该债券票面收益率为多少
1,票面收益率为10%,就是一年付的利息除以票面上的金额。
2,收益率为5%。
3,50/800=0.0625 所以当期收益率为6.25%,就是年息除以市场价格。
『贰』 债券收益率的计算详解例题
1.三年到期收回1240元,到期年限两年,收益率:(终值-购置值)*100%/(购置值*期限)=(1240-1090)*100%/(1090*2)=6.8807%
2。年贴现8%,三个月贴现为2%,发行价:1000-1000*8%*3/12=980元
收益率:(1000-980)*365*100%/(980*90)=8.28%
3.已持有两年,每年获息6元,共12元,持有收益率是实际得到的收益/(本金*期限),这个收益要减去由于买出价较低而失去的金额.
持有期收益率:[12-(101.40-100.20)]*100%/(101.40*2)=5.33%
直接收益率:12/(101.40*2)=5.92%
『叁』 某折价发行的附息债券,票面利率是6%。则实际的到期收益率可能是( )
【答案】B
【答案解析】折价发行指债券发行价格低于债券票面金额,因而其实际的到期收益率要高于票面利率。
『肆』 怎么在execl里面算附息债券的到期收益率每年付息一次且为固定利率。
yield函数
『伍』 什么是国债收益率
“国债收益率是指投资于国债债券这一有价证券所得收益占投资总金额每一年的比率。按一年计算的比率是年收益率。一般国债年收益率为4%-5%。
『陆』 附息债券定价计算
息票利息=100*8%=8
设到期收益率为y
95=8*{1-1/(1+y)^4}/y+100/(1+y)^4
解得y=9.58%
到期收益率就是让未来现金流的现值等于今天债券的价格
『柒』 附息债券的到期收益率如何计算请大家帮忙列出计算公式
不计算复利的情况下:
年收益率=(100-95+100*0.08*4)/100/4=9.25%
相当于5/4/100+8%=9.25%
『捌』 附息债券的到期收益怎么算呀
该投资者从时间0到时间4的现金流为-95, 8, 8, 8, 108
计算这个现金流的到期收益率,用简单数学方法或笔算肯定算不出,
用excel,例如把这几个现金流纵向排列至A1至A5的cell,另找一个cell输入公式
=IRR(A1:A5)
把这个cell的格式调成显示两位小数的形式,得到,到期收益率为9.56%