Ⅰ 债券问题
？
Ⅱ 金融市场学关于债券的问题，有点不明白，跪求高人给出计算过程！
1.
第一种zero－bond的价格是$463.19；
第二种8％的是$1000
第三种10％的是$1134.20
你可以用专业的
金融计算器
可以直接得出答案，或者用公式也行
2.
你可以
仙童
国7％算出此
债券价格
为$627.73，然后再求五年赎回后的收益率为17.08%
3.
久期
是什么意思？不好意思，我是在美国学的这些，你能帮我翻译成因为吗，这样我应该是会算的：）
还有问题可以继续问我！
Ⅲ 急求：数学中的年利率问题
设甲种债券的年利率是x%，到期后利息就是1000×x%，
高2个百分点就是高2个百分数
则乙种债券的年利率是（x+2）%
1000x%×[1+（x+2）%]=112
解方程，x=10，x=-112（不合题意，舍去）
甲种债券的年利率是10%
Ⅳ 跪求有关债券问题的答案~谢谢大家啦
1、债券的久期
久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之，久期越长，债券对利率的敏感性越高，风险越高。
显然，用债券的久期比债券的到期收益率更加合理，因为它还考虑了票面利率、利息支付方式、市场利率等因素。
久期既然表示平均还款期限，当然不能为负。
久期的计算方法很多，最简单的一种为简单的平均久期。久期用D表示。
D=1×w1+2×w2+…+n×wn
wn表示第n年收回的现金流，逐年递加即可得到久期值。
债券组合的久期，用同样的计算方法加权平均即可。
2、债券的凸度
当两个债券的久期相同时，它们的风险不一定相同，因为它们的凸性可能是不同的。在收益率增加相同单位时，凸性大的债券价格减少幅度较小；在收益率减少相同单位时，凸性大的债券价格增加幅度较大。因此，在久期相同的情况下，凸性大的债券其风险较小。数学上讲，凸性是债券价格对到期收益率二次微分，再除以债券价格，或者说是二介导。
Ⅳ 用数学理论推导债券定价原理
任何一本投资学上面都有，这个很简单，就是一个级数
Ⅵ 债券问题：按课本上讲的计算，买1000块债券和把1000存银行收益是一样的，那为什么会有人去买债券呢
因为你买了债券就开始算收益，每天都有收益，还可以在需要现金的时候卖出，银行存款不到期提出来都是活期，基本没有收益，差多了
Ⅶ 初一数学债券问题（超简单）
A种收益率=(114-100)-1/100*100%=13%
B种收益率=(100-88)-1/100*100%=11%
按1年算
这种题就象代公式一样的
Ⅷ 债券定价中的一个问题。一个债券息票率是8%，30年到期，面值1000美元。每年支付一次，年利率为8%
因为银行根本没那么高的利率可存，美元是长期维持低利率水平的。中行公布的2年期美元存款年利率只有0.75%，12个月LIBOR是0.51%。别说8%，真有哪个银行给出2%的利率都会被抢疯了的。
正常情况下债券的利率一定会高于同期银行存款利率的，所以用同一个利率去套债券和银行存款是没有意义的。
Ⅸ 债券后面的数字01或者02是什么意思
表示第几期
比如08国债13
表示2008年发行的第13期