某贴现国债的面值为100元

1. 某贴息债券面值为100元,期限为5年,假设市场利率为6%

这道题首先要理解它的本质意思，简单概括为每年给你6块钱利息，等到到期后再给你100元本金，其实计算债券的现行价格时得考考虑市场利率，在正常生活中，因为我我投资债券的收益肯定得和其它投资收益比较。
我举个例子
6/（1+0.04）+6/（1+0.04）^2+6/（1+0.04）^3+6/（1+0.04）^4+6/（1+0.04）^5+100/（1+0.04）^5
其它那两个就是这样了 只不过是换个数而已
这算是计算现值的问题，有公式直接可套，查表就能算

2. 某贴息债券面值为100元，3月1日的贴现价格为98.5元，5月1日到期，采取单利计算,如何计算

你好！你是不是把题目里3月1日的贴现价格写错了，如果按你大标题里的98.5元计算的话，是可以得到答案的。具体步骤如下：
98.5=100（1+y/365*62）
求解y=9%
（其中债券62为买入至到期的天数）

3. 这道题怎么做，谢谢，某国想要发行400亿的贴现式国债，发行面值为100元

要想发行这个国债啊，就是有一个现金价值还是？

4. 2.某债券发行面值为100元，贴现率为10%，发行期限为2年，若 该债券为零息劵，债券的市场价格是

某债券发行面值为100元，贴现率为10%，发行期限为2年，若 该债券为零息劵，发行时的债券的市场价格是90元。

5. 某债券面值为100元,票面利润为10%,期限为5年,每年年末付息,到期一次还本,当前市场利率为14%，债券价格多少

每年息票=100*10%=10元
在14%的市场利率下，每年支付一次利息，10元，第一年的支付的10元，按市场利率折现成年初现值，即为10/（1+14%），第二期的80元按复利折合成现值为10/（1+14%）^2，……第10期到期的本金和支付的利息按复利折合成现值为（10+100）/（1+14%）^5.
市场价格=10/（1+14%）+10/（1+14%）^2+10/（1+14%）^3+...+10/（1+14%）^5+100/（1+14%）^5
=∑10/(1+14%)^5+100/(1+14%)^5
=10*[（1+14%）^5-1]/[14%*（1+14%）^5]+ 100/（1+14%）^5=86.27
说明:^2为2次方,其余类推
债券价格低于86.27元时，可以投资。

6. 某种贴现式国债面额为100元，贴现率为3.82%，到期时间为90天，则该国债内在价值怎么算

该国债的内在价值=100×(1-90÷360×3.82%)=99.045（元）。

贴现债务的内在价值公式如下：

7. 某债券面值为100元,年利率15%,10年到期一次还本付息,贴现率18%,则该债券价值是多少

现价对吧
现价=$15/1.18+$15/(1.18^2)+$15/(1.18^3)+$15/(1.18^4)+$15/(1.18^5)+$15/(1.18^6)+$15/(1.18^7)+$15/(1.18^8)+$15/(1.18^9)+($100+$15)/(1.18^10)=$86.5
为了厘清,我认为这利息每年年底会付一次,第十年还本金加利息$115,
如果到第十年才把所有的十次的利息跟一次的本金,一起给你,
那这利息理论上没给你的应该要利,但没见过这种方式,
上面用一般认知的方式每年都付一次利息来算

8. 某客户购买贴现国债，票面金额为100元，价格为91元，期限为1年，其收益率为

（100-91）/91=0.0989

D

9. .某客户购买贴现国债，票面金额为100元，价格为91元，期限为1年，其收益率为

收益/成本=(100-91)/91=9.89%

10. 某个人投资者认购某5年期贴现发行的债券，面值100元，贴现率为7%，票面利率8%，一

1.某机构持有3年期附息债券，年息票率7.5%，每年付息一次。该债券当前价格为每100元面值97.5元，贴现率10%。问该机构应卖掉债券还是继续持有？

解题思路：97.5是市价，而债券的clean price在这个时候算出来是93.7829，债券价格被高估了，应当卖掉，拿到的钱可以买其它的未被高估的债券品种或者存入银行，这样的得到的收益将高于持有债券到期获得的收益。

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2.某投资者平价购入一张面值1000美元，利率10%，还有5年就到期的附息债券。此债券两年后以1020美元被赎回，赎回前已付过第2年的利息。投资者将赎回收人重新投资于一张面值仍为1000美元，票面利率为7%，还有3年就到期的附息债券，该债券市场价格为996美元。问这个投资者5年间的实际到期收益率为多少？

解题思路：（如果不考虑利息的在投资收益，简化计算过程）
第一张债券的实际到期收益率（2年）为：（1020+100+100-1000）/1000=22%
第二张债券的实际到期收益率（3年持有到期）为：（1000+70+70+70-996）/996=21.49%

五年的实际到期收益率为：22%x0.4+21.49%x0.6=21.694%

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3.假设有一种债券的面值为100元，到期期限6年，息票率为7%，按年支付利息（到期收益率没说啊您）。如果债券以面值出售，试计算债券的久期。如果债券的到期收益率提高到8%，债券的久期是多少？

如果到期收益率是7%，那么久期就是6年。 如果提高到8%，债券价格P=95.38
w1=6.48/95.38=0.068; w2=6/95.38=0.063; w3=5.56/95.38=0.058; w4=5.15/95.38=0.054;
w5=4.76/95.38=0.05; w6=67.43/95.38=0.71

于是久期呼之欲出啦：
久期D=1*0.068+2*0.063+3*0.058+4*0.054+5*0.05+6*0.71=5.094

搞定！