1. 债券价格的变动是受什么影响的
影响债券价格变动的因素很多，但归纳起来主要有内、外两种因素：
影响债券价格的内在因素——债券的期限。债券的期限越长，投资者要求的收益率也就越高。债券的票面利率，票面利率越低，债券价格的易变性也就越大。债券的提前赎回规定，具有较高的提前赎回可能性的债券应具有较高的票面利率，其内在价值相对较低。债券的税收待遇，免税债券的收益率比类似应纳税债券的收益率低。债券的流动性，流动性好的债券与流动性差的债券相比，前者具有较高的内在价值。债券的信用级别，信用级别越低的债券投资者要求的收益率越高，债券的内在价值也就越低。
影响债券价格的外在因素——基准利率。短期政府债券的风险最小，可以看做无风险证券，其收益率可被用作确定基准利率的参照。此外，银行存款风险较低，并且银行利率应用广泛，因此基准利率也可参照银行存款利率来确定。市场利率，在市场总体利率上升时，债券的收益率水平也应上升，从而使债券的内在价值降低；反之，在市场总体水平下降时，债券的收益；率水平也应下降，从而使债券的内在价值增加。通货膨胀水平，通货膨胀的存在可能是投资者从债券投资中实现的收益不足以抵补由于通货膨胀造成的购买力损失，这些损失的可能性都必然在债券的定价中得到体现，使债券的到期收益率增加，债券的内在价值降低。汇率波动，当投资者投资于某种外币债券时，汇率的变化会使投资者的未来本币收入受到贬值损失。
2. 10 年期国债收益率为什么会持续下行可能会带来哪些影响
一般来说，长期国债利率主要反映的是投资者对国家长期经济水平、通胀水平的预期。
长期国债一般来说都是保守的机构投资者的主菜，类似保险公司、养老金等的。这些机构的投资目标一般都是十年二十年，所以最在意的并不是收益的不确定性，而是通胀和长期经济增长情况。而长期国债，则是最传统的对冲通胀风险和长期经济风险的投资工具。
所以，国债目标收益率的下行，实际上反映出的是投资者对长期经济增长的不看好以及对通胀预期的走低。
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3. 国债期货涨跌会带来什么影响
是根据对市场的预期来的，国债期货涨跌会带来的影响有限，因为国债期货的成交量相对较小，其门槛较高，需要50万以上资金才能开通账户。
4. 十年期国债收益率下跌对净值型理财有影响吗
还是会有的，但是长期看肯定是盈利的，因为投资的是一些债券基金。一般期限就是一到两年内肯定是盈利的。
5. 十年期国债的变化对经济观察有何意义长期债券收益主要由哪些因素决定
十年期国债的收益率变动能够较好地表现未来经济走势预期。
十年期国债收益率变动只是市场预期的表现特征之一，还有其它许多灵敏的指标，而且每个指标都可能失灵。经济预测没有万灵药。
债券收益率变动之所以能反映经济预期，是因为银行作为国内债券的主要配置者在中国的金融体系中具有至关重要的作用，而债券收益率变动能够很好地反映银行的风险偏好和经济预期。
国债在所有的债券品种中，集发行量大、发行频率高、参与者广、价格发现机制好、纵向历史数据完备等诸多优点于一身。
10年期是较长时间跨度中，中长端国债流动性最好的品种。跟踪中长端国债收益率变动能够尽量减少市场短期流动性冲击对收益率变动带来的巨幅扰动，更加纯粹地表现机构的经济预期。
债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。
决定债券收益率的主要因素，有债券的票面利率、期限、面俏和购买价格。最基本的债券收益率计算公式为：
债券收益率：（到期本息和-发行价格）/（发行价格*偿还期限）*100%
由于债券持有人可能在债券偿还期内转让债券，因此，债券的收益率还可以分为债券出售者的收益率、债券购买者的收益率和债券侍有期间的收益率。各自的计算公式如下：
债券出售者的受益率=（卖出价格-发行价格+持有期间的利息）/（发行价格*持有年限）*100%
债券购买者的收益率=（到期本息和-买入价格）/（买入价格*剩余期限）*100%
债券持有期间的收益率=（卖出价格-买入价格+持有期间的利息）/（买入价格*持有年限）*100%
6. 国债收益率是受什么因素影响的，具体怎么影响。比如一国的汇率，财政等等
和当期银行利率有一定关系，主要是利率关系大。
7. 为什么说十年期国债收益率倒挂预兆经济衰退风险
从历史上来看，债券收益率曲线倒挂是经济发生衰退的前兆之一。
2000年下半年，美国国债到期收益率发生倒挂。2000年10月30日，3个月期的美国国债到期收益率为6.39%，而10年期的国债到期收益率为5.74%。也就是说，持有一个国债3个月的投资回报率比持有国债10年能够获得的投资回报还要来得高。2001年，美国经济陷入衰退。
2006年下半年，美国国债到期收益率曲线再次发生倒挂，3个月期国债的到期收益率比30年期的到期收益率还要高。2年后的2008年，美国经济陷入衰退。
回顾历史上收益率曲线倒挂和经济衰退之间的关系，就会发现以下这个规律：10年期国债和3个月国债收益率之间的差别与经济增长/衰退的相关性最高。一般来讲，当3个月期国债到期收益率和10年期国债到期收益率发生倒挂后，在1年到1年半以后，就可能会发生经济衰退。
目前，美国10年期的国债到期收益率比3个月期的国债收益率还高出0.46%左右，还没有发生倒挂。假设这个趋势持续，整个收益率曲线继续变平甚至倒转过来时，我们就需要提高警惕，注意可能发生的经济衰退风险。
8. 国债期货的走势受什么影响
国债期货 不就相当于未来的利率波动麽。简单的说未来利率上升，国债收益率就会增加，同时资金面收紧，国债价格就会下降。反之利率下降，国债收益率降低，国债价格就会提高。所以国债期货是一个利率工具。用来规避未来的利率风险。
影响国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，而影响市场利率的主要因素有：
1、货币供给量
货币供给量由狭义货币Ml（流通现金MO+支票存款）和广义货币M2(Ml+储蓄存款)组成，金融市场发达国家还会计算更广义的M3(M2+其他短期流动资产)。
2、宏观经济政策
主要包括货币政策和财政政策，除了本国的宏观经济政策外，全球主要经济体、本国主要对外贸易伙伴、主要投资输入输出地的宏观经济政策都对利率有着重要影响。
3、汇率
某国汇率币值上升，在其他因素不变的情况下，该国利率会相对下降。这是因为更多的外资会流入该国市场，降低资金成本，即降低无风险利率，反之亦然。
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