即期收益率就是当期收益率的意思
到期收益率是从买到债券到期日这期间的收益率
② 债券的即期收益率、到期收益率、持有其收益率 的通用公式是什么还有我们一般的债券利息是按单利算的呢还
债券的到期收益率（YTM）是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率。内部报酬率（IRR）。
即期利率也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。
持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益。它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而不是债券到期偿还金额。
公式：p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n
对半年付息一次的债券来说，C和r除以2，n乘以2
我们一般的债券利息是按单利算.
③ 债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别
即期收益率（Spot Rate) 也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。
到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。
远期收益率，这个是用即期收益率算出来的。其主要功能就是可以对未来利率的情况起到一个预判的作用。
④ 零息利率怎么算
零息利率则为贴现发行的金融商品的利率。利率=(面值-发行价格)/(发行价格*期限)。
息利率（zero-coupon interest rate或zero rate，又称即期利率——spot rate），指从当前时点开始至未来某一时点止的利率，有时也称零息债券收益率（Zero-coupon yield）。
如果一笔投资在到期前不会有现金流收入，到期后才有现金流，那么该笔投资的到期收益率即零息利率（即期利率）。因为零息发行的债券符合这一定义，因此又将这种利率称为零息利率。
⑤ 零息票债券即期利率和到期收益率是什么关系
即期收益率也可以被称之为零息利率是零息债券到期收益率的简称，在债券定价公式当中即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。到期收益率的一般人虽然用不到，但是在进入行业当中是特别重要的，因为我们中国大部分的国债都是附息债券，比如票面利息是5%一年付一次利息，也就是能够买一百元的债券每年会给你五块钱的利息，但是到期收益和基金收益完全不同，这个5%并不能够等同于5%的收益，因为债券发行的时候并不一定是以票面的价值发行的可能有折价或者溢价。如果您不想对于到期收益率有一个深刻的理解，那么就可以将它理解成为真实的收益率是多少？
因为不论是什么样的投资市场利率都会发生一定的变化，因此到期收益率的曲线也就会有一定的偏移，因此在投资收益率几乎不等于到期收益率，从而使得了投资人实现的收益和到期收益之间仍然会存在着一些差别，因为到接收也并不能够真实的反映出固定收益证券的投资收益，因此到期收益也不应该成为能够衡量投资收益的客观性指标。
对于债券的组合收益率就需要通过将在全组合堪称是单一的债券，也是该债券组合所有的现金流的现值等于该债券组合市场价值的适当贴现率，就是该债券组合的到期收益率，也可以被称之为内部的回报率，到期的收益率比较难计算因此应用面也不是特别广泛，但是股票组合的收益率就比较容易计算，尤其是反映股票组合风险的指标也非常容易计算。
⑥ 到期收益率和即期收益率的区别
即期收益率也可以被称之为零息利率是零息债券到期收益率的简称，在债券定价公式当中即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。到期收益率的一般人虽然用不到，但是在进入行业当中是特别重要的，因为我们中国大部分的国债都是附息债券，比如票面利息是5%一年付一次利息，也就是能够买一百元的债券每年会给你五块钱的利息，但是到期收益和基金收益完全不同，这个5%并不能够等同于5%的收益，因为债券发行的时候并不一定是以票面的价值发行的可能有折价或者溢价。如果您不想对于到期收益率有一个深刻的理解，那么就可以将它理解成为真实的收益率是多少？
因为不论是什么样的投资市场利率都会发生一定的变化，因此到期收益率的曲线也就会有一定的偏移，因此在投资收益率几乎不等于到期收益率，从而使得了投资人实现的收益和到期收益之间仍然会存在着一些差别，因为到接收也并不能够真实的反映出固定收益证券的投资收益，因此到期收益也不应该成为能够衡量投资收益的客观性指标。
对于债券的组合收益率就需要通过将在全组合堪称是单一的债券，也是该债券组合所有的现金流的现值等于该债券组合市场价值的适当贴现率，就是该债券组合的到期收益率，也可以被称之为内部的回报率，到期的收益率比较难计算因此应用面也不是特别广泛，但是股票组合的收益率就比较容易计算，尤其是反映股票组合风险的指标也非常容易计算。
⑦ 零息利率和无风险利率一样么，区别在哪
一、不一样。
二、区别：
零息利率（zero-coupon interest rate或zero rate，又称即期利率——spot rate），指从当前时点开始至未来某一时点止的利率，有时也称零息债券收益率（Zero-coupon yield）。如果一笔投资在到期前不会有现金流收入，到期后才有现金流，那么该笔投资的到期收益率即零息利率（即期利率）。因为零息发行的债券符合这一定义，因此又将这种利率称为零息利率。
无风险利率：利率是对机会成本及风险的补偿，其中对机会成本的补偿部分称为无风险利率。专业点说是对无信用风险和市场风险的资产的投资，指到期日期等于投资期的国债的利率。无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率。这是一种理想的投资收益。一般受基准利率影响。
⑧ 零息债券反映的远期利率如下，请填表并计算表下付息债券价格
该债券的现金流是，一年后60美元，两年后60美元，三年后1060美元
债券价格=60/(1+5%)+60/(1+7%)^2+1060/(1+8%)^3=951.01美元