把下列两类债券按久期长短排序

❶ 债券的久期

债券B的久期较大。
B的价格低，所以作为久期分母的P就小，所以久期大。
从直觉上考虑也是如此，两个属性完全相同的债券，B是折价债券，说明利率风险大，所以对利率更敏感，所以久期大。

❷ 比较下列两个债券的久期：债券A的息票率6%期限10年按面值出售：B的息票率与期限与A相同，低于面值出售

假设债券面值为A，折现率为R，债券B的售价为B

债券A,B的久期可以这样计算：

DA={[0.06A/(1+R)]*1+[0.06A/(1+R)2]*2+……+[(0.06A+A)/(1+R)6]*6}/A

DB={[0.06A/(1+R)]*1+[0.06A/(1+R)2]*2+……+[(0.06A+A)/(1+R)6]*6}/B

由上面的公式可以看出，当其他条件相同时，只有售价A,B是造成久期不同的原因。又由于A>B,所以DA<DB

❸ 债券问题

降低。
正常情况下利率升高则债券收益下降，反之则上升。比如你拿的债券的利率是5%（价格是100元，持有一年收入5元），现在的一年期央行利率是3%，如果央行利率提高了，变成了4%，也就是说100元持有一年的收益上升了1元（就是一年期定存）。如果你要卖掉你手里的债券，则价格变成了99元，也就是说购买你收益债券的人持有一年的收益也得升高1元才行，只有99元购买了才保证持有一年的收益比原来升高1元，因为债券本身的利率5%是不变的，所以只有通过价格降低来提高收益（当然债券价格还受别的因素的影响）
你好

❹ 跪求有关债券问题的答案~谢谢大家啦

1、债券的久期
久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之，久期越长，债券对利率的敏感性越高，风险越高。
显然，用债券的久期比债券的到期收益率更加合理，因为它还考虑了票面利率、利息支付方式、市场利率等因素。
久期既然表示平均还款期限，当然不能为负。
久期的计算方法很多，最简单的一种为简单的平均久期。久期用D表示。
D=1×w1+2×w2+…+n×wn
wn表示第n年收回的现金流，逐年递加即可得到久期值。
债券组合的久期，用同样的计算方法加权平均即可。
2、债券的凸度
当两个债券的久期相同时，它们的风险不一定相同，因为它们的凸性可能是不同的。在收益率增加相同单位时，凸性大的债券价格减少幅度较小；在收益率减少相同单位时，凸性大的债券价格增加幅度较大。因此，在久期相同的情况下，凸性大的债券其风险较小。数学上讲，凸性是债券价格对到期收益率二次微分，再除以债券价格，或者说是二介导。

❺ 债券久期问题

久期在数值上和债券的剩余期限近似，但又有别于债券的剩余期限。
在债券投资里，久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险，

❻ 股票金融债券企业债券国债银行存款按收益从大到小排序

D 分 析： 根据发行主体不同，债券可分为国债、金融债券和企业债券。国债安全性最高，其次是金融债券，企业债券低于上述两种。收益和风险是成正比的，按收益由小到大排列正确的是国债券、金融债券、企业债券，D适合题意。 考点： 债券

❼ 金融市场学关于债券的问题，有点不明白，跪求高人给出计算过程！

1.
第一种zero－bond的价格是$463.19；
第二种8％的是$1000
第三种10％的是$1134.20
你可以用专业的
金融计算器
可以直接得出答案，或者用公式也行
2.
你可以
仙童
国7％算出此
债券价格
为$627.73，然后再求五年赎回后的收益率为17.08%
3.
久期
是什么意思？不好意思，我是在美国学的这些，你能帮我翻译成因为吗，这样我应该是会算的：）
还有问题可以继续问我！