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国债期货净基差计算

发布时间:2021-04-02 14:04:28

Ⅰ 关于国债期货的计算

CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元,合约面值的1%为1个点,即1个点代表1000美元;30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点,即代表31.25美元/合约;此外,5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2,即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”,“—”号前面的数字代表多少个点,后面的数字代表多少个1/32点。其中,由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2,所以“—”后面有出现3位数的可能。因此,如果不考虑其他费用,当日盈亏=(99又2/32-98又16/32)*1000=(99.0625-98.5)*1000=562.5美元

Ⅱ 如何计算国债期货合约的久期及基点价值

那是因为3个月期(注:13周相当于3个月)国债期货报价与3个月期国债期货清算规则(可以理解为合约价值)在计算方式不同造成的。3个月期国债期货报价是100减去年化贴现率,而国债期货的资金清算规则是以合约规模*(100-年化贴现率*3/12)/100,也就是说资金清算考虑到了时间因素,所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式,故此是最后是需要乘以3/12。

Ⅲ 国债期货的选择题,难不倒大神的,求助!

国债期货比较新,不好答的

Ⅳ 国债期货计算问题

比如,93.956建空,92.622平空,1手,盈利为多少?建仓时需要保证金多少?假设保证金比例4%,最好有计算过程!
另外,比如当日持仓量2000手,则当日持仓总资金量为多少钱?计算过程~,谢谢!

盈利(93.956-92.622)*10000=13340元,实际当然还要除去佣金,佣金具体要看你开户的公司的佣金比例了。需要保证金93.956*10000*4%=37582.4元,当然还要有交佣金的。
国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种,是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下,为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。

Ⅳ 求助!国债期货问题。基点,基差,久期,转换因子相关计算很复杂~

我不是很有把握,试着回答:

第一题:该机构将发行债券、将获得资金,最怕的是这一个月利率上升,导致无法募集到足够的资金;若这个月利率下降,他的融资成本会降低,是好事儿。所以主要是要对冲利率上升的风险。
所以进行期货交易,当利率上升时应该通过期货盈利,对冲现货市场的风险。利率上升时能从国债期货中盈利,应该是期望到期国债下跌,是卖出期货。
数量上,是不是这么算:45000÷83.490÷5.3=101.7
猜一下,这题是不是选D啊

第二题,数字应该是103
将购入债券,乐于看到利率上升,此时债券价格会下跌。怕见到利率下降。所以为了对冲利率下降,操作上应该是买入国债期货的。

第三题,真的have no idea。。。sorry

Ⅵ 美国国债期货1'120与0'300怎样计算价差

这个交易软件就可以直接结算的啊

Ⅶ 国债期货的计算问题

你问对人了,我做美国债期货好久了。美国债期货报价很有意思,他不是一百进位的,而是32进位制,也就是1-29 1-31 1-32然后就进位了变成2-00 2-01了,你明白了吗。所以这么一算1-12变0-30自然是12+2=14了。

Ⅷ 怎样实时计算国债ETF与国债期货合约的基差

既然你知道某只 国债的转换因子 依据其转换因子计算,那么同样你去国债ETF 的基金发行公司网站 查这5个国债的国债ETF转换因子,转换因子官网必须会标明的 要不是没有发行的意义和套利的。
希望能帮助到你!

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