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你一年前购买了一种年付息债券

发布时间:2021-04-02 08:43:59

㈠ 王大爷一年前用800元买了一种债券,一年到期后本息和为880元

收益不错。

㈡ 某投资购买了年付息1次,还有6年到期的债券,票面利率为10%,面值100元,购买时到期收益率为8%。

每次息票=100*10%=10元
按照8%的到期收益率购买,则价格=10/(1+8%)+10/(1+8%)^2+10/(1+8%)^3+10/(1+8%)^4+10/(1+8%)^5+10/(1+8%)^6+100/(1+8%)^6=109.25元

持有一年并获得了11.95%的收益率,则卖出时的价格=11.95%*109.25-10+109.25=112.31元

对于一个售价为112.31元的还有5年到期的债券,票面利率为10%,求到期收益率,用excel计算,输入
=RATE(5,10,-112.31,100)
计算得,到期收益率=7%

㈢ 购买一种附息债券,它面值为1000元,票面利率为10%,每年末付息,从1年后开始支付,5年后到期,市场价格1170元

每次付息=1000*10%=100元
若要求收益率为6.2%,则该债券的价值=100/(1+6.2%)+100/(1+6.2%)^2+100/(1+6.2%)^3+100/(1+6.2%)^4+100/(1+6.2%)^5+1000/(1+6.2%)^5=1159.20元
若市场价格为1170元,显然高于其价值,如果投资者购买该债券,则无法获得6.2%的收益率,收益率将低于6.2%
不应该购买。

㈣ 债券价值是怎么计算的,比如到期一次还本付息,还有每年付息,各种情况都该怎么算啊

债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值,债券价值是指进行债券投资时投资者预期可获得的现金流入的现值。债券的现金流入主要包括利息和到期收回的本金或出售时获得的现金两部分。当债券的购买价格低于债券价值时,才值得购买。

单利计息、到期一次还本付息的债券:发行价格×(1-筹资费用率)=债券面值×(1+债券期限×票面利率)×(P/S,r,n)-债券面值×票面利率×所得税率×(P/A,r,n)。

复利计息、到期一次还本付息的债券:发行价格×(1-筹资费用率)=债券面值×(S/P,票面利率,n)×(P/S,r,n)-各期利息抵税现值之和。

(4)你一年前购买了一种年付息债券扩展阅读:

债券投资注意事项:

1、了解债券投资的风险所在。价格变动风险:债券市场的债券价格是随时变化的,所以投资者要谨慎把握债券的价格。

2、转让风险:当投资者急用资金而不得不转手债券时,有时候不得不压低价格。

3、信用风险:这个主要发生在企业债券中,因为由于各种原因,企业优势不能完全履行其责任。

4、政策风险:由于政策的变动到这债券价格的变化。

5、如果债券的卖出净价没有发生变化,那么投资者任何时候买入都没有差别。买卖有差价,当天买当天卖投资者会亏,因为银行的买入价低于卖出价,相当于投资者而言,买价高于卖价。

参考资料来源:网络-债券价值

参考资料来源:网络-一次还本付息

参考资料来源:网络-复计利息

㈤ 甲公司一年前发行了一种3年期的贴现债券,面值为1000元,发行价格是800元,现在的市场价格为900元(剩余期

解:收益率=[(1000-800)/800]*(1/3)=8.3%

②购买甲公司债券的利息=(90000/900)*(1000-900)=10000元

购买乙公司债券的利息=(90000/1000)*1000[(1+5%)^2-1]=9225元

所以,购买甲公司的债券利息多

㈥ 一年前你购买了还有六年到期的债券

当还有六年到期时,未来六年每年支付利息100元,按照7%的到期收益率,
购买价格=100/(1+7%)+100/(1+7%)^2+100/(1+7%)^3+100/(1+7%)^4+100/(1+7%)^5+100/(1+7%)^6+1000/(1+7%)^6=1143元,这是一年前的购买价。

一年后卖掉,到期收益率还是7%,此时还有五年到期,
售价=100/(1+7%)+100/(1+7%)^2+100/(1+7%)^3+100/(1+7%)^4+100/(1+7%)^5+1000/(1+7%)^5=1123元

持有期报酬率=(1123+100-1143)/1143=7%

㈦ 某客户现在购买了一种债券,10年期,息票率8%,每年付息一次,到期收益率为10%,面值为1000元。

额,这个题很简单哦。不过计算我就不算了,暂时手上没有金融计算器。这个债券是年付,年利息就是80=8%*1000,这样的现金流共有10个,从1年到10年,最后你加上到期的那个票面1000元,可以算出目前该债券的价格,P0=80/(1+10%)+80/(1+10%)^2+80/(1+10%)^3++++1080/(1+10%)^10,得到P0,这个就是目前债券的价格,上式中的10%为到期收益率。那么一年后,由于到期收益率变为9%,债券的价格也发生变化,计算方法同理,P1=80/(1+9%)+80/(1+9%)^2+80/(1+9%)^3++++1080/(1+9%)^9算出来P1,注意这里由于债券只剩余9年了,所以最后的计算只有9次方,把P1和P0算出来,二者的差就是你获得的资本利得,由于你拿到了利息,所以再把利息加上,就得到了你获得的总收益,除以P0,就得到你持有该债券的持有期收益率。 用excel表给你算出个结果,P0=877.11,P1=940.05,收益率是16.30%,不知道你有答案没。

㈧ 债券发行价格如何计算 每半年付息一次和每年付息一次计算计算一样吗

债券发行价格,就是把未来现金流按照当前市场利率折现。半年付息和一年付息的计算不同。

如果是半年付息一次,那就是付一半,每年付息就是按约定利率。

例如,2年期债券,面值100,票面利率10%,现在市场利率8%。

按照每年付息一次,债券发行价格=10/(1+8%)+10/(1+8%)^2+100/(1+8%)^2=103.57元。

按照半年付息一次,债券发行价格等于:5/(1+4%)+5/(1+4%)^2+5/(1+4%)^3+5/(1+4%)^4+100/(1+4%)^4=103.63元。

(8)你一年前购买了一种年付息债券扩展阅读

在实际操作中,发行债券通常先决定年限和利率,然后再根据当时的市场利率水平进行微调,决定实际发行价格。

一批债券的发行不可能在一天之内完成,认购者要在不同的时间内购买同一种债券。可能面对不同的市场利率水平。为了保护投资者的利益和保证债券能顺利发行,有必要在债券利率和发行价格方面不断进行调整。

一般说来,在市场利率水平有较大幅度变动时,采取变更利率的办法; 而在市场利率水平相对稳定时,采取发行价格的微调方式。也有时利率变更和发行价格微调两者并用。

债券发行价格有以下三种形式:

(1)平价发行

即债券发行价格与票面名义价值相同。

(2)溢价发行

即发行价格高于债券的票面名义价值。

(3)折价发行

即发行价格低于债券的票面名义价值。

㈨ 某人用若干元人民币购买了一种年利率为10%的一年期债券,到期后他取出本金的一半用作购物,

解:设他当初购买这种债券花了X元。
10%(x+10%x-1/2x)+(1/2x+10%x)=1320
0.06x+0.6x=1320
o.66x=1320
x=2000
答:花了2000元。

㈩ 如果有2种债券,一种是1年期国债,到期收益率为9%;另一种是1年期国库券,贴现收益率为8.9%,你会选择购买

购买第二种。到期收益率为8.9/91.1=9.77%,大于9%。
到期收益率(Yield to Maturity,YTM)又称为最终收益率,指债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。到期收益率是投资购买国债的内部收益率,即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。到期收益率相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率,其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。到期收益率计算标准是债券市场定价的基础,建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分。
对处于最后付息周期的附息债券、贴现债券和剩余流通期限在一年以内(含一年)的到期一次还本付息债券,到期收益率计算公式为: 到期收益率 = (到期本息和-债券买入价)/(债券买入价*剩余到期年限)*100%

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