㈠ FRM考试的九大模块，你了解了吗
对于初次接触FRM、报考FRM的考生来说，首先要弄清楚FRM考试的大纲及内容。这里给考生们详细讲解一下FRM九大模块的结构、内容以及FRM一级考试各科目所占比例。
一. 结构：
9至四模块是基础知识（数量分析、进入产品知识、估值方法），掌握了这些知识之后才能进入余下的风险管理模块（市场风险、信用风险、运营风险、投资管理和当前金融市场热点议题）。
例如，应用VaR来估计债券的市场风险（市场风险管理模块），会用到市场风险基础知识（模块一）、正态分布（模块二）和债券估值与敏感性分析（模块三、四）。
2. 不要在某些课题上花费过多的时间以至于影响您的学习计划。比如尽管数量分析属于基础知识部分，但也没必要所有的考纲内容都纯熟掌握之后再学习其他部分。您必须掌握的只有正态分布、置信区间而已，此外回归分析（regression）对随后课题的学习也是有必要的。
3. 掌握专用金融计算器的使用是很关键的，比如您应当能够使用计算器来计算债券到期价格和收益率。在eLearning课程中会有专门的一部分内容来讲解计算器的使用。
4. 循序渐进的学习。之所以我会在*9部分内容中讲解到第二个模块的知识，是因为我希望在教授证券组合理论之前能让学生了解如何计算“期望收益”和波动率（收益的标准差）。
5. 必要的记忆。您需要记住常用的正态分布相关数值（*4连t分布也记住），比如90%、95%、99%置信区间下的单尾和双尾检验值。
二、FRM一级考试科目占比及大纲
（一）风险管理基础 20%
风险管理的作用
基本风险类型
测量和管理工具
风险管理的创造价值
现代资产组合理论
资本资产定价模型的标准和非标准
指数模型
风险调整绩效测量
企业风险管理
金融灾难和风险管理失败
个案研究
道德和德为策略的代码
（二）定量分析 20%
离散型和连续型概率分布
人口和样本统计
统计推断和假设检验
分疗的参数估计
统计关系的图形表示
单元和多元线性回归
蒙特卡罗法
相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动
波动率期限结构
（三）金融市场及产口 30%
场外交易市场机制
远期、期货、掉期和期权
利率水平和利率敏感性措施
固定收益证券衍生品
利率、外汇、股票
商品衍生产品
外汇风险
公司债
信用等级评定机制
（四）估值和风险模型 30%
风险阶值
期权估值
固定收益证券估值
国家和主权风险模型与管理
外部和内部信用评级
预期和非预期损失
操作风险
压力测试和情景分析
㈡ FRM一级考试科目占比及大纲谁有啊
FRM一级考试科目占比及大纲
(一)风险管理基础20%
与风险管理基础有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下内容：
•基本风险类型、度量和管理工具
•用风险管理创造价值
•风险管理在公司治理中的作用
•企业风险管理(ERM)
•金融灾难和风险管理失败
•资本资产定价模型(CAPM)
•经风险调整的业绩计量
•多因素模型
•数据汇总和风险报告
•道德和行为GARP代码
(二)定量分析20%
与定量分析有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容：
离散和连续概率分布
•估计分布参数
•人口和样本统计
•贝叶斯分析
•统计推断和假设检验
•估计的相关性和使用EWMA和GARCH模型的波动
•波动期限结构
•相关性的Copula函数
单一和多变量线性回归•
•时间序列分析和预测
•仿真方法
(三)金融市场及产口30%
与金融市场和产品有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容：
•金融机构的结构和职能
•场外交易市场和外汇市场的结构和机制
•远期、期货、掉期和期权的结构、机制和估值
•衍生工具对冲
•利率和利率敏感性措施
外汇风险
•公司债券
•抵押贷款证券
(四)估值和风险模型30%
与估值和风险模型有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容：
•风险价值(var)
•预期短缺(ES)
•压力测试和情景分析
•期权估价
•固定收益估值
•套期保值
•国家和主权风险模型和管理
•外部和内部信用评级
•预期和意外损失
•操作风险
㈢ 证监会对证券业压力测试是什么意思
证监会表示，拟组织开展证券期货机构风险压力测试工作，将覆盖券商、基金公司和期货公司等；考察证券期货经营机构在股票、债券、期货市场大幅波动，债券违约率大幅上升时，机构及其产品在风控、财务、流动性等方面承受压力情况，为监管部门提供政策依据；未来将常态化风险压力测试。