第一个是已知终值求现值 第二个是已知年金求现值 金融学跟公司金融学的课本上都有公式。。
年金现值:PV=(C/r)*[1-1/(1+R)^t]
年金终值:PF=(1+r)^t-1]
(^t代表t次方)
普通年金终值与年金现值的计算公式：
终值计算公式为：F=A*(F/A，i，n)=A*（1＋i）n－1／i，其中（F/A，i，n)称作“年金终值系数”，
年金现值计算公式为：P=A*(P/A，i，n)=A*[1-（1＋i）－n]/i，其中(P/A，i，n)称作“年金现值系数”，
公式中 n-1和 -n都表示次方的意思，不太好打！
㈡ 金融学附息债券价值评估。这个式子怎么计算，这个t是什么。
t是时间，从1到10，这个式子展开，如下
PV=80/(1+8%)+80/(1+8%)^2+80/(1+8%)^3+80/(1+8%)^4+80/(1+8%)^5+80/(1+8%)^6+80/(1+8%)^7+80/(1+8%)^8+80/(1+8%)^9+80/(1+8%)^10+1000/(1+8%)^10
㈢ 关于债券投资价值计算题
A （1000+1000*8%*3）/（1+8%）^3
B 1000*(1+6%)^3/(1+8%)^3
C 1000
D 1000*3%/(1+4%)+1000*3%+(1000+1000*3%)/(1+4%)^6
㈣ 《金融学》计算题 在线等答案啊 急急急 ~~某零息债券面值为100元
第一题，价格为95，收益为5，征收10%的税，收掉0.5元，实际收到99.5元。
半年收益率=99.5/95-1=4.74%
年化收益再乘以2，为9.47%，减去通胀率5%，实际税后年化收益率为4.47%
第二题，
若股价为20元，则看跌期权作废，不执行，股票每股收益4元，期权每股花费2元，实际获益每股2元，总共获益20000元；
若股价为14元，行使看跌期权，按每股15元卖出股票，股票每股亏5元，期权每股花费2元，期权每股盈利1元（15元的行权价与14元市场价的差距），所以每股损失5+2-1=6元，实际损失60000元。
若股价为8元，行使看跌期权，按每股15元卖出股票，股票每股亏损5元，期权每股花费2元，期权每股盈利7元（15元行权价与8元市场价的差距），所以每股损失5+2-7=0，盈亏平衡，不赔不赚。
㈤ Financial market 金融学债券价值计算的基本问题(valuation of a fixed-rate bond)
第一个表格cash
flow是现金流，也就是说从第一年到第四年每年有4元的coupon，且到了第4年还会返还100元的face
value，所以第四年是104.
第二个表格是用4个zero-coupon的bond来模拟第一个表格中的bond，能产生一模一样的现金流。
第三个表格和第二个反过来，是对冲风险的。第一和第二个表格都是买入债券，long
position，第三个表格是反过来卖出债券，short
the
bond。所谓对冲，效果就是1-1=0，产生完全相反的现金流从而抵消了全部的现金流。
手动打了这么多，采纳一下噢。
㈥ 债券市场价格计算题
能够计算的是按8%计算的一个当前价值，市场价格是高于它还是低于它取决于资本市场上它的供求关系。当前价值（按8%计算的值的那么多钱）=（500*4+2000）*（P/F，8%/2，2*2）=4000*0.8548=3419.20（元）
㈦ 债券价格的计算题
发行价格时价值为80*(P/A, 6%,5)+1000*(P/F, 6%,5)=1084.25
两年后价值为80*(P/A,6%,3)+1000*(P/F, 6%,3)=1053.46
㈧ 债券内在价值计算例题
这是付息债券，每年付的利息即现金流=6%x1000=60元。
计算公式为PV（内在价值）=60/（1+9%）+60/（1+9%）^2+60/（1+9%）^3+1000/（1+9%）^3=924.06元。
当票面利率小于预期收益率时债券折价发行（发行价格相当于内在价值）。
㈨ 金融学计算题：一张面额为50元的一个月到期的债券，市场价格为45元，其年利率为多少写出计算过程和答案
设年利为i,则月利为i/12，市场价格就是债券的现值，即：
45×（1+i/12）=50 求得 i=33.33%