① 量化對沖基金特點有哪些
量化對沖產品有以下幾方面特點：
1、投資范圍廣、投資策略靈活；
2、以追求絕對收益為目標；
3、更好的風險調整收益；
4、與主要市場指數相關性低、具備資產配置價值。
② 對沖基金的風險有多大
對沖基金風險不大，因為對沖了風險的； 對沖的目的就是對沖風險。
採用對沖交易手段的基金稱為對沖基金(hedge fund)也稱避險基金或套期保值基金，是指金融期貨和金融期權等金融衍生工具與金融工具結合後以營利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，意為「風險對沖過的基金」。
對沖基金採用各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。這些概念已經超出了傳統的防止風險、保障收益操作范疇。加之發起和設立對沖基金的法律門檻遠低於互惠基金，使之風險進一步加大。
③ 對沖基金主要特點是什麼
「這個對沖基金很難用幾句話講清楚什麼叫對沖基金，您剛才講的這些都是對，但是都不全面。對沖基金首先它是一個私募資金，另外有三個特點：
第一，對沖基金一般來說都是可以利用一定程度上的杠桿，比如說你管十個億美金，然後你實際操作的可能是二十個億，也可能是一百個億，長期資本98年垮台的時候他們的杠桿作用達到100倍。
第二個特點，這個對沖基金的概念主要是以共同基金相對而言，這是很有意思的一個事情，可以做空並不是它一定要做空，現在有一部分基金只做長線，如果他覺得市場不好的話他可以用指數對沖一下，但是並沒有要求他一定要對沖，而是他有這樣的機會，共同基金就不可以這么做。
第三個特點，就是對沖基金的手續費一般比較高，一般來說比如說2%的管理費，20%的我們叫做分成費，這樣的話你要看種類的話就有各種各樣了，有的專門做股票的，而且股票也有兩種做法，一種就只做長線股票，哪兒市場好他跑到哪裡去，就希望每年把市場最好的一塊找出來，第二種就是有長有短，比如說你十個億，你就有十個億做多，有五個億做空，或者有三個億做空，這也是一種。還有一種是比較數量化的，比如就是用一些統計的模型。
從這個投資收益的特點來看有兩種，所以這個也是我覺得很多人有誤解的地方，一種人覺得這個對沖基金應該是多和空的對沖得非常好，這樣的話就應該有非常非常小的變化幅度，這種是對沖基金的一種，應該說有比如說20%、30%人在做這個，他的收益可能並不高，比如像我做了十幾年，我們大概如果把所有的記錄都算上來的話，我們大概能做到15%。還有一種做法，他只要求回報，這樣他的變化幅度可能非常高，每年可能達到20%、30%上下浮動，但是他的收益可以達到30%、40%，一年一下來，所以這也是不同的對沖基金的方式。
這個對沖基金從經營的金融產品來看也是非常廣泛的，所以能想得到的金融產品基本上都有對沖基金在做，或者他把它放在一塊兒去做，或者他單獨做這個，比如有的人專門做貨幣，這也是一種對沖基金，有的人他專門做石油，做大稻，做豆子，這也是一種對沖基金，有的人專門做股票，有的人專門做債券，還有的人專門跑到第三世界，就是叫新興的市場來做，這也是一種辦法。」
④ 對沖基金是否意味高風險
對沖基金就意味高風險？在某些專家眼中並非如此。日前在上海舉辦的2011易方達對沖投資策略年會上，美國著名對沖基金研究專家、暢銷書《富可敵國——對沖基金與新精英的崛起》作者塞巴斯蒂安·馬拉比就表示，對沖基金並非只是高風險、邊緣化的代名詞，而是一個性價比高的代名詞。 馬拉比介紹，對沖基金在成熟市場中並無一個確切的定義，對沖基金創始人之一阿爾弗雷德·瓊斯在1949年創建第一隻對沖基金時，確立了對沖基金架構的四個主要部分，到現在也是對沖基金的主要特徵：一是20%的業績提成——基金管理人的激勵與基金業績相掛鉤；二是私募形式——把自己的錢放到對沖基金里，這樣基金管理人會更關注虧損；三是對沖——可以做空；四是杠桿——用杠桿去放大確定性比較大的收益。 「很多人覺得對沖基金是一個高風險的、邊緣化的一部分，我想通過一些對沖基金的成功例子告訴大家，其實不是這樣。」馬拉比說，「對沖是把你想承擔的風險縮小到一個領域，把其他你不想承擔的去掉。比如，如果一個投資者覺得福特汽車比通用汽車好，也許他的判斷是對的，但是買了福特汽車市場下跌了，他照樣很可能虧錢。而如果他是買了福特汽車、賣空通用汽車，則不管市場漲落，只要福特比通用好，他就能賺錢。」 馬拉比表示，對沖基金就像用一個步槍去打一個目標。這樣可以把不想承擔的風險對沖掉，然後利用杠桿去放大收益。如果是用杠桿去放大一個狹窄的、自己有信心的風險，那麼這個風險也許並不很大。」在易方達指數與量化投資部總經理劉震概括中，對沖基金這種特徵可以稱為「投資性價比較高」。
⑤ 對沖基金的風險與收益同傳統共同基金相比有何顯著特徵
對沖基金既可以做多，也可以做空，而傳統的共同基金只能做多，不能做空，對沖基金按理說風險更低收益更高，不過要建立在優秀的基金經理和基金公司上。
⑥ 量化對沖基金有什麼風險
量化對沖基金由來已久，一般採用的long-short策略，即所謂的長短倉策略。這裡面也是花樣繁多的。比如有一類是嚴格的市場中性策略。理論上說，一個基金經理可以持有50%的多頭頭寸和50%的空頭頭寸，他的凈頭寸恰好為0，這時候就達到市場中性了。也就是說，他其實賺的是某種隱含的差價，比如某些股票之間的某種特定關系，股票和股指期貨之間的套利，諸如此類。
那麼市場的漲跌和他賺錢之間其實是沒有關系的——這種基於市場中性的量化對沖基金，一般收益不會太高，但非常穩定，回撤也比較小，前提是投資管理人水平比較高。
當然，市場中性策略本身較為復雜，涉及到各種數學問題。比如基金經理可以持有1億的股票，以及5000萬的空頭股票，如果空頭股票的貝塔(市場風險，或者說波動率)是多頭股票的2倍，那麼也是一種市場中性。但這種策略在A股遇到了難題——很多股票的波動率不是恆定的，而且變化極大，比如在國外波動較小的大盤藍籌，在A股可能是暴漲暴跌的，這時候這種策略可能就沒辦法做到完全覆蓋風險——露出所謂的「風險敞口」。