① 假設你的賬目上有兩個信用風險相同的投資級債券有異常的、很大的空頭頭寸。債券A平價銷售，收益率為6%
債券B的息票價值大，現金流向前端傾斜，所以久期較小。當市場利率波動時，債券A的價格波動更大，將給投資組合帶來更大的市場風險。
② 金融市場學第四版課後習題計算題：假定投資者有1年的投資期限，想在三種債券間進行選擇。
1)如果三種債券都有8%的到期收益率，它們的價格各應是多少？
答：1) 第一種是零息債券，到期支付1000美元 1000÷（1﹢8%×1）＝925.93 第二種是息票率為8%，每年付80美元的債券 1080÷（1﹢8%×1）＝1000
第三種債券息票率為10%，每年支付100美元。 1100÷（1﹢10%×1）＝1000
2)如果投資者預期在下年年初時到期收益率為8%，那時的價格各為多少？對每種債券，投資者的稅前持有期收益率是多少？如果稅收等級為：普通收入稅率30%，資本收益稅率20%，則每種債券的稅後收益率為多少？
2)答：如果投資者預期在下年年初時到期收益率為8%，
第一種是零息債券，那時的價格為1000美元
第二種是息票率為8%，那時的價格為1080美元
第三種債券息票率為10%，每年支付100美元。那時的價格為1100美元
對每種債券，投資者的稅前持有期收益率是多少？
第一種是零息債券，投資者的稅前持有期收益率是8%。
第二種是息票率為8%，那時的價格為1080美元，投資者的稅前持有期收益率是8%。
第三種債券息票率為10%，每年支付100美元。投資者的稅前持有期收益率是10%。
如果稅收等級為：普通收入稅率30%，資本收益稅率20%，則每種債券的稅後收益率為多少？
③ 甲乙兩種債券，具有相同的息票利率、面值和收益率，甲的期限比乙的長，則（）價格折扣比較小高手拜託附
甲。這個主要考察債券的定價公式，P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)^2]... + [c/(1+r)^t] + [F/(1+r)^t] .
證明：
題目說息票率一樣、面值一樣，因而票息一樣。不妨假設甲為P1，乙為P2，都是折價發行的債券，到期收益率r1>票息率r0。為了方便計算，不妨假設甲到期時間只比乙多一期。根據上面的公式有
(1+r1)P1-P2=c(票息）,而c-r1P1<0,因此P1-P2<0。所以甲的價格較小，價格折扣較小。
你可以直接帶數進去算的，假設甲兩年到期，乙一年到期，折現率是12%，面值100，票息率10%，甲的價格是90.78，乙的價格是98.21
你的價格折扣是不是discount price?其實就是price的意思，不是指discount的大小。
④ 甲乙丙三種債券，有相同的違約風險，都是十年到期。甲債券是零息債券，到期支付1000美元；乙債券是息票率為
甲債券價格=1000/(1+8%)^10=463.19元
乙債券，息票率等於市場收益率，所以價格等於面值，即1000元。
丙債券，價格=100/(1+8) + 100/(1+8%)^2 + 100/(1+8%)^3 + 100/(1+8%)^4 + 100/(1+8%)^5 + 100/(1+8%)^6 + 100/(1+8%)^7 + 100/(1+8%)^8 + 100/(1+8%)^9 + 100/(1+8%)^10 + 1000/(1+8%)^10=1052.72元
⑤ 案例分析題假定投資者有一年的投資期限，想在三種債卷間進行選擇。三種債券有相同的違約風險，都是十年到
違約風險一樣，那就是損失確定了，自己需要對比一下三種證券哪一種的收益率高，而且要考慮利息率的計息方式，最好是連續利率。不過一般來說效率相對比較高的的投資方式就是5:3:2或者4:4:2。希望能幫到你。
⑥ 有3種債券的違約風險相同，都在10 年後到期。第一種債券是零息票債券，到期支付1000元。第二種債
第一種：價格=1000/[(1+8%)^10]=463.19
第二種：價格=80/(1+8%) + 80/(1+8%)^2 + …… +1080/(1+8%)^10=1000
第三種：價格=100/(1+8%) + 100/(1+8%)^2 + …… +1100/(1+8%)^10=1134.20
⑦ 帶有違約風險的債券到期收益率怎麼算
其實不難，就是一個預期收益問題。
你舉得例子是這樣做的 881.94*（1+r）=1050
你用的是一年的例子，具體的就不深說了，相信你也會。
那麼在此基礎上，對於10%的可能違約的情況
907.14*（1+r）=0.1*400+0.9（1000+50） 就可以求得了
PS：我假定了票面價值和利息沒變，估計原題中不是1000和50吧，你看得明白就好了~
⑧ 有關債券的問題
1.記帳式國債以及企業債、公司債等都都可以像股票一樣買賣交易的
2.債券是一種借貸關系的憑證，也就是發行人向購買人借錢並約定好利息以及到期還本，所以就有個信用問題，信用好的才能保證按時支付各期利息以及到期還本，信用不好的債券，這個就很難保證了，也就有了信用風險
3.股票不是借貸關系的憑證，是擁有上市公司資產的憑證，而這個沒有所謂支付利息和到期的問題，所以不存在信用風險
補充：
基本是的
在交易所交易，可以理解為跟股票在一個地方
⑨ 假如我買的一隻債券基金中有一個債券違約了怎麼辦，比如我買了一隻A債券，這只債券買的債里正好有前兩天
每次事件基金公司的處理都不一樣的，沒有參考意義的。
華安基金的處理是基金公司用自有資金為債券基金接盤，投資者沒有損失，除了上周五也就是東特宣布違約的當天贖回的投資者。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！
⑩ 金融市場學關於債券的問題，有點不明白，跪求高人給出計算過程！
1.
第一種zero－bond的價格是$463.19；
第二種8％的是$1000
第三種10％的是$1134.20
你可以用專業的
金融計算器
可以直接得出答案，或者用公式也行
2.
你可以
仙童
國7％算出此
債券價格
為$627.73，然後再求五年贖回後的收益率為17.08%
3.
久期
是什麼意思？不好意思，我是在美國學的這些，你能幫我翻譯成因為嗎，這樣我應該是會算的：）
還有問題可以繼續問我！