基金風險量化

A. 富國基金有風險嗎，他們的量化團隊怎麼樣

放心吧，沒什麼風險的，身邊很多人都在買富國的基金，收益都很好。而且富國基金是大公司，管理很到位，他們的量化團隊也開發出了多種量化投資策略，能滿足不同投資者的個性化需求，已成為了國內公募基金量化投資的標桿。你可以看喜愛他們下面的量化增強基金。

B. 保本基金和量化對沖基金相比哪個更安全些

對於來說保本基金風險更小一些哦，對沖基金做的是股指對沖風險過大。希望對您有幫助，望採納！

C. 基金量化是什麼意思

量化基金即利用「量化投資「和」量化選股「等量化方式進行管理的基金。
何為量化投資？量化投資是通過量化模型尋找收益（Alpha）的手段，能夠有效地排除人的主觀非理性因素干擾，從而在投資中確保嚴格的紀律性。
何為量化選股？所謂量化選股，就是通過客觀的數據、信息和方法評價出好的股票和不好的股票。它有兩個顯而易見的優點：效率和紀律。首先，量化模型可高效開展數據採集和分析；其次，量化選股保證了選股過程的客觀，避免人性中的隨意性。
相對於純基本面基金，量化基金不押注於某幾個板塊或少數上市公司，而是對全市場股票進行全面掃描和挖掘，長期來看其均衡、客觀的優勢將愈發突出。

D. 量化對沖基金有什麼風險

量化對沖產品有以下幾方面特點：1、投資范圍廣、投資策略靈活；2、以追求絕對收益為目標；3、更好的風險調整收益；4、與主要市場指數相關性低、具備資產配置價值。
1、投資范圍廣、投資策略靈活普通公募產品由於投資范圍受限，參與衍生品投資的比例較低，例如我國《證券投資基金參與股指期貨交易指引》規定，基金持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金凈資產的10%，基金持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值20%。 且必須以套期保值為主，嚴格限制投機。而對於部分私募量化對沖產品(如私募基金、公募專戶、)而言，不僅可以在現金、銀行存款、股票、債券、證券投資基金、央行票據、短期融資券、資產支持證券、金融衍生品、商品期貨等各類資產間靈活配置，而且沒有投資比例上的限制，極大地提高了投資的靈活性。
2、以追求絕對收益為目標由於公募基金有投資范圍和倉位限制，如股票型基金不得低於60%的規定(部分基金更高)，只能靠買入持有或者降低倉位管理資產，更多是靠天吃飯，使得在下跌行情中無法避免系統性風險，因此公募產品業績的考核一直更加註重相對收益排名，於是造成前述某些基金雖然跑贏了市場但依然虧錢的窘境。 而對沖基金投資策略靈活，可以通過做多/做空、股指期貨對沖等方法降低投資組合的系統風險，無論市場上漲還是下跌，均能獲取一定風險下的絕對收益，以追求絕對收益為目標。另一方面，近些年來我國A股市場始終處於弱勢震盪狀態，行業板塊之間輪動特徵明顯，因此公募產品業績波動巨大，今年業績第一的基金明年很可能倒數第一，大有你方唱罷我方登場之態勢。 受此影響，投資者的風險偏好愈發降低，其對穩健收益的追求愈發迫切，絕對收益產品也越來越受到市場的重視和歡迎。
3、更好的風險調整收益通過比較海外對沖基金和主要市場指數的業績表現可以看到，長期中各類策略對沖基金的累計收益均超於了主要市場指數，均實現了正年化收益率。 在市場下跌時，對沖基金也體表現一定的抗跌性，如2008年金融危機期間。整體來看，對沖基金在獲取穩定收益的同時提供了更好的防禦性。從風險調整後收益指標來看，各類對沖基金的夏普指數和索丁諾指數均大於主要市場指數。值得注意的是，不同對沖基金之間表現也有所差異，單純收益角度來看，事件驅動策略對沖基金錶現最好，過去13年間累計收益達321。 19%。而採用相對價值(套利)策略的對沖基金夏普比率最高為1。96，較其他策略的對沖基金有更好的風險調整後收益。
4、與主要市場指數相關性低、具備資產配置價值考察過去13年間各對沖基金指數與全球主要市場指數的相關性可以看到，除恆生指數外，對沖基金與主要市場指數間的相關性都比較低，其中日經255和法國CAC指數與各對沖基金指數均呈負相關，因此將對沖基金加入投資組合後可以降低組合整體的收益波動並提高組合的風險調整後收益。
另外，各類對沖基金指數間的相關性較高，因此在採用不同策略的對沖基金間配置不能有效降低組合的整體風險。

E. 量化基金的問題

長信量化先鋒(519983)
購買金額 持有年限
條件 100萬元<=X<500萬元 0萬元<X<100萬元 500萬元<=X 5年<=X 3年<=X<5年 1年<=X<3年 0年<X<1年
費率費用 1.00% 1.50% 1000元/筆 0 0.60% 1.20% 1.80%
費率類型 前端 後端

目前，包括光大保德信、上投摩根在內，國內共有13家基金公司成立了公募量化基金。這13隻基金分別是光大保德信量化核心、上投摩根阿爾法、嘉實量化（愛基,凈值,資訊）阿爾法、中海量化策略（愛基,凈值,資訊）、華商動態阿爾法（愛基,凈值,資訊）、長盛量化紅利（愛基,凈值,資訊）策略、富國滬深300（愛基,凈值,資訊）、南方策略（愛基,凈值,資訊）優化、華泰柏瑞量化先行（愛基,凈值,資訊）、長信量化先鋒（愛基,凈值,資訊）、華富量化生命力、大摩多因子策略和申萬菱信量化小盤。

F. 量化基金具體的意思是什麼呢

‍‍近期市場波動劇烈，在此行情下，基金投資紛紛傾向於選擇穩健低風險的產品，而攻守兼備量化基金也進入了人們的選擇范圍。量化基金總是被說成量化對沖基金，那麼量化和對沖分別是什麼意思？什麼是量化基金呢？

近年來隨著證券市場不斷發展，金融衍生產品不斷推出，做空工具不斷豐富，投資的復雜程度也日益提高，投資策略和盈利模式發生根本性改變,導致證券市場投資者的構成比例出現了相應的變化。專業投資管理人的佔比越來越大,且有加速之勢。其中以追求絕對預期年化收益為目標的量化對沖投資策略以其風險低、預期年化收益穩定的特性，成為機構投資者的主要投資策略之一。所謂「量化對沖」其實是「量化」和「對沖」兩個概念的結合。通過對比與總結，耶魯財富認為以下說法最為直觀：其中「量化」投資是區別於傳統「定性」投資而言的。量化投資通過藉助統計學、數學方法，運用計算機從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額預期年化收益的多種「大概率」策略，並紀律嚴明地按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資，力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報，其本質是定性投資的數量化實踐。由此可見，所有採用量化投資策略的產品(包括普通公募基金、對沖基金等等)都可以納入量化基金的范疇。量化投資的最大的特點是強調紀律性，即可以克服投資者主觀情緒的影響。「對沖」的概念最早由Alfred W. Jones 於1949年創立第一隻對沖基金時提出，他認為「對沖」就是通過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化。從廣義上而言，對沖基金本身難以具體去定義，一般被定義為利用期貨、期權等金融衍生產品以及相關聯的不同股票進行多空操作，從而預防或降低風險，鎖定盈利。‍‍

G. 量化基金是什麼風險大么

2009年以來，一股「量化基金」的熱潮悄然掀起，中海基金、長盛基金、光大保德和富國基金先後推出了自己的量化產品，而富國正在推出的富國300增強基金還屬於第一隻增強型的指數基金，就是因為量化概念的引入。關於量化基金，國際資本市場，尤其是美國市場已經有了長足的發展並形成了相當的規模，量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益。
區別於普通基金，量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，總的來說，量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。

H. 量化基金是怎麼操作的，風險大嗎

量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益。量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。
量化基金的風險當然大，因為投資於股票的比例大。只要是投資於股票比例大的基金風險都大。
不要迷信什麼量化基金，最重要的還是要看基金經理，不管什麼基金，只有基金經理的炒股和管理基金的能力強，基金的表現才會好。

I. 為什麼說量化基金是比指數基金更好的選擇

其實兩者的維度不盡相同。

（1）指數型基金（IndexFund）是基於被動投資的思想，認為市場是完全有效的，任何投資者不能夠長期地戰勝市場。事實證明，在美國股市多數主動投資的基金經理不能夠打敗標普500指數型基金。指數型基金投資的優點有：

a.費率低廉。相對於主動管理1%-2%的管理費及申贖費用，指數型基金通常費用在0.5%及以下

b.收益可觀。長期能夠持續戰勝市場的基金經理實在太少，不論是中國還是美國

（2）量化基金是基於各種量化投資的思想創設的基金。以Alpha策略構建的基金為例，其目的是消除市場波動的風險，獲取超越市場的低風險超額收益。這類基金往往認為通過一定的方法，可以挖掘出個股的超額收益（也即為市場並非一直完全有效的），從而通過股指期貨對沖，獲取低風險收益

結論：量化基金並不天然的好於指數型基金，兩者維度不同，風險/收益特徵不同，不可一概而論。如果認為市場在長期是有效的，那麼指數型基金是較好的選擇；而如果認為基金經理可以持續地打敗市場，同時投資者屬於風險厭惡的，不願意承擔市場波動的風險，那麼量化對沖的基金可能是一個較好的選擇