1. 衡量銀行抗風險能力的指標有哪些
存貸比、不良資產率、核心資本充足率、,可在網上查巴塞爾協議里規定指標
2. 衡量風險的指標有;
衡量風險的指標有以下5個
標准差
方差
變化系數
協方差
β值
你自己對比一下吧。
3. 銀行市場風險類指標是衡量商業銀行因( )而面臨的風險。
C
風險水平類指標包括流動性風險指標、信用風險指標、市場風險指標和操作風險指標(不屬於資產負債比例類指標),以時點數據為基礎,屬於靜態指標。其中,市場風險類指標衡量商業銀行因匯率和利率變化而面臨的風險,包括累計外匯敞口頭寸比率和市場敏感性比率。
4. 請問下大家,銀行理財產品的風險有什麼量化的模型嗎或者衡量風險的指標
最簡單最直接的,就是看銀行往期發行的理財產品是否都按期按合同兌現。
5. 怎樣衡量一國銀行的風險暴露程度
強化商業銀行信用風險度量與控制能力
在我國商業銀行信用風險管理流程的實踐環節之中,信用風險識別是其基礎環節,信用風險度量是其核心環節,因此,在我國商業銀行信用風險管理流程當中,應對信用風險的識別和度量能力給予高度重視。
1、穩定銀企長期合作關系
從客戶角度來說,客戶與銀行的長期合作,能夠拓寬融資渠道,降低融資成本;客戶發生違約時,會使其的信譽度降低,從而降低自身的融資能力,因此,客戶通過權衡眼前利益和長遠利益,會盡量避免違約。從銀行角度來說,與客戶保持長期的聯系,會對客戶過去的資金周轉、還貸守信等情況比較了解,減少客戶信息搜集成本,從而更容易識別信用風險。
2、強化商業銀行信用風險度量和控制
逆向選擇風險的存在使得我國商業銀行應加強對客戶財務信息、非財務信息、經營狀況等真實信息的掌握。同時,我國商業銀行應加強對客戶所在行業的信用風險分析,並在貸款信用風險管理過程中納入專家分析法、統計分析法等,通過上述分析方法來判斷行業之間的相關性,從而建立起准確的信用風險度量模型來對預期損失進行精確地估算;同時,商業銀行應借鑒國外商業銀行先進的管理經驗,對不同客戶採取不同的信息搜集戰略。
3、努力健全商業銀行內部評級制度
我國商業銀行應借鑒國外銀行先進的的理念,結合我國實際情況建立適合我國商業銀行發展的健全的內部評級系統。第一,完善現有基礎資料庫,不斷充實信息資料庫。我國商業銀行應高度重視行業研究,對不同行業分別進行系統的研究,並關注國內外最新發布的各項相關信息,為不斷充實信息資料庫做好基礎准備工作,從而促使信用評級工作效率提高。同時,在考察受評對象償債能力時,不僅要考慮受評對象的營利能力、現金流量的充足性、資產負債等因素,還要考慮受評對象的產權結構和管理水平、所處行業特點、市場競爭態勢等,為完善客戶基礎資料庫提供更加全面的信息,為內部評級工作的順利開展做好充足的准備工作。第二,進一步完善違約概率模型。針對信用評級結果建立專門的檢驗系統,在檢驗信用評級結果時,其唯一標準是違約概率,同時,它也為者做出決策提供重要依據。第三,健全商業銀行計算機網路系統。在我國商業銀行內部建立從營業網點、支行、分行到總行的完整的信息網,使其能夠對數據進行更加集成、穩定、及時的分析,為市場營銷和管理決策、行業分析提供針對性更強的技術支持;為避免道德風險和內部風險,應建立全面的風險內控機制,以此強化信用風險監督控制的權威性和效力;建立一定的決策支持系統,加強對產品生命周期、客戶技術的預測,以此來提高商業銀行信用風險防範和度量能力[7]。
4、加快內部評級法技術研發速度,不斷完善信用風險度量模型
《巴塞爾新資本協議》中明確規定了內部評級法的重要性。《巴塞爾資本協議Ⅲ》與《巴塞爾資本協議Ⅱ》相比,在信用風險度量方面提出一些新的標准:銀行使用內部評級法計量資產證券化監管資本要求應給予再證券化風險暴露更高的風險權重,標准法下的再證券化風險暴露的風險權重也應有所保證,同時銀行不得使用基於自身保證的評級;引入融資流動性監管的全球基本標准;在最低資本要求之上建立逆周期超額資本框架;發布跨境銀行風險處置的建議原則;修改交易賬戶資本計提准則,以更高的資本要求來反映復雜交易活動的信用風險,同時引入壓力條件下的風險價值要求;引入杠桿率作為新資本協議的最低保障機制;拓寬了資本計量范圍;《穩健的壓力測試實踐和監管原則》建議銀行側重於對金融危機中凸顯的風險緩釋和風險傳遞予以關注;等等。當前國際商業銀行界大都將違約率和違約損失率作為信用風險度量和管理的主要指標,違約率和違約損失率模型又是內部評級法的核心,其可以較為全面地、准確地度量信用風險。但我國商業銀行在其信用風險管理和資產負債管理過程中則仍主要採用不良貸款率指標,但不良貸款率指標作為一個時點數值,在度量信用風險時具有一定的局限性。因此,我國商業銀行應積極向西方發達國家學習,學習國外商業銀行在信用風險度量和管理過程中所採用的先進技術,加快對內部評級法技術的研發,建立健全的信用風險評級系統和完整的信用評級標准以及健全的商業銀行信用風險管理預警體制,為我國商業銀行業全面實行《巴塞爾新資本協議》奠定堅實的制度基礎。
5、強化商業銀行風險管理文化
良好的信用風險管理文化有助於努力防範和降低信用風險。我國商業銀行應注重信用風險管理文化的培養,將信用風險管理理念深植於每一員工意識之中,以此強化信用風險管理文化理念和意識,使信用風險得到有效防範。
6. 衡量商業銀行風險的指標是什麼啊
不良資產率
7. 什麼是信用風險如何衡量信用風險如何防範信用風險
信用風險概述
信用風險(Credit Risk)又稱違約風險,是指交易對手未能履行約定契約中的義務而造成經濟損失的風險,即受信人不能履行還本付息的責任而使授信人的預期收益與實際收益發生偏離的可能性,它是金融風險的主要類型。在過去的數年中,利用新的金融工具管理信用風險的信用衍生工具(Credit Derivatives)發展迅速。適當利用信用衍生工具可以減少投資者的信用風險。業內人士估計,信用衍生市場發展不過數年,在95年全球就有了200億美元的交易量。
信用風險是借款人因各種原因未能及時、足額償還債務或銀行貸款而違約的可能性。發生違約時,債權人或銀行必將因為未能得到預期的收益而承擔財務上的損失。信用風險是由兩方面的原因造成的。
①經濟運行的周期性;在處於經濟擴張期時,信用風險降低,因為較強的贏利能力使總體違約率降低。在處於經濟緊縮期時,信用風險增加,因為贏利情況總體惡化,借款人因各種原因不能及時足額還款的可能性增加。
②對於公司經營有影響的特殊事件的發生;這種特殊事件發生與經濟運行周期無關,並且與公司經營有重要的影響。例如:產品的質量訴訟。舉一具體事例來說:當人們知道石棉對人類健康有影響的的事實時,所發生的產品的責任訴訟使Johns- Manville公司,一個著名的在石棉行業中處於領頭羊位置的公司破產並無法償還其債務。
信用風險有四個主要特徵:1、客觀性,不以人的意志為轉移;2、傳染性,一個或少數信用主體經營困難或破產就會導致信用鏈條的中斷和整個信用秩序的紊亂;3、可控性,其風險可以通過控制降到最低;4、周期性,信用擴張與收縮交替出現。
由於信用風險會對公司或個人的利益產生很大的影響,因此信用風險管理變成很重要的工作,較大的公司常有專門人員,針對各個交易對像的信用狀況作評估來衡量可能的損益以及減低可能的損失。
信用風險管理,指的是針對交易對手、借款人或債券發行人具有違約「可能性」所產生的風險,進行管理。詳細拆分此風險成分,可以區分成「違約機率 default probability」、「違約後可回收比率 recovery rate」、「本金 principal」。
信用風險管理為目前金融業界的最大課題。除了針對「放款部位」進行信用風險管理外,也需要針對其投資的「交易對手」,或「證券發行者」進行信用風險管理。[編輯本段]信用風險的測量
信用風險對於銀行、債券發行者和投資者來說都是一種非常重要的影響決策的因素。若某公司違約,則銀行和投資者都得不到預期的收益。現有多種方法可以對信用風險進行管理。但是,現有的這些方法並不能滿足對信用風險管理的更高要求。本部分對如何測量信用風險和信用風險對投資者、發行者和銀行的影響作了詳細說明。並對管理信用風險的傳統方法(如貸款出售、投資多樣化和資產證券化等)作了總結。
國際上,測量公司信用風險指標中最為常用的是該公司的信用評級。這個指標簡單並易於理解。例如,穆迪公司對企業的信用評級即被廣為公認。該公司利用被評級公司的財務和歷史情況分析,對公司信用進行從 aaa到ccc信用等級的劃分。aaa為信用等級最高,最不可能違約。ccc為信用等級最低,很可能違約。 另外一個對信用風險度量的更為定量的指標是信用風險的貼水。信用風險的貼水不同於公司償債的利率和無違約風險的債券的利率(如美國長期國債)。
信用風險的貼水為債權人(或投資的金融機構)因為違約發生的可能性對放出的貸款(或對投資的債券)要求的額外補償。對於一個需要利用發行債券籌資的公司來說,隨著該公司信用風險的增加,投資者或投資的金融機構所要求的信用風險貼水也就更高。某種級別債券的風險貼水是該類債券的平均利率減去十年期長期國債利率(無風險利率)。信用評級與信用風險貼水有很強的關聯。公司的信用評級越高,則投資者或金融機構所承擔的信用風險越低,所要求公司付出的信用風險貼水越低;而公司信用評級的降低,則投資者或金融機構所承擔的信用風險越高,則在高風險的情況下,投資者或金融機構要求公司付出信用風險貼水越高,則公司會很大程度上增加了融資成本。從以上分析可以看出,同一信用級別的債券,在不同的時間段里籌資所要求的風險貼水也不同。是依據無風險利率和該類債券平均利率的變化而確定的。[編輯本段]信用風險的影響
信用風險對形成債務雙方都有影響,主要對債券的發行者、投資者和各類商業銀行和投資銀行有重要作用。
8. 商業銀行面臨的金融風險及度量的指標有哪些
商業銀行風險是指在商業銀行經營過程中,由於不確定性因素的影響,使得銀行實際收益偏離預期收益,從而導致遭受損失或獲取額外收益的可能性。
目前最重要、最常用的一種分類方法是根據商業銀行在經營過程中面臨的風險將其分為信用風險、市場風險、流動性風險與操作風險等。下面我們將分別介紹這幾種風險的定義及其度量方法。
(一)信用風險
1.信用風險涵義
信用風險是指由於信用活動中存在的不確定性而導致銀行遭受損失的可能性,確切地說,足所有囚客戶違約而引起的風險。比如資產業務中借款人無法償還債務引起的資產質量惡化;負債業務中的存款人大鞋提取款形成擠兌等等。
2.信用風險度遣
(1)傳統的信用風險度量模型包括專家制度模型、Z評分模型等。
(2)現代信用風險量化度量和管理模型,主要包括:KMV公司的KMV模型、J.P摩根的Credit Metrics Model(信用計量模型)、Credit Risk+(信用風險附加型)和宏觀模擬模型(CPV模型)。
(二)市場風險
1.市場風險的涵義
市場風險足金融體系中最常見的風險之一,通常是由金融資產的價格變化而產生的,市場風險一般又可分為利率風險、匯率風險等。
(1)商業銀行利率風險是指市場利率水平變化對銀行的市場價值產生影響的風險。我國商業銀行的利率曾經長期處於利率管制的的火環境下,但是隨著我國利率市場化的不斷加強,利率風險對商業銀行的影響也將口益突出。
(2)商業銀行匯率風險是指銀行在進行囝際業務中,其持有的外匯資產或負債凶匯率波動而造成價值增減的不確定性。隨著銀行業務的國際化,商業銀行的海外資產和負債比重增加,商業銀行面臨的匯率風險將不斷加大。
2.市場風險的度量
早在七、八十年代,西方各金融機構普遍感到傳統的金融風險管理工具已不能適應金融市場發展的需要,紛紛開始研究如何用單個模型來度磕整個金融機構所面對的市場風險。其中JP.Morgan研製的風險模型Risk Metrics最為成功。在此風險模型中使用的風險度量指標就是VaR即在險價值。
(三)流動性風險
1.流動性風險的涵義
狹義的流動性風險是指商業銀行沒有足夠的現金來彌補客戶存款的提取而產生的支付風險;廣義的流動性風險除了包含狹義的內容外,還包括商業銀行的資金來源不足而未能滿足客戶合理的信貸需求或其它即時的現金需求而引起的風險。以最近發生的美國次貸危機為例,表面上看此次危機足銀行流動性缺乏所造成的,但其根本原因是商業銀行資產配置失誤,肆意發放信用等級低、質量差的貸款導致的。
流動性風險的最大危害在於其具有傳導性。由於不同的金融機構的資產之間具有復雜的債權債務聯系,這使得一旦某個金融機構資產流動性出現問題,不能保持正常的頭寸,則單個的金融機構的金融問題將會演變成全局性的金融動盪。我們正任經歷的這次金融危機就是由美國商業銀行的流動性危機傳導到美國金融各個領域進而傳導到世界各國的金融領域的危機。
2.流動性風險的度量
(1)靜態分析方法
①存貸比率:是反映商業銀行的流動性風險的傳統指標,它等於貸款對存款的比例。該指標在很人程度上反映了存款資金佔用的程度,這一比例愈高,表示流動性愈低,風險越大。
②流動資產比率:它分為流動性資產與總資產比率以及流動性資產與流動性負債比率兩個層面,該比率愈高,表明該商業銀行流動性風險愈小。
(2)動態分析方法
①流動性缺口法
流動性缺口衡聳的是資產與負債之間的差額,目前的資產負債產生的流動性缺口是靜態缺口,資產和負債不斷變化而產生的缺口足動態缺口。這。方法可以用來比較特定的時間序列中銀行未來的現金收入和現金支出。
②現金資本模型
一般適用於比較大型的銀行金融機構。這種模型首先假定銀行不能獲得任何的外來融資。通過評估銀行所有的資產的流動性,來分析資產的可銷售性,再運用適當的折扣率,來計算通過資產出售能夠維持多久的流動性。
(四)操作風險
巴塞爾委員會的定義為:操作風險就是指由於內部程序、人員、系統不充足或者運行失當,以及因為外部事件的沖擊等導致直接或間接損失的町能性的風險。
與其它幾種風險相比,商業銀行的操作風險有著較為顯著的特點。由於每個銀行經營的操作環境不問,因此銀行應考慮自己具體情況來對操作風險進行分析.這是操作風險的最顯著特徵。
9. 請問衡量金融機構風險程度的指標有哪些(這些指標的計算方法是什麼)
你主要看看巴塞爾協議吧,這個是國內控制風險的藍本。
1、巴塞爾委員會與《巴塞爾新資本協議》
巴塞爾銀行委員會成立於1974年底,其秘書處設在總部位於瑞士巴塞爾的國際清算銀行,簡稱巴塞爾委員會。巴塞爾委員會目前已成為事實上的銀行監管的國際標准制定者。
1988年的《巴塞爾資本協議》主要有四部分內容:
一是確定了資本的構成,即銀行的資本分為核心資本和附屬資本兩大類,且附屬資本規模不得超過核心資本的100%。
二是根據資產信用風險的大小,將資產分為0、20%、 50%和l00%四個風險檔次。
三是通過設定一些轉換系數,將表外授信業務也納入資本監管。
四是規定銀行的資本與風險加權總資產之比不得低於8%,其中核心資本與風險加權總資產之比不得低於4%。
2、《巴塞爾新資本協議》
根據新資本協議的初衷,資本要求與風險管理緊密相聯。新資本協議作為一個完整的銀行業資本充足率監管框架,由三大支柱組成:
一是最低資本要求;二是監管當局對資本充足率的監督檢查;三是銀行業必須滿足的信息披露要求。
這三點也通常概括為最低資本要求、監督檢查和市場紀律。
三大支柱的首要組成部分是第一點,即最低資本要求,其他兩項是對第一支柱的輔助和支持。資本充足率仍將是國際銀行業監管的重要角色。新協議進一步明確了資本金的重要地位,稱為第一支柱。巴塞爾委員會認為"壓倒一切的目標是促進國際金融體系的安全與穩健",而充足的資本水平被認為是服務於這一目標的中心因素。巴塞爾新資本協議對此增加了兩個方面的要求。 第一是要求大銀行建立自己的內部風險評估機制,運用自己的內部評級系統,決定自己對資本的需求。但這一定要在嚴格的監管之下進行。另外,委員會提出了一個統一的方案,即"標准化方案",建議各銀行借用外部評級機構特別是專業評級機構對貸款企業進行評級,根據評級決定銀行面臨的風險有多大,並為此准備多少的風險准備金。一些企業在貸款時,由於沒有經過擔保和抵押,在發生財務危機時會在還款方面發生困難。通過評級銀行可以降低自己的風險,事先預備相應的准備金。
第二個支柱即加大對銀行監管的力度,監管者通過監測決定銀行內部能否合理運行,並對其提出改進的方案。監管約束第一次被納入資本框架之中。基本原則是要求監管機構應該根據銀行的風險狀況和外部經營環境,保持高於最低水平的資本充足率,對銀行的資本充足率有嚴格的控制,確保銀行有嚴格的內部體制,有效管理自己的資本需求。銀行應參照其承擔風險的大小,建立起關於資本充足整體狀況的內部評價機制,並制定維持資本充足水平的戰略;同時監管者有責任為銀行提供每個單獨項目的監管。
第三支柱是市場對銀行業的約束,要求銀行提高信息的透明度,使外界對它的財務、管理等有更好的了解。巴塞爾新資本協議第一次引入了市場約束機制,讓市場力量來促使銀行穩健、高效地經營以及保持充足的資本水平。穩健的、經營良好的銀行可以以更為有利的價格和條件從投資者、債權人、存款人及其他交易對手那裡獲得資金,而風險程度高的銀行在市場中則處於不利地位,它們必須支付更高的風險溢價、提供額外的擔保或採取其他安全措施。市場的獎懲機制有利於促使銀行更有效地分配資金和控制風險。巴塞爾新資本協議要求市場對金融體系的安全進行監管,也就是要求銀行提供及時、可靠、全面、准確的信息,以便市場參與者據此作出判斷。根據巴塞爾新資本協議,銀行應及時公開披露包括資本結構、風險敞口、資本充足比率、對資本的內部評價機制以及風險管理戰略等在內的信息。
3、我國實施《巴塞爾新資本協議》的安排
2007年2月28日,中國銀監會發布了《中國銀行業實施新資本協議指導意見》,標志著我國正式啟動了實施《巴塞爾新資本協議》的工程。按照我國商業銀行的發展水平和外部環境,短期內我國銀行業尚不具備全面實施《巴塞爾新資本協議》的條件。因此,中國銀監會確立了分類實施、分層推進、分步達標的基本原則。
(1)分類實施的原則。國內商業銀行在資產規模、業務復雜性、風險管理水平、國際化程度等方面差異很大,因此,對不同銀行應區別對待,不要求所有銀行都實施《巴塞爾新資本協議》。中國銀監會規定,在其他國家或地區(含香港、澳門等)設有業務活躍的經營性機構、國際業務占相當比重的大型商業銀行,應自2010年底起開始實施《巴塞爾新資本協議》,如果屆時不能達到中國銀監會規定的最低要求,經批准可暫緩實施《巴塞爾新資本協議》,但不得遲於2013年底。這些銀行因此也稱為新資本協議銀行。而其他商業銀行可以自2011年起自願申請實施《巴塞爾新資本協議》。
(2)分層推進的原則。我國大型商業銀行在內部評級體系、風險計量模型、風險管理的組織框架流程開發建設等方面進展不一。因此,中國銀監會允許各家商業銀行實施《巴塞爾新資本協議》時間先後有別,以便商業銀行在滿足各項要求後實施《巴塞爾新資本協議》。
(3)分步達標的原則。《巴塞爾新資本協議》對商業銀行使用敏感性高的資本計量方法規定了許多條件,涉及資產分類、風險計量、風險管理組織框架和政策流程等許多方面,全面達標是一個漸進和長期的過程。商業銀行必須結合本行實際,全面規劃,分階段、有重點、有序推進、逐步達標。在信用風險、市場風險、操作風險三類風險中,國內大型銀行應先開發信用風險、市場風險的計量模型;就信用風險而言,現階段應以信貸業務(包括公司風險暴露、零售風險暴露)為重點推進內部評級體系建設。
4、具體風險,書本上一般都會說主要有:市場風險、法律風險、操作風險、流動性風險等。你如果有時間可以去銀監會網站規章中看看,有沒有你想說明的風險,它是按照機構分的。http://www.cbrc.gov.cn/chinese/info/twohome/index.jsp?itemCode=213