A. ETF基金是如何套利的
ETF的交易價格和凈值存在價差
可以用申購賣出或買入贖回這兩個交叉手段套利，當然兩者要前低後高且能支付必要的手續費就可以了。
B. etf基金如何套利
由於存在特殊的實物申購贖回機制，投資者可以在ETF二級市場交易價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。中小投資人買賣ETF應注意，由於ETF的套利機制使得ETF的買賣價格與ETF的基金份額凈值應不會長期存在較大差異,投資人應能以接近基金份額凈值的市價買賣ETF,所以當ETF市價高於(低於)基金份額估計凈值幅度較大時,投資人不宜追漲(殺跌),以免以不合理的價格買進(賣出)ETF而遭受損失。當ETF出現折、溢價時,套利者會通過"實物申購與贖回"機制來消除差價。這種獨特的內在機制可將ETF的折(溢)價空間壓縮在極小范圍之內。
C. ETF基金如何套利
套利方式
，套利需要在期貨與基金兩方面進行操作，其中期貨上執行賣出操作，基金上進行買入操作。ETF基金的優點，在於可以變相的進行T+0交易，但成本相對較高。經過開盤以來的跟蹤測算，T+0交易並不能帶來顯著的收益提升。因此為了減少交易成本，原則上我們執行T+1的交易方式，即當日開倉之後，第二個交易日才能平倉。由於套利操作的倉位比重很高，因此只有平倉之後才能再開新倉。
資金需求
，現貨和期貨的資金量需要匹配。4月16日股指期貨上市之初，1手股指期貨合約的合約價值約為100萬，因此現貨方面需要准備約100萬的資金，用於購買基金組合。期貨方面，4月16日的保證金比例為15%，因此需要約15萬的期貨保證金。同時，投資者還需准備大體相等數量的資金作為維持保證金。因此，期貨方面，最少需要准備30萬的資金。期貨現貨加在一起，約130萬，可以進行一手期現套利操作。依此類推，進行兩手操作需要260萬元。
資金分配，期貨現貨的資金需要根據行情進行動態分配。假設我們有130萬的資金進行期現套利，每次可以執行一手套利操作。以4月19日的開盤數據為例，期貨價格為3387.6點，現貨價格3296.55點，基金組合的模擬價為3305.61點。需要的資金量分別如下。
期貨:3387.6×300×15%=152442(元)
基金組合:(3305.61+87.83)×300=1018031(元)，其中87.83是進行回歸分析中的常數項。
基金組合中，不同基金的資金量，同樣需要根據價格進行動態分配。以4月19日的開盤數據為例，180ETF價格0.708元，需要資金565574元，100ETF價格3.945元，需要資金452458元。
開平倉指標，根據行情，動態設定套利的操作指標。指標有3種:開倉指標、平倉指標和止損指標。當期現價差高於開倉指標時，開始進行套利操作;當價差低於平倉指標時，結束套利。如果開倉後，價差反向波動，觸及止損指標，執行止損平倉操作。
D. 如何利用ETF基金與股指期貨結合進行套利
在利用股指期貨進行套利時，需要觀察指數期貨的變化。一般來講，指數期貨的變化應該在一定的范圍內，一旦指數期貨的變化超出該范圍，那麼便存在著套利機會。當指數期貨的市場價格大於所給出的上限時，便進行正向套利，也就是買入現貨指數，賣出指數期貨;當指數期貨的市場價格小於所給出的下限時，便進行反向套利，也就是賣出現貨指數，買入指數期貨。
ETF (Exchange Traded Fund)全稱為交易型開放式指數基金。它綜合了封閉式基金和開放式基金的優點，投資者既可以在二級市場像買賣股票一樣買賣ETF份額，又可以通過指定的ETF交易商向基金管理公司申購或贖回ETF份額，不過其申購和贖回必須以一籃子股票換取ETF份額或以ETF份額換回一籃子股票。
如果是進行正向套利操作的話，當指指數期貨合約的實際價格高於現貨ETF的價格，此時操作策略是買入ETF，賣出指數期貨合約，我們的套利空間是指數期貨和現貨ETF之間的差價，在建倉時我們就已經鎖定二者之間的差額，待到到期日時指數期貨的價格收斂到現貨的價格，進行平倉操作，從而獲得無風險套利空間。
E. 關於ETF無風險套利的操作，簡單講解下原理
ETF套利一般需要資金100萬以上，簡單的說就是你用這筆資金在一級市場也就是基金公司聯系吧申購，那個申購價格是固定的，因為每天都有一個固定的凈值。
申購到以後在2級市場，也就是可以通過股票賬戶買賣ETF的市場賣出，賺取價差，因為在2級市場，ETF跟股票一樣，有漲有跌，高出你的申購價你賣出，就是ETF套利了。
F. 為什麼有人說ETF100w可實現無風險套利！
那是跨市套利，ETF在交易所和場外都交易，兩個系統不一樣
所以，當兩市出現利差時就可以套利，但這種情況很少發生
因為套利的空間很小，手續費繁雜，要把這些股票手續費和基金的手續費扣除了，才是你的盈利
G. ETF基金套利軟體~
我們公司有這軟體，專門為套利投資者服務的。
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你手裡的基金，不管你原先在哪個代理經銷渠道(銀行、基金公司或券商)買進,無論你是開基,封基,還是LOF\ETF,轉託管來我們證券營業部均能獲得千份之一的獎勵（最低都有50元）.就是說不管你以前在哪裡買入，只要轉來我們這里，手續費肯定比別人低千份之一。這部分獎勵也可獎給介紹人或機構投資者的經辦人哦。
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把開放式基金從銀行或基金公司轉進證券公司的好處是：贖回到帳時間大為縮短並且存在套利機會，贖回時間：銀行渠道T+5至T+7不等，券商渠道T+3以下。而套利操作每次增收千分之3左右，操作越多，增收越多,套利收益疊加基金收益就是你的總收益(例如某基金年均收益30%，套利操作年均收益17%，兩項相加年平均投資收益47%，遠超華夏大盤的收益水平。需要注意的是由於基礎市場的波動，基金收益並不是每年都是正的，但套利收益卻總是為正）。 由於上市型基金（主要就是LOF，ETF）的交易價格和凈值不一致，其中的差價如果在扣除必要的手續費後還有空間，就可以實施跨市場套利。另外，部分封閉式基金的首發募集、LOF的募集及日常申購有可能是在場外代銷機構那裡實施的，該部分基金份額如果想轉到二級市場交易，這都涉及基金的跨系統轉託管的問題。把基金從場外轉到場內的，或場內轉託管到場外，是基金套利必選步驟（有的券商可以直接在場內實施，但由於場內的手續費很高，一般是沒套利空間的）。不是所有券商都有資格做這業務，也不是有這資格的券商都樂意受理這業務。我公司是熱烈歡迎各位投資者把基金從場外轉到我公司場內交易，各位有需要的投資者可以聯系本人開辦此業務。我公司為支持投資者套利，場外基金的申購費用將大為優惠(保證全國最便宜，轉入基金份額有獎）。
H. 如何用ETF基金做對沖套利
ETF基金理論上可以做對沖，因為部分指數ETF基金可以融券，實際操作性沒有。做對沖還是去買股指期貨吧。