⑴ 股票基金的分析反映基金風險大小的指標
同學你好，很高興為您解答！
常用來反映股票基金風險大小的指標有標准差、貝塔值、持股集中度、行業投資集中度、持股數量等指標。低周轉率的基金傾向於對股票的長期持有，高周轉率的基金則傾向於對股票的頻繁買入與賣出。
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⑵ 如何看基金各項指標去評價該基金投資風險
買基金，不外乎是關心收益和風險如何？風險我們要怎麼判斷呢？
有六個輔助指標能幫助我們量化基金的風險，它們分別是平均回報、標准差、貝塔系數、阿爾法系數、R平方、夏普比率。
這幾個指標都代表啥意思呢？我們一個個來看看。
平均回報
平均回報反應的是基金收益高低的一個指標，代表的是基金在一定時間內的平均回報率的多少。
不用說，平均回報當然是越高越好，數值越大，說明收益就越高。
標准差
標准差反應的是基金回報率的波動幅度，指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。
簡單點說就是，標准差體現的是基金的收益和平均收益值的偏離程度。
基金每月的收益波動越大，它的標准差就越大。投資回報就越不穩定，投資風險也就越大。
所以，我們當然是希望標准差是越小越好。
不同類型的基金，標准差的數值也會不一樣，比如股票基金波動大，標准差肯定偏大，貨幣基金波動小，標准差自然就偏小。
我們在比較標准差數值大小的時候，要跟同類型基金去對比。
貝塔系數（β）
貝塔系數體現的是基金相對於整個市場的波動情況，即基金相對於大盤的偏離程度。
貝塔系數是一個相對指標，β越高，波動越大，風險也就越大。
假設某隻基金的貝塔系數是1.1，說明上證指數漲10%，基金漲11%；上證指數跌10％，基金跌11%。
如果貝塔系數為1，則上證指數漲10％，基金漲10％；上證指數跌10％，基金相應跌10％。
如果貝塔系數為0.8，則上證指數漲10％，基金漲8％；上證指數跌 10％，基金相應跌8％。
大家可以看出，貝塔系數大於1，說明基金波動比大盤要大，代表著這只基金的風險比大盤大。如果貝塔系數小於1，說明基金波動比大盤小，風險比大盤小。
當處在牛市，市場處於上升階段，可以選高貝塔系數的基金；當處在熊市，市場在下跌階段，選低貝塔系數的基金。
阿爾法系數（α）
阿爾法系數是基金的實際收益和按照貝塔系數計算的期望收益之間的差額，即跑贏市場的部分。
公式：基金的收益=市場收益+超額收益。
貝塔系數代表市場收益，阿爾法則代表著超額收益。阿爾法系數越大，超額收益就越大。
阿爾法系數代表著基金有多大程度能跑贏預期收益率，這個數值，我們當然是傾向於越大越好。
R平方
R平方反映的是業績基準的變動對基金錶現的影響，數值按0-100進行衡量。
如果R平方為100，說明基金回報變動完全取決於業績基準變動；如果R平方為50，說明有50%的基金回報來自於業績基準變動。
此外，R平方還可以用來確定貝塔系數與阿爾法系數的准確性。一般來說，基金的R平方越大，β和α這兩個系數的准確性越高。
夏普比率
夏普比率是綜合了收益和風險的系數，用來衡量金融資產的績效表現。
公式：夏普比率=［投資組合預期報酬率-無風險利率］÷投資組合的標准差
若夏普比率為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過報酬率。
夏普比率越高，表示在收益相同的情況下，基金的波動越低，基金承擔單位風險得到的超額回報率越高。
所以，在同等風險條件下，夏普比率越高越好。
上面介紹的這六個指標，可以幫助我們對基金風險進行評估。
大家在在辨險識財看風險評價報告挑選基金運用時要注意，不同類型的基金，數值肯定不出在一個水準上，我們要在同類型基金中去比較，才具備參考性。
⑶ 基金風險指什麼
基金風險主要有1.開放式基金的申購及贖回未知價風險 2.開放式基金的投資風險3.不可抗力風險 4.市場風險5.政策風險6.經濟周期風險 7.上市公司經營風險 8.購買力風險 9.利率風險.
一般意義上的認知主要是，開放式基金的投資風險，市場風險，上市公司經營風險，利率風險，主要體現在市場下跌導致虧損，或收益達不到預期目標
⑷ 關於基金的各項指標的含義
隨著基金規模日益擴大，對各類基金的評價越來越引人注目，且已成為投資者挑選目標基金的重要參考。
說明：1.計算截止日：2003年7月4日。改制基金的設立時間以擴募完成時間為准。折價(－）/溢價(+)表示基金收盤價低於或高於凈值的百分數。
2.凈值表現反映了在將所有分紅進行再投資後,100元基金凈值在計算期內的增值情況。為閱讀方便,表現最好的20％的基金被表示為A；表現次之的20％的基金被表示為B；以此類推，表現最差的20％的基金被表示為E;表現次差的20％的基金被表示為D;表現居中的20％的基金則被表示為C。
3.年化標准差以12月凈值收益率為基礎計算而來。標准差越大，說明基金月凈值增長率的波動程度越大，基金的風險程度越高。本表將標准差最高的1/3基金列為「高」風險基金，將標准差最低的1/3基金列為「低」風險基金，標准差居中的1/3基金列為「中」風險基金。標准差僅是對風險程度的一種衡量指標，因此本表對各基金風險程度的劃分並不全面。
4.β值為基金的系統風險,系利用最近12個月(以4周為1月)的數據,根據下列公式計算而來:Rit－Rft=α＋β*(Rmt－Rft)+εt。其中，Rit為基金i在第t月(以每4周為1月)的凈值增長率,Rmt為上證A股指數在第t月的指數收益率，Rft為上交所28天回購利率。貝塔值的大小反映了上證A股指數上漲(跌)1%可能引起基金凈值增長的波動程度。R2是回歸方程的決定系數，其值越大，說明對β值的估計越可靠，同時也說明基金的分散程度越好。
5.夏普比率=(基金月平均凈值增長率—無風險利率)/基金月凈值增長率標准差。夏普比率越大，說明單位風險所帶來的回報越高。負值表示基金月平均凈值增長率不及無風險利率。本表以上交所28天國債回購利率作為無風險利率，最近12個月的基金增長率（每4周為1月）進行計算夏普比率。
6.本表對基金投資表現的排序不構成任何投資建議，基金的歷史表現也不能代表基金未來的投資表現。盡管所有數據及其計算結果均經仔細核對，但錯誤與遺漏在所難免，對由此可能產生的不利後果製表人不負責任。
基金的收益屬於簡單評價指標。可能大家都容易明白；而同時考慮基金風險因素的綜合性評價指標：詹森指數、特雷諾指數以及夏普指數，這些新進投資者就不一定知道了。
夏普指數用Ｓｐ表示，是指單位風險獲得的風險溢價，使用這一指標有利於投資者判斷開放式基金管理者經營的好壞。投資者可以用某一開放式基金的夏普指數與整個市場的夏普指數比較。要是某一開放式基金的夏普指數比市場平均指數高，表明該管理者經營得比市場好；要是某一開放式基金的夏普指數比市場平均指數低，則表明其經營得比市場差。
特雷諾指數用Ｔｐ表示，是每單位風險獲得的風險溢價，是投資者判斷某一基金管理者在管理基金過程中所冒風險是否有利於投資者的判斷指標。特雷諾指數越大，單位風險溢價越高，開放式基金的績效越好，基金管理者在管理的過程中所冒風險有利於投資者獲利。相反特雷諾指數越小，單位風險溢價越低，開放式基金的績效越差，基金管理者在管理的過程中所冒風險不有利於投資者獲利。
詹森指數用Ｊｐ表示，是基金投資的期望收益與證券市場的期望收益的比較指標。投資基金可能在某一段時期收益是一個負值，但這並不表示這個開放基金不好。只要在這一階段詹森指數為正，盡管基金的收益是一個負值，我們還是可以認為這個基金是一個優秀的開放式基金。相反，即使某一段時期投資者所購買的開放式基金有顯示的現金收益，但如果它的詹森指數是一個負值，那麼就表示投資者所購買的開放式基金是一個劣質的開放式基金，因為別的投資者１００元能賺２０塊，而這個基金管理人只能幫投資者賺１０塊，投資者應當考慮重新選擇新的基金。
⑸ 投資基金的主要風險有哪些
投資基金的主要風險有：
(1)流動性風險；
(2)申購、贖回價格未知的風險；
(3)基金投資風險；
(4)機構運作風險；(5)不可抗力風險。
⑹ 貨幣市場基金風險的指標有哪些
反映貨幣市場基金風險的指標主要有三項：投資組合平均剩餘期限、融資回購比例和浮動利率債券投資情況等。
（1）投資組合平均剩餘期限
貨幣市場基金投資組合平均剩餘期限是貨幣基金所持有的各項資產的剩餘期限。投資組合平均剩餘期限越短，貨幣市場基金的流動性越好，利率風險越低。
（2）融資回購比例
根據目前法規，除非發生巨額贖回，貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過20%。
（3）浮動利率債券投資情況
浮動利率債券是指票面利率定價為某一參考基準利率加上發行人規定的利差之和的債券，目前可參考的基準利率有一年定存利率和回購利率等。貨幣市場基金可以投資剩餘期限小於397天但剩餘存續期超過397天的浮動利率債券。
⑺ 基金的風險是什麼
基金的風險很多，包括：
1、信用風險：包括基金所投資的債券、票據等工具本身的信用風險。
2、市價暴露風險：貨幣市場基金的實際市場價值與基金交易價格的偏離風險。
3、政策風險：國家宏觀政策發生變化，導致市場價格波動，影響基金收益而產生風險。
4、經濟周期風險：隨著經濟運行的周期性變化而產生風險。
5、利率風險：金融市場利率的波動影響著企業的融資成本和利潤。基金投資於債券和股票，其收益水平可能會受到利率變化的影響。
6、上市公司經營風險。
7、通貨膨脹風險：基金投資於證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。
8、債券收益率曲線變動的風險：債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的久期指標並不能充分反映這一風險的存在。
9、再投資風險：市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率，這與利率上升所帶來的價格風險互為消長。
10、信用風險：基金在交易過程中可能發生交收違約或者所投資債券的發行人違約、拒絕支付到期本息等情況，從而導致基金資產損失。
11、管理風險：基金管理人的專業技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的佔有、分析和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，進而影響基金的投資收益水平。
12、流動性風險：基金投資人的贖回需求可能造成基金倉位調整和資產變現困難，加劇流動性風險。
13、操作和技術風險：如越權交易、內幕交易、交易錯誤和欺詐等。
14、合規性風險：指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規或基金合同有關規定的風險。
15、其他風險。
⑻ 基金的幾個風險指標從哪看啊標准差,β系數什麼的
反映投資組合市場風險的指標有基於收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標准差等，也有基於投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數、久期、凸性等。
β系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數是一個統計指標，採用回歸方法計算。
計算公式：
βp=Cov(r p,r m)/市場收益的方差
⑼ 基金投資的風險是什麼呢
同學你好，很高興為您解答！
基金投資風險主要包括以下兩種風險：
一、 價格波動風險，由於投資標的的價格會有波動，基金的凈值會也會因此發生波動。封閉式基金的價格與基金的凈值之間是相關的，一般來說基本是同方向變動的，如果基金凈值嚴重下跌，一般封閉式基金的價格也會下跌。而開放式基金的價格就是基金份額凈值，開放式基金的申購和贖回價格會隨著凈值的下跌而下跌。所以基金購買人會面臨基金價格變動的風險。如果基金價格下降到買入成本之下，在不考慮分紅因素影響的情況下，持有該基金份額的人就會虧損。
二、 流動性風險，對於封閉式基金的購買者來說，當要賣出基金的時候，可能會面臨在一定的價格下賣不出去而要降價賣出的風險；另外，對於開放式基金的持有人來說，如果遇到巨額贖回，基金管理人可能會延遲支付贖回款項，影響持有人的資金安排。但是，總的來說，購買基金的風險比直接購買股票的風險要小，主要是由於基金是分散投資，不會出現受單只股票價格巨幅波動而遭受很大損失的情況。基金的波動情況會和整個市場基本接近，對於普通投資者來說能夠比較好地迴避個股風險，並取得市場平均收益。
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