股指期貨交易迎3大調整

1. 中國三大股指期貨代碼各是什麼意思

你好，中國金融期貨交易所目前有三大股指期貨品種，代碼分別是IF、IH、IC，包括滬深300股指期貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨，每個股指期貨品種又包含4個不同交割月份的合約。股指期貨需要驗資50萬才能開通交易許可權。
2019年最新股指期貨交易所費率標準是成交額的萬分之0.23，平今倉費率是成交額的萬分之4.6。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策。

2. 股指期貨交易方法哪個好呢

你好，股指期貨全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。
一個完整的股指期貨交易包括開戶、交易、下單、結算、平倉或交割四個環節。
股指期貨的交易技巧——交易時間
交易時間：滬深300指數期貨早上9點15分開盤，9點10分到9點15分為集合競價時間。下午收盤為3點15分。
2、開盤價和收盤價：開盤價定為某一期貨合約經集合競價產生的成交價格；收盤價定為合約當日交易的最後一筆。
3、國內股指期貨結算價：交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。
股指期貨的交易技巧——個人股指期貨交易
投資者如果想要趕上首批股指期貨開戶，須滿足多個條件：投資者開戶門檻：50萬元；需通過股指期貨知識測試，合格分80；必須累計10個交易日、20筆以上的股指期貨模擬交易成交記錄，或者最近三年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄。
股指期貨的交易技巧——換手交易
換手交易有"多頭換手"和"空頭換手"，當原來持有多頭的交易者賣出平倉，但新的多頭又開倉買進時稱為"多頭換手"；而"空頭換手"是指原來持有空頭的交易者在買進平倉，但新的空頭在開倉賣出。
股指期貨的交易技巧——時機
合理選擇入市時機，需要運用基本分析法來判斷市場是處於牛市還是熊市。即使對市場發展趨勢的分析正確，但趨勢當中也有調整，這足以帶來慘重的損失。技術分析法對選擇入市時間有一定作用。

本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

3. 股指期貨具體是什麼意思啊

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表500美元，香港恆生指數每點為50港元等。

股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。

它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

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期貨交易歷史上是在交易大廳通過交易員的口頭喊價進行的。目前大多數期貨交易是通過電子化交易完成的，交易時，投資者通過期貨公司的電腦系統輸入買賣指令，由交易所的撮合系統進行撮合成交。

買賣期貨合約的時候，雙方都需要向結算所繳納一小筆資金作為履約擔保，這筆錢叫做保證金。首次買入合約叫建立多頭頭寸，首次賣出合約叫建立空頭頭寸。然後，手頭的合約要進行每日結算，即逐日盯市。

建立買賣頭寸(術語叫開倉)後不必一直持有到期，在股指期貨合約到期前任何時候都可以做一筆反向交易，沖銷原來的頭寸，這筆交易叫平倉。如第一天賣出10手股指期貨合約，第二天又買回10手合約。那麼第一筆是開倉10手股指期貨空頭，第二筆是平倉10手股指期貨空頭。

第二天當天又買入20手股指期貨合約，這時變成開倉20手股指期貨多頭。然後再賣出其中的10手，這時叫平倉10手股指期貨多頭，還剩10手股指期貨多頭。

一天交易結束後手頭沒有平倉的合約叫持倉。這個例子里，第一天交易後持倉是10手股指期貨空頭，第二天交易後持倉是10手股指期貨多頭。

4. 股指期貨交易規則的規則細節

股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。股指期貨（Stock Index Futures）的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
《交易規則》需注意以下幾點：
一、交易時間與股市開盤時間同步，投資者可利用期指管理風險。
二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
三、最低交易保證金的收取標准為12%，假設滬深300指數為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調整後則需要69000元，每手降低了13800元。
四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。
五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，
八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。
十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。

5. 股指期貨年內連續幾次限制分別都是什麼限制

9月2日晚間，中金所公布一系列股指期貨嚴格管控措施，將期指非套保持倉保證金提高至40%，平倉手續費提高至萬分之二十三，單個產品單日開倉交易量超過10手認定為異常交易行為，旨在進一步抑制市場過度投機，促進股指期貨市場規范平穩運行。

一是調整股指期貨日內開倉限制標准。中金所決定，自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成「日內開倉交易量較大」的異常交易行為。

日內開倉交易量是指客戶單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限制。

二是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標准。為切實防範市場風險，通過降低資金杠桿抑制市場投機力量，自2015年9月7日結算時起，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標准由目前的30%提高至40%。

將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標准由目前的10%提高至20%。

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市場作用：

1、由於我國股市的系統性風險較大的問題,金融市場上缺乏較好的風險規避工具,阻礙了我國理財市場的發展,因此股指期貨推出將有利於完善我國股市避險的功能機制。首先,面對我國投資者資金規模不足的問題,一定程度上限制了股指期貨的發展。

另一方面,市場上也缺乏多樣的避險理財方法來吸引中小散戶投資,較低的資產流動性影響著證券市場的深入發展,這又制約著我國理財市場上產品的多樣性。從這一角度,我們相信能夠構建出更加有效分散風險的理財產品將成為當前理財市場最值得思考的問題。

2、加入WTO後我國經濟實力不斷增強,這給股指期貨市場發展提供了契機,加上國家法律法規建設的不斷進步,發展股指期貨將更有利於完善我國的資本市場結構。

3、從市場條件來看,我國的股票市場已初具規模,截至2009年8月17日,我國股票總市值已經跌破20萬億,並且已經形成了一批專業的期貨管理與投資者隊伍,發達的現貨市場和人才及經驗是股指期貨市場的保障。

從制度條件來看,我國期貨業已形成證監會、期貨交易所的兩級監管模式,並且已頒布《證券法》和《期貨交易管理暫行條例》,這將促進股指期貨交易在法制化、規范化發展的道路上正常運行。

6. 股指期貨

股指期貨投資三種模式
玉蘭花盛開的時節,股指期貨終於破繭而出,成功上市交易。
根據中登公司數據,2009年底A股賬戶市值在100萬元以上的有127.6萬戶。這部分投資者可能是未來股指期貨的主要參與群體,假設這個群體中有50%的投資者參與股指期貨,那麼未來參與股指期貨的人數有望超過50萬。
雖然潛在投資者眾多,但不少人對這一新鮮事物依舊感到陌生。
綜合來看,股指期貨主要為投資者帶來三種交易模式:投機、套期保值和套利。這三種模式,主要參與群體不盡相同。一般而言,直接買賣股指期貨進行投機交易者,主要是一些風險承受能力強、追求高風險高收益的個人投資者及部分私募基金,他們也是市場上最活躍的分子;而利用套保和套利交易的投資者,多為機構投資者。
針對不同的交易模式,《投資者報》數據研究部綜合多家券商及期貨公司觀點,為投資者匯總了股指期貨的投資步驟。
利用市場漲跌進行投機交易
所謂投機,是指根據對市場的判斷,把握機會,利用市場出現的價差進行買賣從中獲得利潤的交易行為。股指期貨的投機交易則是指直接通過股指期貨價格的變動進行獲利。該交易是單邊持倉投機。
據銀河期貨此前統計,從國際市場股指期貨運行狀況來看,單邊投機交易在各國股指期貨交易中佔有50%~70%不等的份額,既是主要的投資方式,也是市場流動性的重要來源。當投資者對市場後市趨勢有明顯的上漲和下跌的判斷時,就可以利用股指期貨進行單邊投機交易。
如果投資者預測後市將上漲時可買進股指期貨合約;預測後市將下跌時可賣出股指期貨合約。前者稱為多頭投機,後者稱為空頭投機。
例如:某年1月,某投機者根據綜合判斷後市市場仍存在上行空間,於是開倉買入1手3月份的股指期貨合約。其買入滬深300價為2800點,每指數點位價值300元,則其買入合約價值為2800×300=840000元,按照15%的保證金計算,則其使用的保證金為840000×15%=126000元。到了2月1日,滬深300指數期貨合約上漲至3000點,投資者在該價位賣出合約平倉。其交易結果為（3000-2800）×300=60000元,其此次投機收益率為60000/126000=47.62%。同期滬深300漲幅僅為7.14%。
相反,投資者認為股指未來會下跌,可以賣出某一月份的股指期貨合約,股指下跌後在低位買入平倉並獲得差價。
可見,利用股指期貨保證金、雙邊交易等制度,投資者可以以小博大,在短期內獲得高額收益率。
需要提醒投資者:單邊投機交易是一把"雙刃劍"。雖然杠桿作用能顯著提高資金利用率和收益率,但如果投資者誤判市場,也會遭遇杠桿作用帶來的巨大風險。
利用套期保值對沖市場風險
股指期貨因高杠桿和T+0的交易規則,往往被市場認為是投機工具。事實上,期貨產生的根源來自於套期保值,而套期保值交易也是股指期貨最根本的交易模式之一。
套期保值就是通過使用股指期貨交易與一定規模的股票現貨組合進行對沖,從而規避現貨市場的價格風險。如果期貨頭寸能夠較好地與現貨匹配,套期保值交易能夠消除現貨市場的大部分系統性風險。
套期保值可分為6個流程:套保目標設定;擇時套保;建倉合約的選擇;動態調整期貨頭寸;展期策略;結束套期保值。
以下是利用套期保值規避風險的案例:某投資者股票賬戶上有4萬股股票A,每股50元,市值200萬元,此時滬深300指數漲到3300點,投資者非常擔心大盤漲得過高,但手上股票代表的上市公司A基本面良好,估值較為合理,且未來有重組預期,賣出可能會失去重大機會。
此時,投資者可以利用股指期貨來對沖大盤下跌的風險。投資者用30.60萬元的保證金（按15%計算）,在3400點價位開倉兩手滬深300股指期貨合約,如果一個月後,大盤出現調整,滬深300指數跌到2800點,股票A也受大盤拖累,下跌到40元,此時股票賬戶上虧損（50-40）×4=40萬元,而股指期貨上盈利（3400-2800）×300×2=36萬元,合計只虧4萬元,如果沒進行股指期貨套期貨保值,虧損將達到40萬元。
如果一個月後,大盤繼續盤升到3500點,上市公司A重組實現漲到70元,股票賬戶上將盈利（70-50）×4=80萬元,股指期貨虧損（3500-3400）×300×2=6萬元,合計盈利74萬元。這樣,投資者短期不用賣出股票,就規避了大盤可能下跌帶來的風險。
為了更精確的套期保值,投資者需要根據組合的β值來調整套期保值買入合約的數量。
利用期現套利實現無風險套利
所謂套利,就是利用股指期貨定價偏差,通過買入股指期貨標的指數成份股並同時賣出股指期貨,或者賣空股指期貨標的指數成份股並同時買入股指期貨,來獲得無風險收益。
就目前中國資本市場現狀而言,股指期貨上市後可行的套利策略包括:期現套利、跨期套利和結算套利。其中,期現套利將是股指期貨推出初期最受歡迎的策略。
簡單來說,股指期貨期現套利的流程可以分為如下幾步:第一,確定期貨定價模型,根據自身資金規模、成本確定套利上下邊界;第二,根據指數歷史走勢和自身風險承受能力確定業務的最大倉位;第三,確定現貨部分的構造方法與交易模式;第四,確定期間止盈止損條件;第五,隨時關注期現組合風險敞口,對現貨異常情況進行調整。其中,最基本的是要計算套利區間上下邊界,以確定能否套利。
例如:某年1月12日滬深300指數的點位為3535.4點,3月合約收盤價4140點,假設年利率r=5%,年紅利q=3%,那麼套利區間是多少？是否存在套利機會？
首先計算1003合約的理論價格:F=Se(r-q)(T-t) =3547.2。
然後計算套利成本Tc（包括期貨買賣雙邊手續費、股票買賣手續費及印花稅、借貸理查成本等）,計算結果為50.2,則無套利區間為[3497,3597.4]。
1月12日3月份遠期合約4140點完全大於無套利區間上限,存在巨大的套利空間,操作上可以買入成份股同時賣出3月份遠期合約實現套利。

7. 為什麼把股指期貨的交易時間調整了

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8. 股指期貨松綁了嗎

股指期貨還沒有完全的松綁，國家在松綁股指期貨的方面，正在不斷的努力，隨著股指期貨的進一步放開，在市場上的，權力會更多，