1. 期貨平倉順序
原先買入的就賣出，原先是賣出（沽空）的就買入
看漲行情→買入開倉→ 賣出平倉
看跌行情→賣出開倉→ 買入平倉
補充介紹：平倉方法
止損平倉：有一定的盈利時提止損保護成本，然後隨著行情的發展根據技術圖形提止損，直至止損被打掉。此法適用於單邊行情。
次頂平倉：當觀察到價格無力再創新高，有回落跡象時即平倉。此平倉方法是止損平倉法的改良升級版，可以在最大程度上把握應有的利潤。
支阻平倉：當價格到達或即將到達下一個支阻位就平倉，不必等待沖擊結果。此法適用於震盪行情或者撈回調搶反彈。碰到單邊，支阻大多是無效的，必和大把的利潤失之交臂。
目標平倉：把每一次下單都當成是一個高勝算的賭局，下單同時設好止損和止盈，止盈目標起碼是止損的三倍，同時按照固定損失金額調整開倉頭寸。當持有一定的盈利時即提止損保護成本。假設盈虧比3：1（這是最起碼的），做單成功率只要達到25%即可達到盈虧平衡點。假設成功率7：3，那麼系統的整體風報比則為（7*3）：（3*1）也就是7：1。此法同樣最適用於震盪行情。
2. 期貨平倉有幾種方式
平倉方法有兩種：一種是對沖平倉，一種是強制平倉。
對沖平倉是期貨企業在同一期貨交易所內通過買入賣出相同交割月份的期貨合約，用以了結先前賣出或買入的期貨合約。
強制平倉是指強行了結倉位，又稱被斬倉或被砍倉。
在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因交易保證金不足而發生的強行平倉。在交易過程中，期貨交易所按規定採取強制平倉措施，其發生的平倉虧損，由會員或承擔。實現的平倉盈利，如屬於期貨交易所因會員或違規而強制平倉的，由期貨交易所計入營業外收入處理，不再劃給違規的會員或；如因國家政策變化及連續漲停板、跌停板而強制平倉的，則應劃給會員或。
具體而言，是指在持倉合約所需的交易保證金不足，而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大而強行平掉部分或者全部倉位，將所得資？金填補保證金缺口的行為。
3. 大連商品期貨交易所的漲跌停板交易規則是否和上海鄭州不一樣漲停的時，買平倉能不能優先排在買開倉前
大連商品交易所的漲跌停板制度和上海、鄭州的是不一樣的，大商所採用的是固定漲跌停板制度，而鄭州和上海都採用的是擴板制度，也就是出現單方向連續漲跌停板時候，漲跌停板的比例是放大的。而且商品不同，漲跌停板也不同。三個交易所都有平倉優先原則。
4. 期貨的平倉過程是怎樣的
平倉方法有兩種：一種是對沖平倉，一種是強制平倉。
對沖平倉是期貨企業在同一期貨交易所內通過買入賣出相同交割月份的期貨合約，用以了結先前賣出或買入的期貨合約。
強制平倉是指強行了結倉位，又稱被斬倉或被砍倉。
在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因交易保證金不足而發生的強行平倉。在交易過程中，期貨交易所按規定採取強制平倉措施，其發生的平倉虧損，由會員或承擔。實現的平倉盈利，如屬於期貨交易所因會員或違規而強制平倉的，由期貨交易所計入營業外收入處理，不再劃給違規的會員或；如因國家政策變化及連續漲停板、跌停板而強制平倉的，則應劃給會員。
具體而言，是指在持倉合約所需的交易保證金不足，而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大而強行平掉部分或者全部倉位，將所得資？金填補保證金缺口的行為。
5. 股指期貨交易軟體平倉順序是怎樣的按時間的先後嗎
價格優先，時間優先
只有價格一樣的情況下，才按時間的先後
不過價格相同的話，套利的和套保的優先成交的
6. 期貨漲停後可以平倉嗎
肯定可以的
如果是多單，那就是秒平
空單就要掛著排隊
排到了就會成交
不過很多時候排隊要排很久 單子多的話往往沒法成交
7. 期貨的漲跌停買賣問題
一樣的。
漲停了，做空單的可以報單平倉，交易所按空單時間優先的順序就是誰先報單誰能先被平出的順序，多單（利益最大化）也就是按照盈利最多的順序進行強行減倉，跌停反之。第一天出現漲跌停第二天會提高漲跌停板的幅度，若連續出現三個漲跌停板，交易所會強行減倉，有的品種交易所還會採取別的措施，像PTA連續出現三個漲停板以後，交易所禁止一天交易，棉花在出現兩個跌停以後，交易所禁止賣出。
一般情況下，漲跌停相對應的是漲停不能買入；跌停不能賣出。盈利方會被交易所按照先報單先平倉的順序，對盈利單實行隨機抽取（一般不會全部被強平，一般按照一定百分比進行）平倉對客戶而言就是強制止盈。對於虧損的客戶而言掛平倉單報單，交易所會對先掛單者（也就是每手虧損最多者）優先執行平倉，對交易者而言就是優先止損。
第一天出現漲跌停第二天會提高漲跌停板的幅度，若連續出現三個漲跌停板，交易所會強行減倉，有的品種交易所還會採取別的措施，像PTA連續出現三個漲停板以後，交易所禁止一天交易，棉花在出現兩個跌停以後，交易所禁止賣出。
近期，交易所針對連續極端行情頻繁出台相關交易政策。應及時關注相關政策的即時變動並在操作上應該避免在極端行情中追漲殺跌從而避免不必要的操作風險。
8. 期貨平倉順序會影響賬戶收益嗎
有不少投資者會問到：平倉時是先平新倉還是老倉呀？這平倉順序可會影響到俺滴期貨賬戶收益呀？
小編偶可以確定一定以及肯定地回答道：Nope！啊，順便提一句，這里說的收益是不考慮期貨手續費的~
期貨平倉順序
（1）無歷史持倉的時候，四家期貨交易所在平倉時都是按開倉順序優先平倉，即當日先開的先平，不影響期貨賬戶收益。
（2）有歷史持倉的時候，各家期貨交易所略有所區別，但仍不影響期貨賬戶收益。
①上海期貨交易所：目前只有上期所有平今指令，因此交易上期所的期貨品種時，投資者可自行選擇，既可以先平今倉（新倉），也可以先平老倉。同是新倉或老倉依舊遵循先開先平原則。
②大商所、鄭商所、中金所：此3家交易所無平今指令，平倉時只能默認先平老倉。
舉個栗子
西瓜君近兩日連續交易某非上期所期貨合約，交易詳情如下：
辣么，問題來了：西瓜君這時如果平倉一手，平的是哪一手呢？
平倉前，西瓜君持有兩手9號的老倉、一手10號的新倉。而如上文所說，大、鄭、中這3家只能先平老倉，且同是老倉先開先平，故西瓜君10號平倉的那一手只能是9號的3750這一手老倉，既非9號後開的3700老倉，也非10號的新倉。
平倉順序與賬戶收益
由上文可知，期貨平倉時並不是俺們想平哪手就平哪手滴~
於是乎👇👇👇
搬個小板凳，且聽小編偶細細道來~~
唔，再弄點吃滴吧哈哈🍪🍮🍰🍡🍗🍹
看完西瓜君的交易，再回顧下上文的平倉規定可以知道，西瓜君先平的是21:01以1257開倉的那1手，故剩下的開倉均價就變成了（1272+1281）/2 = 1276.5
又於是乎👇👇👇
由此可以得出，開倉價格與平倉順序的不同會導致開倉均價會有所不同，但是同一合約同向持倉，先平哪一手對期貨賬戶收益並沒有影響。放心也！再順提一句，這里的收益不考慮手續費~~
此處需要注意開倉均價與持倉均價的區別。
開倉均價：按照開倉時的成交價格除以手數計算的平均價。
持倉均價：按照前一交易日結算價格除以手數計算的平均價（因同一合約各持倉的結算價相同，所以持倉均價等於上一交易日結算價）
9. 期貨的平倉順序問題
沒有影響！
1、軟體默認先開先平。現在雖然每手2388－2392＝－4點，但你第二批的開倉價格相對就較高了，也就是2397元。
2、如果後開先平，則平倉的10手每手2397－2392＝5點，但你先開倉的那批價格相對較低，即2388元。
如果過兩天你在2380平倉，對於1，你每手有2397－2380＝17點盈利；對於2，你每手有2388－2380＝8點盈利。
綜合1、2：對於1的2次平倉，你每手有－4＋17＝13點盈利；對於2的2次平倉，你每手有5＋8＝13點盈利。兩者最終結果完全一致。
如果過兩天在2400平倉，兩者結果也會一樣的。
所以，對盈利沒有影響。當然，如果先虧4點和先賺5點對你的資金有影響，那麼，就是另外一回事了。
當然，祝你賺錢～～～
10. 期貨交易中什麼情況下需要協議平倉，可以舉例詳細說明一下如何操作
當出現某個合約連續漲停或連續跌停，這時對於虧損放來說根本沒有辦法出場，這時候按照交易所的交易規則，出現連續三個漲停或者跌停，交易所作為中間人會進行協議平倉，平倉的規則是平倉的標准就是開倉時間早的、持倉數量大的、虧損盈利大的、有平倉需要的投機單。當符合標準的投機單平倉完還不夠時，會平倉符合標準的套保套利單。也就是讓賺錢的賺這么多，虧錢的也就虧這么多，靠這種方法來化解市場的風險。上期所協議平倉價定價原則以出現連續出現的第三個漲停或者跌停交易日的漲跌停板價，與該合約凈持倉盈利客戶（或非期貨公司會員，下同）按持倉比例自動撮合成交。同一客戶持有雙向頭寸，則首先平自己的頭寸，再按上述方法平倉。客戶單位凈持倉盈利的投機頭寸以及客戶單位凈持倉盈利大於或等於第三個交易日結算價6%（天然橡膠、燃料油為8%）的保值頭寸都列入平倉范圍。 在平倉范圍內按盈利的大小和投機與保值的不同分成四級，逐級進行分配。並且每個交易所還不太一樣，具體細則你可以查閱交易所的相關文件