股指期貨套利交易的原理是什麼

⑴ 什麼是股指期貨（原理）

股指期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

⑵ 期貨套利的原理是什麼

套利，可以分為 跨期套利、跨品種套利、跨市場套利。原理： 兩個不同合約之間的價值存在一定關系，其價值差存在一個「合理值」或者「均衡值」。這可以由市場供求關系，物品的內在聯系，或者歷史經驗得出。當價格差偏離均衡值過大時，套利者就認為它應該回歸。方法：賣出價格被高估的品種，買入價格被低估的品種。另外還有一個叫：期現套期保值，是有現貨，或者有現貨需求的企業，通過期貨市場提前鎖定利率/成本的一種模式。這就是期貨套利的作用。

⑶ 股指期貨套利是指的什麼呢誰能給解釋一下

股指期貨套利
一個是期貨價格和現貨價格(滬深300指數）價格差大了就可以做反向操作來賺錢。比如滬深300指數2700點IF005是3000，價差超出10%了就出現100%套利機會，這時候可以買IF005跌賺錢。IF005肯定跌，因為到5。21號期貨和現貨點數是基本一樣的。
第2個是期貨品種相關之間的套利，就是 IF005和IF006之間價格差大了也可以買賣這2個反向操作賺錢。
到5。21號必須交割！股指期貨交割結算價為最後交易日標的指數的最後2小時算術平均價。屆時，持有者必須平倉、套期保值者需要移倉（移到IF006）不交割的交易所會自動平倉
IF005和IF006都和滬深300指數有連系，期貨的價格都和現貨指數相關，到期也一樣。
股指期貨現在是個人在參與，沒有基金、證券、保險等企業在交易。 但是已經批准基金、證券來交易，下周他們就可以進場了，查詢專業平台金道投資。

⑷ 股指期貨套期保值的原理是什麼

股指期貨套期保值和其他期貨套期保值一樣，其基本原理是利用股指期貨與股票現貨之間的類似走勢，通過在期貨市場進行相應的操作來管理現貨市場的頭寸風險。由於股指期貨的套利操作，股指期貨的價格和股票現貨（股票指數）之間的走勢是基本一致的，如果兩者步調不一致到足夠程度，就會引發套利盤入場，那麼如果保值者持有一籃子股票現貨，他認為目前股票市場可能會出現下跌，但如果直接賣出股票，他的成本會很高，於是他可以在股指期貨市場建立空頭，在股票市場出現下跌的時候，股指期貨可以獲利，以此可以彌補股票出現的損失。這就是所謂的空頭保值。

另一個基本的套期保值策略是所謂的多頭保值。一個投資者預期要幾個月後有一筆資金投資股票市場，但他覺得目前的股票市場很有吸引力，要等上幾個月的話，可能會錯失建倉良機，於是他可以在股指期貨上先建立多頭頭寸，等到未來資金到位後，股票市場確實上漲了，建倉成本提高了，但股指期貨平倉獲得的的盈利可以彌補現貨成本的提高，於是該投資者通過股指期貨鎖定了現貨市場的成本。

⑸ 股指期貨套期保值的原理是什麼

股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。
因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。

⑹ 股指期貨套利交易的精髓是什麼

套利交易主要的精髄在於復制的技巧上，利用期貨到期日以現貨結算的原理，當期貨價差超過套利交易成本、機會成本以及執行成本，可以利用一籃子現貨復制一現貨指數，同時賣出(買進)期貨並買進(賣出)一籃子股票，待期貨到期日，正價差壓縮為平價差或期貨未到期而正價差已轉為逆價差，可套取穩定的價差報酬。此為現貨一籃子股票與期貨之套利原理。

⑺ 滬深300股指期貨無風險套利的原理和操作方法，就單賺基差的錢，緊急啊，求高人指點

原理：同物同價。到股指期貨交割日交割時，股指期貨的價格一定和滬深300指數相等。
以正向套利為例：在交割日之前股指期貨價格大幅高於滬深300指數時，做空股指期貨，同時做多滬深300指數，那麼基差對應的利潤就被鎖定，到交割日或交割日之前基差為0或者很小時，平掉期指的空單和指數的多單，就能無風險賺到相應利潤了。
做多滬深300指數，通常可以用滬深300ETF（159919），有的公司也會從滬深300成分股中選擇一籃子股票進行操作。
舉個實例：如果交割日前當月合約的股指期貨盤中價格為2350點，而當時滬深300指數為2320點，那麼就產生了30點的基差。如果這時候判斷基差較高值得套利單進場，那麼做空期指做多滬深300指數，就鎖定了30個點的基差。平倉條件出現時，將多空持倉都平掉，不考慮交易成本的話，就實現了30點*300元/點=9000元的無風險利潤。

⑻ 股指期貨套利是什麼

對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關系進行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。

利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage）

利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）

二、無風險套利

指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。

1、當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益

2、當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益。

三、價差交易

套利是在期貨和現貨兩個市場進行交易，而價差交易都在期貨市場上進行。

跨期套利：利用股指期貨不同月份合約之間的價格差價進行相反交易，從中獲利。

跨市套利：套利者在兩個交易所對兩種類似的期貨合約同時進行方向相反的交易。

跨品種套利：利用兩種不同、具有相互替代性或受到同一供求因素影響的品種之間的價差進行套利交易。

⑼ 股指期貨套利的簡介

總體上看，股指期貨套利和商品套利都是期貨套利交易的一種類型，其原理都是在市場價格關系處於不正常狀態下進行雙邊交易以獲取低風險差價。股指期貨套利和商品期貨套利的主要區別在於期貨合約標的屬性不同。商品期貨合約的標的是有形商品，有形商品就涉及到商品的規格，性能，等級，耐久性,以及倉儲，運輸和交割等等，從而會對套利產生重要影響。股指期貨的標的是股票指數，指數只是一個無形的概念，不存在有形商品的相關限制，同時股指期貨的交割採用現金交割，因此在交割和套利上都有很大的便利性。此外，股指期貨由於成份股分紅不規律，融資成本不一以及現貨指數設計等原因，其理論價格相對商品期貨更難准確定價。這些區別是造成股指期貨套利和商品期貨套利在具體類別上差異的主要原因。