中金所調整股指期貨交易措施

Ⅰ 中金所下調股指期貨交易保證金對股市有什麼影響

對這樣的消息我們可以不作理睬，因為這樣的政策不可能對股市產生什麼大的影響，畢竟能夠做股指期貨的人只是一部分人。

Ⅱ 股指期貨交易規則的規則細節

股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。股指期貨（Stock Index Futures）的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
《交易規則》需注意以下幾點：
一、交易時間與股市開盤時間同步，投資者可利用期指管理風險。
二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
三、最低交易保證金的收取標准為12%，假設滬深300指數為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調整後則需要69000元，每手降低了13800元。
四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。
五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，
八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。
十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。

Ⅲ 強烈呼籲中金所取消對股指期貨的限制

這次對股指的限制一定程度上可以看作是股票市場的動亂導致的股指背了黑鍋。
改調整的或許是股票的T+1,而不是限制股指的T+0.
許多股民進入的時候也沒有良好的心態和認知，包括一些專家的呼籲對股指的控訴，所以股指這樣的下場，最起碼平了股民的憤恨。
我個人覺得，股指遲早是會放開的，但不意味著大眾對股指的看法有改觀。任重道遠吧。

Ⅳ 有誰知道中金所關於調整期貨日內過度交易行為監管標準的通知

為進一步加強對股指期貨市場日內過度交易行為的監管，自2015年8月31日起，本所2015年8月25日發布的《關於股指期貨異常交易監管標准及處理程序的通知》中有關日內過度交易行為的監管標准調整為：
客戶單日開倉交易量超過100手的，構成「日內開倉交易量較大」的異常交易行為。
日內開倉交易量是指客戶單日在單產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限。
還有什麼關於期貨不懂的，可以直接找我。

Ⅳ 中國證監會對股指期貨市場是如何監管的

政協十二屆全國委員會第五次會議第2315號（財稅金融類220號）提案的答復，關於恢復發展股指期貨促進金融衍生品市場功能發揮的提案，證監會表示，2015年股市異常波動中，股指期貨波動幅度隨之加大，市場短線交易、程序化交易活躍，成交量大幅放大，出現了一定程度的過度投機交易。為有效化解市場風險，中國金融期貨交易所（以下簡稱中金所）採取了提高保證金水平、限定日內投機開倉標准及調整交易手續費等措施，對抑制股指期貨市場過度投機、穩定市場恐慌情緒發揮了積極作用，但相應地，股指期貨市場運行質量也出現下降，風險管理功能發揮也受到一定影響。 2015年9月對股指期貨市場採取的限制交易措施，是證監會為化解股市可能發生的系統性風險而採取的一攬子措施之一，是特殊市場階段的臨時政策。隨著股票市場走勢企穩，融資功能逐步恢復，市場資金和投資者數量恢復常態，逐步恢復股指期貨的市場功能，可以促進資本市場穩健發展，更好服務實體經濟。2017年2月17日，中金所採取了放寬日內開倉限制、降低平今倉手續費、降低交易保證金標准等措施，放寬股指期貨交易限制。9月18日，中金所再度實施了降低平今倉手續費、降低交易保證金標準的放寬股指期貨交易限制措施第二步安排。從一段時間的運行來看，股票市場和股指期貨市場運行平穩，輿論反應總體良好，達到了預期目的。下一步，證監會將堅持依法全面從嚴監管的理念，在現行制度的基礎上繼續改進和加強市場監管，抓好相關監管制度建設，並結合期現貨市場運行情況，更好促進股指期貨功能的有效發揮。

Ⅵ 中金所調整股指期貨手續費標准對股市影響

降低股指期貨市場活躍度，打壓空頭的一個措施，舉個例子，原來5%保證金你可以開10張空單，現在提高保證金到10%，那麼同樣的資金你就只能開5張空單了。

Ⅶ 2015年股災之後,中金所對股指期貨的交易出台了哪些對應措施

2015年8月26日，中金所將滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金由合約價值的10%提高到12%，2015年9月7日起這一數字上升至40%；對客戶在單個股指期貨產品、單日開倉交易量超過600手的認定為「日內開倉交易量較大」的異常交易行為，此後逐步將股指期貨日內過度交易行為的監管標准降至10手；將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標准調整為按成交金額的萬分之一點一五收取。自2015年9月7日起，這一數據提升至萬分之二十三收取。

2017年2月17日，將股指期貨日內過度交易行為的監管標准從原先的10手調整為20手，套期保值交易開倉數量不受此限；滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金調整為20%，中證500股指期貨非套期保值交易保證金調整為30%（三個產品套保持倉交易保證金維持20%不變）；將滬深300、上證50、中證500股指期貨平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之九點二。

2019年4月22日，將中證500股指期貨交易保證金標准調整為12%；將股指期貨日內過度交易行為的監管標准調整為單個合約500手，套期保值交易開倉數量不受此限；將股指期貨平今倉交易手續費標准調整為成交金額的萬分之三點四五。

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Ⅷ 中金所調整股指期貨對股票有多大影響

你好，本次調整雖然幅度較大，但是股指期貨交易的保證金和手續費仍然較高，交易次數也還是被限制的，意義不大。

Ⅸ 如何看待中金所限制股指期貨的公告

一是調整股指期貨日內開倉限制標准。中金所決定，自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成「日內開倉交易量較大」的異常交易行為。日內開倉交易量是指客戶單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限。

二是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標准。為切實防範市場風險，通過降低資金杠桿抑制市場投機力量，自2015年9月7日結算時起，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標准由目前的30%提高至40%，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標准由目前的10%提高至20%。

三是大幅提高股指期貨平今倉手續費標准。為進一步抑制日內過度投機交易，結合當前市場狀況，自2015年9月7日起，將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標准，由目前按平倉成交金額的萬分之一點一五收取，提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取。

四是加強股指期貨市場長期未交易賬戶管理。為嚴格落實投資者適當性制度，強化實際控制關系賬戶監管，中金所要求會員單位進一步加強客戶管理。對於長期未交易的金融期貨客戶，會員單位應切實做好風險提示，加強驗證與核查客戶真實身份。自2015年9月7日起，長期未交易客戶在參與金融期貨交易之前，應知悉交易所現行交易規則及其實施細則，作出賬戶系本人使用，不出借、轉讓賬戶或將賬戶委託他人操作，合規參與交易等承諾，並將承諾書通過會員單位報送中金所後，方可參與金融期貨交易。