保險公司風險管理定量分析

⑴ 定量風險分析的定量風險分析的方法

一般來說，項目風險發生的概率和後果的計算均要通過對大量已完成的類似項目的數據進行分析和整理得到，或通過一系列的模擬實驗來取得數據。
概率分布
概率分布表明了每一可能事件及其發生的概率。由於諸事件的互斥性，這些概率的和為1。我們可以使用歷史數據(資料)或理論概率分布來建立實際概率分布。 歷史資料法。 在基本相同的條件下，我們通過觀察各個潛在的風險在長期歷史中已經發生的次數，就能估計每一可能事件的概率，這種估計是每一事件過去已經發生的頻率。但是，由於人們缺乏廣泛而足夠的經驗，以致不能用這種方法建立可靠的概率分布。如前所述，項目風險的客觀概率是很難得到的。即使有這樣一些歷史數據，也會因樣本過小而無法建立概率分布。國外的資料表明：除個別情況之外，企業無法依賴自己的本身歷史資料建立每年的總損失金額概率分布;而只能依賴同業工會、私營保險商、政府部門等提供的輔助信息。但是這種依賴同業內的輔助信息有其局限性，其一是這些信息局限於平均損失而不是概率分布;其二是這些信息可能與一個特定企業不同。 專家打分法。 那麼，我們為了建立這種風險的概率分布就該利用主觀概率和合成概率。有一種說法認為主觀概率准確性差而不贊成使用，實際上，這種專家的估計是專家根據自身的專業素質以及豐富的實踐經驗，依照項目的具體情況做出的合理判斷。可以將主觀慨率看成客觀概率的近似值。 理論分布法。 當歷史資料不充分或不可信時，風險經理可以根據理論上的某些概率分布來補充或修正，從而建立風險的分布圖。
常用的風險概率分布是正態分布。正態分布可以描述許多風險的概率分布：如財產損失，交通事故等。還有一些風險分析中常用的理論概率分布，如泊松分布，三角形分布，離散分布等概率分布，階梯長方形分布，梯形分布，二項分布和對數正態分布等。
外推法
外推方法分為前推和後推及旁推三種，都是風險分析的好方法。從預測理論來分析，後推和旁推的應用效果一般較差，故較少採用，大量運用的是前推方法。
前推方法即趨勢外推法，是一種時間序列法。其基本原理是利用取得的按時間順序排列的歷史信息數據推斷出未來事件發生的概率和後果，是一種定量預測方法。外推法簡單易行，前提是有足夠的歷史資料。但是這種方法也有缺陷：首先歷史記錄不可能完整或者沒有錯誤;其次歷史事件的前提和環境已發生了變化，不一定適用於今天或未來;另外，外推法沒有考慮事件的因果關系。由於這些缺陷存在，使外推結果可能產生較大偏差。為了修正這些偏差，有時必須在歷史數據的處理中加人專家或集體的經驗修正。
外推法有時必須與理論概率分布配合使用，如當歷史數據不全或序列顯示趨勢不明顯時，就應從理論上分析它服從哪一種概率分布，然後進行外推。
外推的具體方法有：簡單平均法，移動平均法，加權移動平均法，指數平滑法，季節變動分析法，線性趨勢法等。
在項目風險管理過程中，風險分析是最困難的。風險經理往往陷入兩難的境地，即為了追求准確，就必須應用復雜的概率計算方法和採用精度較高的模型，但是限於資料的稀缺和時間的緊迫，這種方法或模型就被迫放棄。大多數的風險經理寧願放棄准確度的較高要求而採用定性的預測方法，即將風險的概率估計予以主觀量化。所以據統計，75%的項目經理採用的風險分析方法是專家調查打分法。
有時，風險的概率無法估計或計算得到，項目經理就用「高，中，低」來描述風險量。有時為了更精確，會採用「高、較高、中上、中、中下、較低、低」等級別描述。
敏感度分析
是量化及評估各風險對項目目標潛在影響的方法，有助於判定哪種風險最有可能對項目產生影響。
決策樹分析
決策樹分析是一種從結果到原因邏輯分析事故發生的有向過程,遵循邏輯學的演繹分析原則,即仿照樹型結構,將多種風險進行圖解推導的一種方法。
模擬法
利用系統模型對系統行為進行分析，將對項目目標潛在影響的不確定性因素具體化、定量化。對工程項目進行模擬最常用的形式是利用項目的網路圖作為項目模型。大多數模擬的基礎是某種形式的蒙特卡洛分析。

⑵ 定量風險分析的什麼是定量風險分析

定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行，以確定項目總風險是否已經減少到滿意。重復進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施，它是風險應對計劃的一項依據，並作為風險監測和控制的組成部分。

⑶ 定性風險分析和定量風險分析的區別

1、定性風險分析是評估已識別風險影響及其可能性的過程。給定變數(如風險發生概率）的主觀判斷，使用主觀成本-收益思考過程，由接受或降低、分擔或轉移風險這些選項構成一種評價。不同項目成員因知識和經驗的不同，對同一項目所作的風險評價也可能不同。

2、定量風險分析是項目經理或項目工作人員通過一些數學方法和統計工具所進行的項目風險分析。常用的定量分析工具有：①決策樹，用來根據期望值評估替代性行動過程；②凈現值（NPV)統計，用來評價項目的現金流風險；③項目評審技術（PERT)和PERT模擬，檢查活動和項目風險。PERT模擬更加常用是因為其所需的數據與PERT相同，但其可通過模擬的辦法得到。
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⑷ 風險管理過程中有實施定量風險分析，它的輸入 工具和技術 輸出分別是啥

輸入：
風險管理計劃
成本管理計劃
進度管理計劃
風險登記冊
事業環境因素
組織過程資產

工具和技術：
數據收集和展示技術
定量風險分析和建模技術
專家判斷

輸出：
項目文件更新

⑸ 十一種風險管理技術與方法中，哪些是定性分析哪些是定量分析

定性分析：頭腦風暴法；德爾菲法；流程圖分析法；風險評估系圖法；
定量分析：馬爾科夫分析法；敏感性分析法；決策樹法；蒙特卡洛隨機模擬法；統計推論法；
定性和定量分析：失效模式影響和危害度分析法；情景分析法；事件樹分析法。

⑹ 對風險進行定量分析的方法有哪些

定量風險分析是對通過定性風險分析排出優先順序的風險進行量化分析。盡管有經驗的風險經理有時在風險識別之後直接進行定量分析，但定量風險分析一般在定性風險分析之後進行。重復進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施，它是風險應對計劃的一項依據，並作為風險監測和控制的組成部分。

⑺ 定量風險分析的定量風險分析的依據

1.歷史信息 從行業或企業得到類似的已完項目信息，風險專家對類似項目的研究資料，以及風險資料庫。 2.項目范圍說明書 3.風險管理體系文件 風險管理體系文件規定的管理方法和制度包括執行風險管理的崗位職責、預算和計劃時間的風險管理活動，風險分類，風險分解結構和修訂的有關方面的風險承受度。
包括但不限於以下文件：風險管理計劃、成本管理計劃、進度管理計劃等。 4.風險清單 已識別風險的清單、項目風險的相對排序或優先順序清單，以及按照分類分組的風險。 5.有關項目管理計劃 項目管理計劃包括： 項目進度管理計劃。項目進度管理計劃為項目進度的計劃和控制規定了格式和標准。 項目費用管理計劃。項目費用管理計劃為項目費用的計劃、組織、估算、預算和控制規定了格式和標准。

⑻ 幾種常用定量風險評價方法的比較

定量風險評價的方法很多,並且在評價某一具體目標時,很多種方法是可以交叉應用的,如何選用一種有效、簡便易行的評價方法很重要。在眾多的定量風險評價方法中,對應用廣泛並且適合我國實際的評價方法作出比較很有必要。1定量風險評價方法的分類風險評價是以實現系統安全為目的,運用安全系統工程原理和方法對系統中存在的風險因素進行辨識與分析,判斷系統發生事故和職業危害的可能性及其嚴重程度,從而為制定防範措施和管理決策提供科學依據。定量風險評價(QRA)[2]是基於大量的實驗結果和廣泛的事故資料統計分析獲得的指標或規律(數學模型),對生產系統的工藝、設備、設施、環境、人員和管理等方面的狀況進行定量的計算,評價結果是一些定量的指標,如事故發生的概率、事故的傷害(或破壞)范圍、定量的危險性、事故致因因素的事故關聯度或重要度等。