灃泛基金資產風險管理系統

『壹』 基金風險有哪些

基金投資主要存在市場風險、流動性風險、管理風險、特有風險及其它風險。

1. 市場風險是指證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而產生波動，
   導致基金收益水平發生變化，主要包括政策風險、利率風險、信用風險、經營風險、經濟周期風險等。

2. 流動性風險屬於綜合性風險，主要受到證券市場走勢、金融市場整體流動性、基金管理人流動性管理能力、基金類型、基金份額持有人結構及投資者行為等多方面因素的影響。

3. 在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經驗等，會影響其對信息的處理以及對經濟形勢、證券價格走勢等的判斷，從而影響到基金的收益水平。此外，基金管理人的管理手段和技術等多重因素的同樣會影響基金的收益水平。

4. 基金投資中的特有風險主要受投資范圍、運作模式等因素影響，貨幣市場基金、債券基金、混合基金、股票基金、
   FOF 等不同類型基金特有風險不盡相同，而定期開放、上市交易（包括 LOF 和 ETF）等不同運作模式的基金特有風險也差別較大。因此，在投資過程中，投資者需特別留意各類基金的特有風險。

5. 基金投資中其它風險主要包括：
   （1）因技術因素而產生的風險；（2）因戰爭、自然災害等不可抗力影響基金運作的風險 ；
   （3）因金融市場危機、基金託管人違約等超出基金管理人自身控制能力的因素出現，可能導致基金或者投資者利益受損的風險；（4）其他意外導致的風險等。

『貳』 什麼是泛資產管理

泛資產管理業務是指資產管理人根據資產管理合同約定的方式、條件、要求及限制，對客戶資產進行經營運作，為客戶提供證券、基金及其他金融產品，並收取費用的行為。

泛資產管理是指委託人將自己的資產交給受託人，由受託人為委託人提供理財服務的行為。是金融機構代理客戶資產在金融市場進行投資，為客戶獲取投資收益。

資產管理的另一種方式是作為資產的管理者將託管者的財產進行資產管理，主要投資於實業，包含但不限於生產型企業。此項管理風險較小，收益較資本市場低，投資門檻較低。

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結構化數據

1、從服務台、金融計劃、系統管理等多個來源聚合數據，提供有關資產背景和責任的單一視圖。

2、按部門或成本中心組織數據，以用於研究與規劃。

3、維護每項資產的服務歷史記錄，有助於收集一段時間內的成本和維護數據。

4、同時執行自動化工作流程與資產變更，以保持相關工具和資料庫的新鮮度並將重要變更告知利害干係人。

簡化工作流程

1、支持直接從存儲庫獲取最新數據的資產請求，以確保基於事實的決策的制定與審批。

2、根據用戶的角色和許可權范圍控制每位用戶界面中的信息，以確保數據安全並最大限度地減少意外變更。

3、將硬體、軟體、許可證、發現和許可權數據聯系在一起，這樣，可根據真正合規性管理的發現來協調軟體許可權。

4、訪問跟蹤所有狀態變更、操作、時間、人員和日期的完整審核歷史記錄，以實現責任管理並為資產和變更審 核提供支持。

『叄』 國內哪些風險管理系統的軟體比較好

廈門大學，中國人民大學。
排名是：
中國人民大學
廈門大學
碩士學位授予點的培養目標為：掌握必要的統計和精算知識，能夠為實際問題建立精算和風險管理模型，並用合適的軟體和工具實施模型的測算和結果分析，畢業生應成為精算模型和應用方面的高級人才。
該專業致力於培養「有專長、基礎寬、素質高」，能夠勝任國內外風險管理與保險經營管理工作的復合型人才及風險管理與保險教學科研工作的學術人才。畢業生或者去國外名校留學，或者供職於各大保險公司、保險監督管理機構、金融證券機構。

『肆』 簡述基金風險管理的基本步驟和內容

風險主要有四種類型：財務風險、商業風險、管理風險、操作風險。針對這些風險，風險管理有一套集文化、方法、模型、管理制度、組織架構於一體的綜合性系統。完整的風險管理體系應當包括以下四個模塊：

模塊一：法人治理結構。法人治理結構無論對企業的風險管理工作還是對企業發展都非常重要。一個好的法人治理結構可以減少決策的失誤，防止減少股東資產自失，縮小減少代理人所引發的各種成本。所以，治理結構對於企業的風險管理是至關重要的，它是企業實行有效風險管理的組織保障。

模塊二：風險管理組織。風險管理組織是專門為企業從事風險管理活動而成立的機構，是職業的風險管理執行者。這個組織對於企業高層風險管理決策的貫徹和實施具有決定性作用。

模塊三：財務運營和公司運營的政策、制度與程序。所謂的財務運營政策和程序，其實是對財務決策的一系列規定，這對企業的風險管理工作也是至關重要的。就一般企業而言，隨著決策涉及財務金額的增加，簽字領導的級別也必須相應提高，這就是企業財務運營程序的一個簡單例子。其實，對於企業而言，這里的邏輯並不是因為懷疑每個人都有可能出問題而制定製度，而是如果沒有一套完善的制度，就肯定或非常有可能會出問題。

模塊四：內部審計系統。內部審計系統不僅包括財務報表的審計，也包括公司內部控制、程序的執行情況、戰略的貫徹情況、依法運行的情況等的審計。風險管理的步驟是風險的識別、風險的評估、風險管理、風險監控，其實就是明確風險、量化風險以後，對風險進行管理和降低，然後進行風險監控。

『伍』 工銀瑞信基金管理有限公司的風險管理

公司引入國際先進的風險管理理念、系統和技術，建立包括四道風險防線，涵蓋投資風險、運作風險和法律合規風險在內的嚴密風險管理體系，對公司的各類風險實行全面有效的管理，同時，將風險管理理念灌輸於公司每一位員工和每一個業務環節。公司風險管理能力居行業領先水平。公司是國內首家通過GIPS（全球投資業績標准）認證的資產管理機構，投資業績披露的公正性和全面性達到國際領先水平。公司的風險管理工作得到了社會各界的廣泛認可。公司先後榮獲《上海證券報》頒發的「2007年度中國基金公司最佳風險控制獎」，《證券時報》頒發的「2008年度最佳安全網站獎」，《理財周報》頒發的「2009年度最佳風險控制獎」。同時，公司還是參與制定中國證監會《基金行業風險管理指引》的5家基金公司之一和《中國證券業協會投資業績標准》領導小組唯一的基金公司成員。領先的風險管理理念重視風險管理體系的完整性與先進性，但更加強調從公司組織機構上和在運作規則中確立風險管理的地位，確保對風險管理系統的嚴格執行；積極倡導風險管理的文化和透明性，使公司成員了解風險管理的程序、意義及後果； 崇尚風險管理的增值效應，合理控制風險與追求更高投資收益有效結合，通過事後績效分析和歸因分析不斷強化和改進現有的方法和體系； 強調定性與定量分析相結合，格外關註定量分析的假設條件，定期審核其合理性，同時強調人的經驗相對於定量分析的不可替代性。 全面的風險管理體系構建了分工明確、相互協作、彼此制衡的風險管理組織結構，形成了由四大防線共同築成的風險管理體系。實行全面、系統的風險管理，覆蓋公司所有戰略環節、業務環節和操作環節 。
系統的風險管理方法
針對不同產品制定相應的投資風險管理方法和流程，形成內部投資指引，並將其設置於風險管理系統，以實現對基金投資風險的有效管理。 充分利用風險管理系統和工具，對投資風險進行事前識別預測、事中跟蹤監控以及事後歸因分解，對投資進行績效評估和歸因分析，並提交風險管理報告，提出風險管理建議。
借鑒瑞士信貸的先進經驗，引入風險管理矩陣並開發KRI（關鍵風險指標）系統，更有效解決業務運作過程中的操作風險。
先進的風險管理工具
引入世界知名的投資風險管理系統，對於投資風險進行動態跟蹤和分析。同時，公司風險管理部還針對業務需求自主開發風險管理工具，以快速響應特定業務需求，並具有自主知識產權.

『陸』 基金的基金風險

投資對沖基金可以增加投資組合的多樣性，投資者可以以此降低投資組合的總體風險敞口。對沖基金經理使用特定的交易策略和工具，為的就是降低市場風險，獲取風險調整收益，這與投資者期望的風險水平是一致的。理想的對沖基金獲得的收益與市場指數相對無關。雖然「對沖」是降低投資風險的一種手段，但是，和所有其他的投資一樣，對沖基金無法完全避免風險。根據Hennessee Group發布的報告，在1993年至2000年之間，對沖基金的波動程度只有同期標准普爾500指數的2/3左右。
透明度及監管事項
由於對沖基金是私募基金，幾乎沒有公開披露的要求，有人認為其不夠透明。還有很多人認為，對沖基金管理公司和其他金融投資管理公司相比，受到的監管少，注冊要求也低，而且對沖基金更容易受到由經理人導致的特殊風險，比如偏離投資目標、操作失誤和欺詐。2010年，美國和歐盟新提出的監管規定要求對沖基金管理公司披露更多信息，提高透明度。另外，投資者，特別是機構投資者，也通過內部控制和外部監管，促使對沖基金進一步完善風險管理。隨著機構投資者的影響力與日俱增，對沖基金也日益透明，公布的信息越來越多，包括估值方法、頭寸和杠桿等。
和其他投資相同的風險
對沖基金的風險和其他的投資有很多相同之處，包括流動性風險和管理風險。流動性指的是一種資產買賣或變現的容易程度；與私募股權基金相似，對沖基金也有封閉期，在此期間投資者不可贖回。管理風險指的是基金管理引起的風險。管理風險包括：偏離投資目標這樣的對沖基金特有風險、估值風險、容量風險、集中風險和杠桿風險。估值風險指投資的資產凈值可能計算錯誤。在某一策略中投入過多，這就會產生容量風險。如果基金對某一投資產品、板塊、策略或者其他相關基金敞口過多，就會引起集中風險。這些風險可以通過對控制利益沖突、限制資金分配和設定策略敞口范圍來管理。
有人認為，某些基金，比如對沖基金，為了在投資者和經理能夠容忍的風險范圍內最大化回報，會更偏好風險。如果經理自己也投資基金，就更有激勵提高風險監管程度。
風險管理
大多數國家規定，對沖基金的投資者必須是老練的合格投資者，應當對投資的風險有所了解，並願意承擔這些風險，因為可能的回報與風險相關。為了保護資金和投資者，基金經理可採取各種風險管理策略。《金融時報》（Financial Times）稱，「大型對沖基金擁有資產管理行業最成熟、最精確的風險管理措施。」對沖基金管理公司可能持有大量短期頭寸，也可能擁有一套特別全面的風險管理系統。基金可能會設置「風險官」來負責風險評估和管理，但不插手交易，也可能採取諸如正式投資組合風險模型之類的策略。可以採用各種度量技巧和模型來計算對沖基金活動的風險；根據基金規模和投資策略的不同，基金經理會使用不同的模型。傳統的風險度量方法不一定考慮回報的常態性等因素。為了全面考慮各種風險，通過加入減值和「虧損時間」等模型，可以彌補採用風險價值（VaR）來衡量風險的缺陷。
除了評估投資的市場相關風險，投資者還可根據審慎經營原則來評估對沖基金的失誤或欺詐可能給投資者帶來損失的風險。應當考慮的事項包括，對沖基金管理公司對業務的組織和管理，投資策略的可持續性和基金發展成公司的能力。

『柒』 基金風險類型都有哪些

信用風險
包括基金所投資的債券、票據等工具本身的信用風險、以及以交易為基礎的投資的對家風險，如回購協議等。
市價暴露風險
市價暴露風險是指貨幣市場基金的實際市場價值，即按市價法估值得出的基金凈值與基金交易價格(通常情況下是基金面值)的偏離風險。
政策風險
因財政政策 、貨幣政策 、產業政策、地區發展政策等國家宏觀政策發生變化，導致市場價格波動，影響基金收益而產生風險。
經濟周期風險
隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化，基金投資的收益水平也會隨之變化，從而產生風險。
利率風險
金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資於債券和股票，其收益水平可能會受到利率變化的影響。
上市公司經營風險
上市公司的經營狀況受多種因素的影響，如管理能力、行業競爭、市場前景、技術更新、財務狀況、新產品研究開發等都會導致公司盈利發生變化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分配的利潤減少，使基金投資收益下降。上市公司還可能出現難以預見的變化。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全避免。
通貨膨脹風險
基金投資的目的是基金資產的保值增值，如果發生通貨膨脹，基金投資於證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。
債券收益率曲線變動的風險
債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的久期指標並不能充分反映這一風險的存在。
再投資風險
市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率，這與利率上升所帶來的價格風險互為消長。
信用風險
基金在交易過程中可能發生交收違約或者所投資債券的發行人違約、拒絕支付到期本息等情況，從而導致基金資產損失。
管理風險
基金管理人的專業技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的佔有、分析和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，進而影響基金的投資收益水平。同時，基金管理人的投資管理制度、風險管理和內部控制制度是否健全，能否有效防範道德風險和其他合規性風險，以及基金管理人的職業道德水平等，也會對基金的風險收益水平造成影響。
流動性風險
我國證券市場作為新興轉軌市場，市場整體流動性風險較高。基金投資組合中的股票和債券會因各種原因面臨較高的流動性風險，使證券交易的執行難度提高，買入成本或變現成本增加。此外，基金投資人的贖回需求可能造成基金倉位調整和資產變現困難，加劇流動性風險。
操作和技術風險
基金的相關當事人在各業務環節的操作過程中，可能因內部控制不到位或者人為因素造成操作失誤或違反操作規程而引致風險，如越權交易、內幕交易、交易錯誤和欺詐等。此外，在開放式基金的後台運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的正常進行甚至導致基金份額持有人利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金託管人、注冊登記人、銷售機構、證券交易所和證券登記結算機構等。
合規性風險
指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規或基金合同有關規定的風險。
(1)因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、風險管理和內控制度等方面不完善而產生的風險;(2)因金融市場危機、行業競爭壓力可能產生的風險;(3)戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，可能嚴重影響證券市場運行，導致基金資產損失;(4)其他意外導致的風險。

『捌』 基金風險有哪些

（招商銀行）大多數基金都不承諾保本，即使保本基金也有持有期限等保本條件，各支具體保本規定以基金公司公告為准。