保險行業資產負債管理量化

❶ 資產負債管理在保險公司經營中的應用誰知道

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商業銀行資產負債管理理論的演變和發展具有下面幾個特點和情況，請參考：
（1）保險公司進行資產負債管理的外部動因和條件；
（2）保險公司進行資產負債管理的內部動因和條件；
（3）保險公司產品的變遷對資產負債管理的作用及應用；
（4）保險公司進行資產和負債綜合管理的發展歷程。
（5）保險公司進行資產負債管理的外部動因和條件；
（6）保險公司進行資產負債管理的內部動因和條件；
（7）保險公司產品的變遷對資產負債管理的作用及應用；
（8）保險公司進行資產和負債綜合管理的發展歷程。
商業銀行經營管理理論由單獨的資產管理理論和負債管理理論發展到資產負債綜合管理理論。其中資產管理理論的發展經歷了三個階段：商業性貸款理論，資產轉移理論和預期收入理論。資產管理理論的主要觀點是銀行吸收客戶存款，其主動權在客戶手中，但銀行有運用資金的主動權，所以銀行可以在資產應用管理上著手，協調資產運用。而負債管理理論認為由於銀行可以主動負債以增加資金，如CDs，所以資金的流動性不僅可以通過強化資產管理獲得，也肯通過調劑負債達到目的。資產負債綜合管理理論強調把資產和負債綜合協調，運用各種手段對資產和負債進行混合式計劃、控制和管理，使之數量和結構上均衡，以實現利潤最大化。
這一演變過程說明了商業銀行在經營管理方法上的不斷的創新和進步及其管理理論的不斷完善。它們更加重視流動性，安全性和盈利性的統一和資產負債結構的協調。

❷ 保險公司資產負債管理的一般技術和方法。

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保險業務負債的評估方法。考生應對從資產負債管理的角度進行保險業務負債評估的主要方法有所了解，並學習這些方法的基本原理和主要內容及其應用，希望考生具體掌握以下知識點：(1)法定保險業務負債評估與一般會計准則負債評估的一般原則和主要內容，以及兩者的主要區別;(2)最優估計負債評估的基本原理和目前實踐中的主要方法;(3)採用公允價值方法進行負債評估的主要原理和方法。

保險公司資產負債管理的一般技術和方法。考生應了解保險公司資產負債的主要風險類型，掌握現金流匹配、免疫理論，並能利用已知條件計算與久期和凸值等相關未知參數。通過學習，希望考生具體掌握以下知識點：(1)保險公司資產負債的主要風險類型，各自的成因及特點;(2)利率風險的度量，三種久期以及三種凸值各自的概念、計算方法以及相互之間的聯系;(3)掌握免疫以及匹配技術的原理、方法及各自的特點。

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❸ . 保險公司資產負債管理的高級方法。

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考生應了解現代金融風險計量的幾種主要方法，以及對沖策略的基本方法和在資產負債管理中的應用，具體的知識點包括：(1)在險價值(VaR)的基本概念與計算;(2)一致性風險度量的基本性質;(3)對沖的基本原理，以及重要的希臘字母的概念、Delta與Gamma的計算與應用;(4)對沖方法在保險公司資產負債管理中的應用;(5)動態財務分析的基本原理和方法。

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❹ 資產負債管理的詳細介紹

北美精算協會將ALM定義為：ALM是管理企業的一種活動，用來協調企業對資產與負債所做出的決策；它是在給定的風險承受能力和約束下，為實現企業財務目標而制定、實施、監督和修正企業資產和負債的有關決策的過程。對任何利用投資來平衡負債的機構來說，ALM都是一種重要且適用的財務管理手段。
資產負債管理起源於20世紀60年代美國，最初是針對利率風險而發展起來的。美國在利率放鬆管制前，金融產品或負債的市場價值波動不大，但隨著1979年美國對利率管制放鬆以後，金融資產負債就有了較大的波動，導致投資機構做決策時更多地注意到同時考慮資產和負債。盡管ALM最初是為了管理利率風險而產生的，隨著ALM方法的發展，非利率風險如市場風險等也被納入到ALM中來，使ALM成為金融機構管理風險的重要工具之一。目前無論是投資者還是監管機構都對ALM方法的適用性給予了足夠的重視。

❺ 主動型資產負債管理模式是什麼意思

主動型資產負債管理模式的定義：（Asset and Liability Management，簡稱ALM）是銀行、基金和保險公司等金融機構中常用的一個概念。資產負債管理有廣義和狹義之分。廣義的資產負債管理，是指金融機構按一定的策略進行資金配置來實現流動性、安全性和盈利性的目標組合。狹義的資產負債管理，主要指在利率波動的環境中，通過策略性改變利率敏感資金的配置狀況，來實現金融機構的目標，或者通過調整總體資產和負債的持續期，來維持金融機構正的凈值。

強化主動型資產負債管理的原因：

1. 主動型資產負債管理機制是保障客戶資產長期安全及保值增值的必然要求。

2. 主動型資產負債管理機制是壽險公司能穿越經濟周期的必要保證。

3. 保險新政推動主動型資產負債管理模式成為壽險公司最重要的價值管理工具。

強化主動型資產負債管理的措施：

1. 完善資產負債匹配管理框架和體系，建立主動、動態匹配機制。

2. 不斷提升資產負債管理能力。

3. 開展流動性管理和動態財務分析。

4. 實施更加多元和分散的大類資產配置策略。
   

❻ 資產負債管理的發展歷程是什麼樣的

（1）保險公司進行資產負債管理的外部動因和條件；（2）保險公司進行資產負債管理的內部動因和條件；（3）保險公司產品的變遷對資產負債管理的作用及應用；（4）保險公司進行資產和負債綜合管理的發展歷程。