1. 即期收益率和到期收益率哪個更能體現市場利率
這邊是指到期收益率
市場利率就是到期收益率(Yield To Maturity),
在到期收益率底下算出來的就是這張債券的市場價格,所以直接反映市場利率
即期收益率(Current Yield)是指你現在拿到的實際利息錢除上你的債券價格,相當於年利率多少,這個好比於你拿這個債券一年的年利率(或年報酬率),而非市場利率
2. 零息票債券即期利率和到期收益率是什麼關系
即期收益率也可以被稱之為零息利率是零息債券到期收益率的簡稱，在債券定價公式當中即期收益率就是用來進行現金流貼現的貼現率。到期收益率的一般人雖然用不到，但是在進入行業當中是特別重要的，因為我們中國大部分的國債都是附息債券，比如票面利息是5%一年付一次利息，也就是能夠買一百元的債券每年會給你五塊錢的利息，但是到期收益和基金收益完全不同，這個5%並不能夠等同於5%的收益，因為債券發行的時候並不一定是以票面的價值發行的可能有折價或者溢價。如果您不想對於到期收益率有一個深刻的理解，那麼就可以將它理解成為真實的收益率是多少？
因為不論是什麼樣的投資市場利率都會發生一定的變化，因此到期收益率的曲線也就會有一定的偏移，因此在投資收益率幾乎不等於到期收益率，從而使得了投資人實現的收益和到期收益之間仍然會存在著一些差別，因為到接收也並不能夠真實的反映出固定收益證券的投資收益，因此到期收益也不應該成為能夠衡量投資收益的客觀性指標。
對於債券的組合收益率就需要通過將在全組合堪稱是單一的債券，也是該債券組合所有的現金流的現值等於該債券組合市場價值的適當貼現率，就是該債券組合的到期收益率，也可以被稱之為內部的回報率，到期的收益率比較難計算因此應用面也不是特別廣泛，但是股票組合的收益率就比較容易計算，尤其是反映股票組合風險的指標也非常容易計算。
3. 債券的即期收益率，到期收益率，遠期收益率有什麼區別
即期收益率（Spot Rate) 也稱零息利率，是零息債券到期收益率的簡稱。在債券定價公式中，即期收益率就是用來進行現金流貼現的貼現率。
到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又稱最終收益率，是投資購買國債的內部收益率，即可以使投資購買國債獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。
遠期收益率，這個是用即期收益率算出來的。其主要功能就是可以對未來利率的情況起到一個預判的作用。
4. 到期收益和即期利率的區別和聯系
即期收益率，是債券票面利率與購買價格之間的比率，其計算公式是：
即期收益率=票面利息/購買價格×100%
即期收益率反映的是以現行價格購買債券時，通過按債券票面利率計算的利息收入而能夠獲得的收益，但並未考慮債券買賣差價所能獲得的資本利得收益，因此，也不能全面反映債券投資的收益。
到期收益率，是指收回金額與購買價格之間的差價加上利息收入後與購買價格之間的比例，其計算公式是：
到期收益率=（收回金額-購買價格+利息）/購買價格×100%
與持有期收益率一樣，到期收益率也同時考慮到了利息收入和資本損益，而且，由於收回金額就是票面金額，是確定不變的，因此，在事前進行決策時就能准確地確定，從而能夠作為決策的參考。但到期收益率適用於持有到期的債券。
5. 債券的即期收益率、到期收益率、持有其收益率 的通用公式是什麼還有我們一般的債券利息是按單利算的呢還
債券的到期收益率（YTM）是使債券未來現金流現值等於當前價格所用的相同的貼現率。內部報酬率（IRR）。
即期利率也稱零息利率，是零息債券到期收益率的簡稱。在債券定價公式中，即期利率就是用來進行現金流貼現的貼現率。
持有期收益率被定義為從買入債券到賣出債券期間所獲得的年平均收益。它與到期收益率的區別僅僅在於末筆現金流是賣出價格而不是債券到期償還金額。
公式：p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n
對半年付息一次的債券來說，C和r除以2，n乘以2
我們一般的債券利息是按單利算.
6. 零息票債券即期利率和到期收益率是什麼關系
即期收益率就是當期收益率的意思
到期收益率是從買到債券到期日這期間的收益率
7. 到期收益率和即期收益率的區別
即期收益率也可以被稱之為零息利率是零息債券到期收益率的簡稱，在債券定價公式當中即期收益率就是用來進行現金流貼現的貼現率。到期收益率的一般人雖然用不到，但是在進入行業當中是特別重要的，因為我們中國大部分的國債都是附息債券，比如票面利息是5%一年付一次利息，也就是能夠買一百元的債券每年會給你五塊錢的利息，但是到期收益和基金收益完全不同，這個5%並不能夠等同於5%的收益，因為債券發行的時候並不一定是以票面的價值發行的可能有折價或者溢價。如果您不想對於到期收益率有一個深刻的理解，那麼就可以將它理解成為真實的收益率是多少？
因為不論是什麼樣的投資市場利率都會發生一定的變化，因此到期收益率的曲線也就會有一定的偏移，因此在投資收益率幾乎不等於到期收益率，從而使得了投資人實現的收益和到期收益之間仍然會存在著一些差別，因為到接收也並不能夠真實的反映出固定收益證券的投資收益，因此到期收益也不應該成為能夠衡量投資收益的客觀性指標。
對於債券的組合收益率就需要通過將在全組合堪稱是單一的債券，也是該債券組合所有的現金流的現值等於該債券組合市場價值的適當貼現率，就是該債券組合的到期收益率，也可以被稱之為內部的回報率，到期的收益率比較難計算因此應用面也不是特別廣泛，但是股票組合的收益率就比較容易計算，尤其是反映股票組合風險的指標也非常容易計算。
8. 知道債券票面利率的情況下，用即期利率和到期收益率算出來的債券價格有什麼區別，原因是什麼
用即期利率算很多時候是忽略了債券的信用利差問題，若該債券的信用風險情況與市場持平時，用即期利率還是到期收益率算是沒有差別的，但很多時候信用利差是存在的，這會讓即期利率與債券的到期收益率之間產生差別，最終導致計算出來的價格有所不同，理論上是用到期收益率算比較合適，因為大多數時候到期收益率是反映了信用利差的情況在裡面。