廣發對沖套利混合基金收益演算法

1. 廣發對沖套利基金屬於哪種類型的基金

公募基金，混合基金，定期開放式基金，量化對沖為主要投資策略。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！

2. 廣發對沖套利在熊市也和牛市收益一樣嗎

肯定是不一樣的，完全看基金經理的能力，對沖套利也不是穩賺不賠的。

3. 廣發對沖套利定期開放混合怎麼樣

檸檬給你問題解決的暢快感覺！

此類基金之前的業績都不是很好，建議觀望為宜。

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4. 如何對沖套利

對沖套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發展了期貨投機的內容，並使期貨投機不僅僅局限於期貨合約絕對價格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。
一、股指期貨與融資融券
股指期貨與融資融券兩種全新的交易模式是對沖交易的前提，在了解對沖交易以前有必要了解一下這兩個基本概念。
股指期貨
目前推出的股指期貨主要跟蹤滬深300指數，有點類似於大家比較熟悉的ETF指數基金，如50ETF主要跟蹤上證50指數，但是又有兩個不同的特點。
①買入價值100萬的ETF指數基金投資者必須要有100萬元的資金，而買入價值100萬的股指期貨投資者只需要付出18%的保證金，也就是18萬元。
②ETF指數基金只能單邊買入，漲了才能賺錢，而股指期貨既可以買漲也可以買跌，可以雙向交易。

5. 廣發對沖套利000992今天估值多少

廣發對沖套利基金（000992）剛成立，基金估值1.0280元。

6. 對沖到底是怎麼盈利的

對沖盈利方式如下：

對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。

對沖了結，就是交易者在期貨市場建倉後，大多並不是通過交割(即交收現貨)來結束交易，而是通過對沖了結。買入建倉後，可以通過賣出同一期貨合約來解除履行責任;賣出建倉後，可以通過買入同一期貨合約來解除履約責任。

(6)廣發對沖套利混合基金收益演算法擴展閱讀

1、套利策略：最傳統的對沖策略

套利策略包括轉債套利、股指期貨期現套利、跨期套利、ETF套利等，是最傳統的對沖策略。其本質是金融產品定價「一價原理」的運用，即當同一產品的不同表現形式之間的定價出現差異時，買入相對低估的品種、賣出相對高估的品種來獲取中間的價差收益。因此，套利策略所承受的風險是最小的，更有部分策略被稱為「無風險套利」。

2、指數增強組合+指數期貨空頭滾動年Alpha分布

基於90隻融資融券標的組合統計套利表現

3、Alpha策略：變相對收益為絕對收益

4、中性策略：從消除Beta的維度出發

市場中性策略可以簡單劃分為統計套利和基本面中性兩種，嘗試在構造避免風險暴露的多空組合的同時追求絕對回報。多頭頭寸和空頭頭寸的建立不再是孤立的，甚至是同步的。多頭頭寸和空頭頭寸嚴格匹配，構造出市場中性組合，因此其收益都源於選股，而與市場方向無關——即追求絕對收益（Alpha），而不承受市場風險（Beta）。

7. 廣發對沖套利混合基金什麼時候開放

基金名稱 廣發對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金
基金簡稱 廣發套利
基金主代碼 000992
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日 2015年2月6日
本基金每三個月開放一次，每次開放期不超過5個工作日，每個開放期所在月份為基金合同生效日所在月份在後續每三個日歷月中最後一個日歷月，每個開放期的首日為當月所使用股指期貨交割日前五個工作日的第一個工作日。本基金的首個封閉期為自基金合同生效日起至第一個開放期的首日（不含該日）之間的期間，之後的封閉期為每相鄰兩個開放期之間的期間。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務。