債券實際收益率計算題

1. 計算債券的實際收益率.

持有債券，2年後到期，可得本息100*(1+10%)*2年=120元，
你的初始成本為102元，收益為120-102=18元，即1年賺9元
你的年收益率=9/102=8.8235294%(計算器位數不夠了）

謝謝我吧，好好學習！

2. 債券的收益率的計算題

100×（1＋8％×2）開根號就可以了

3. 關於債券收益率計算題（急啊）

希望採納
以下計算按買入100元算：

若想在2年後得到4%的收益率（單利），設現在買入價為X，

那麼，【100*（1+5%*3）/X-1】/2=4%，得X=106.4815

如果想在2年後得到8%的年回報率（單利），設現在的買入價為Y，
那麼，【100*（1+5%*3)/X-1】/2=8%,得Y=99.1379

很明顯，市場利率上漲，債券的價值會下跌。

4. 求問一道計算債券收益的計算題

當期收益率=[（票面價值-買入價格）/到期期限 + 年利息 ] /買入價格=[（1000-980）/5+1000*9%]/980 ≈ 0.096

按照單利計算，到期收益率 = [（票面價值-買入價格）+ 年利息 * 到期期限]/買入價格=[（1000-980）+ 1000*9%*5 ] ≈ 0.480

拙見，僅供參考。=）

5. 債券的實際收益率怎麼算公式是什麼

1、債券的實際收益率（Yield to Maturity，YTM），指的是這樣一種利率，即它是使某項投資或金融工具未來所能獲得的收益的現值等於其當前價格的利率。到期收益率是衡量利率最為精確的標准。

2、就債券而言，債券實際收益率是指買入債券後持有至期滿得到的收益（包括利息收入和資本損益）與買入債券的實際價格的比率。因此，債券的到期收益率按單利計算的公式為到期收益率=（票面利息+本金損益）/市場價格。

3、當息票利率高於折現率時，債券市場價值大於面值（溢價發行）。息票率小於折現率時債券市場價值小於面值（折價發行）。

(5)債券實際收益率計算題擴展閱讀：

決定債券收益率的因素摘要

1、政府債務違約。

如果市場擔心政府債務違約的可能性，他們可能會要求更高的債券收益率以彌補風險。如果他們認為一個國家不會違約但是安全，那麼債券收益率將相對較低。值得一提的是，發達經濟體的債務違約相對較少（歐元區除外）

2、私營部門儲蓄。

如果私營部門的儲蓄水平很高，那麼對債券的需求往往會更高，因為它們是利用儲蓄的好方法，而且收益率相對較低。在不確定和低增長期間，儲蓄往往會增加。

3、經濟增長前景。

債券是股票和私人資本等其他形式投資的替代品。如果經濟增長強勁，那麼股票和私人投資的前景會有所改善，因此債券的吸引力相對較小，收益率也會上升。

4、經濟衰退。

同樣，經濟衰退往往會導致債券收益率下降。這是因為，在不確定和負增長時，人們寧願擁有政府債券的安全性 – 而不是風險較高的公司股票。

5、利率。

如果中央銀行降低基準利率，這也會降低債券收益率。較低的銀行存款利率使人們尋找政府債券等替代品。

6、通貨膨脹。

如果市場擔心通脹，那麼通脹就有能力降低債券的實際價值。如果你現在借到1000英鎊，但未來10年的通貨膨脹率為20％，那麼1000英鎊的債券價值將迅速下降。因此，較高的通貨膨脹將減少對債券的需求並導致更高的債券收益率。

6. 債券 收益率 例題

設到期收益率為y
每年可收到的利息為100*8%=8
因為債券的買入價格為95元，所以4年中該債券所得到的總收益的現值應該等於其價格，
即每年收到的利息的貼現和最後本金的貼現之和為95
每年計一次息，一共貼現4次，而貼現率用的就是到期收益率
8/(1+y)+8/(1+y)^2+8/(1+y)^3+108/(1+y)^4=95
解可得y=9.5%

PS：這里的(1+y)^2就是(1+y)的平方

另，這個方程正常解起來比較麻煩，當然可以用excel或是什麼方便的程序來算，但如果手邊只有計算器的話，那就用嘗試法，
比如這里先帶入一個10%試算，然後再進一步精確，這是考試時相對適用的解法

7. 這道題應該怎麼算能不能總結一下債券的到期收益率、持有期間的收益率以及實際收益率分別應該怎麼計算

債券到期日為2011年1月1日，距2008年7月1日為2年半，到期日連本帶息得到1400元：
到期收益率為y：目前付出1100，
1100=1400/(1+y)^2.5，求解此方程得到y=10.13%
持有期收益率為r，持有1年半：
1100=1300/(1+y)^1.5，求解此方程得到y=11.78%
第3個問題缺少購買價格，無法計算，但計算方法應該與到期收益率一樣。
例如如果是2007年1月1日按照發行價格960元購買，則有：
960=1400/(1+y)^4，y=9.89%

8. 關於債券收益率的一道計算題，很急~~！！

我不是很熟悉中文定義 不過給你一些參考的想法
面值100 票面7% 兩年到期 不妨認為是一年一付息 每次付息7
那麼現在的價值是
102 = 7/(1+r) + 107/(1+r)^2
r = 5.9105%

再投資收益率5% 顯然是低於剛才的內部回報率 那麼計算下來的收益率應該下降
我們知道該投資者在
0時刻付出102
1時刻獲得7
2時刻獲得107
也就是說 再投資率只適用於1時刻的7
把1時刻的收益用再投資率轉化到2時刻 即 7 * 1.05 * 1 = 7.35
也就是說 2時刻投資者獲得了 107 + 7.35 = 114.35

此時問題被簡化為
0時刻投資102
2時刻獲得114.35
102(1+r)^2 = 114.35
r = 5.88%

9. 債券實際收益率怎麼算，要計算過程

實際年收益率=(1+12%/4)^4-1=12.55%

注意由於是每個季度付息，即一年有4次付息，故此實際收益率要考慮到每年的付息頻率