國債期貨名義收益率計算

Ⅰ 國債的名義收益率怎麼算

名義收益率，一般都是賣國債的人告訴你的吧，一般會求實際內含報酬率，或者實際收益率，一般都等獲取這三個數字；1：當初購買是支付的價款，2.國債到期收到的本息和，3.購買之初到到期日之間的時間，如果是復利的話，更具公式；購買時支付價款*（1+收益率）此方是國債年限=國債到期本息和。如果是單利計算比這個還簡單。

Ⅱ 國債期貨的利率是如何計算的

國債期貨的標的是國債 國債的3%的收益率是不會變的 不管國債期貨漲還是跌，利率是不變的，變的是票面價格。

Ⅲ 債券到期名義收益率和債券名義投資收益率計算公式不一樣么

債券到期名義收益率——這里是到期收益率。

債券名義投資收益率——這里是持有期收益率。

1、名義收益率，又稱票面收益率，是票面利息與面值的比率，其計算公式是：

名義收益率=票面利息/面值×100%

名義收益率沒有考慮債券市場價格對投資者收益產生的影響，衡量的僅是債券發行人每年支付利息的貨幣金額，一般僅供計算債券應付利息時使用，而無法准確衡量債券投資的實際收益。

2、即期收益率，是債券票面利率與購買價格之間的比率，其計算公式是：

即期收益率=票面利息/購買價格×100%

即期收益率反映的是以現行價格購買債券時，通過按債券票面利率計算的利息收入而能夠獲得的收益，但並未考慮債券買賣差價所能獲得的資本利得收益，因此，也不能全面反映債券投資的收益。考試大與你同行

3、持有期收益率，是債券買賣價格差價加上利息收入後與購買價格之間的比率，其計算公式是：

持有期收益率=（出售價格-購買價格+利息）/購買價格×100%

持有期收益率比較充分地反映了實際收益率。但是，由於出售價格只有在投資者實際出售債券時才能確定，是一個事後衡量指標，在事前進行投資決策時只能主觀預測出售價格，因此，這個指標在作為投資決策的參考時，具有很強的主觀性。

Ⅳ 名義收益率怎麼算

其實它們的定義上就已經說明了，它們的不同

相同點：都是指投資的收益率；
不同點：名義收益率是指票面利率，即為約定的利率。相對的名詞為實際收益率，是指名義收益率減去通貨膨脹率的投資收益率。
即期收益率也稱現行收益率，是指此時所獲得的收益與投資支出的比率；
平均收益率是指在一定時期內，不同投資產品收益總和的平均收益率；

Ⅳ 如何計算國債收益率

國債收益率是指投資於國債債券這一有價證券所得收益占投資總金額每一年的比率。按一年計算的比率是年收益率。

Ⅵ 求教一個問題，國債期貨是否有隱含收益率這個概念如何計算

我們在國債期貨交易當中，國債期貨轉換因子通常由中國金融期貨交易所計算並公布，其計算方法也是公開的。計算國債期貨轉換因子的公式稍微有一點復雜，在不同的期貨交易所，其轉換因子的計算也有輕微的差別。

例如，在歐洲期貨交易所，國債期貨轉換因子採用精確的計算公式，而在美國芝加哥期貨交易所，則採用近似的方法。但是，不論採用什麼樣的計算方法，其原理都是一樣的。

即在計算某種可交割債券的轉換因子時，首先必須確定該債券在國債期貨到期日的剩餘期限，然後以期貨合約名義債券利率作為貼現率，將面值為1元的該種債券在其剩餘期限內的所有現金流量折算為現值，這個現值就是該債券的轉換因子。

因此，直觀上講，轉換因子實際上是一種債券價格，只不過這種債券價格是通過假定市場收益率為期貨票面利率，且收益率曲線為水平時計算出來的對應可交割債券的債券價格。

Ⅶ 債券的實際收益率怎麼算公式是什麼

1、債券的實際收益率（Yield to Maturity，YTM），指的是這樣一種利率，即它是使某項投資或金融工具未來所能獲得的收益的現值等於其當前價格的利率。到期收益率是衡量利率最為精確的標准。

2、就債券而言，債券實際收益率是指買入債券後持有至期滿得到的收益（包括利息收入和資本損益）與買入債券的實際價格的比率。因此，債券的到期收益率按單利計算的公式為到期收益率=（票面利息+本金損益）/市場價格。

3、當息票利率高於折現率時，債券市場價值大於面值（溢價發行）。息票率小於折現率時債券市場價值小於面值（折價發行）。

(7)國債期貨名義收益率計算擴展閱讀：

決定債券收益率的因素摘要

1、政府債務違約。

如果市場擔心政府債務違約的可能性，他們可能會要求更高的債券收益率以彌補風險。如果他們認為一個國家不會違約但是安全，那麼債券收益率將相對較低。值得一提的是，發達經濟體的債務違約相對較少（歐元區除外）

2、私營部門儲蓄。

如果私營部門的儲蓄水平很高，那麼對債券的需求往往會更高，因為它們是利用儲蓄的好方法，而且收益率相對較低。在不確定和低增長期間，儲蓄往往會增加。

3、經濟增長前景。

債券是股票和私人資本等其他形式投資的替代品。如果經濟增長強勁，那麼股票和私人投資的前景會有所改善，因此債券的吸引力相對較小，收益率也會上升。

4、經濟衰退。

同樣，經濟衰退往往會導致債券收益率下降。這是因為，在不確定和負增長時，人們寧願擁有政府債券的安全性 – 而不是風險較高的公司股票。

5、利率。

如果中央銀行降低基準利率，這也會降低債券收益率。較低的銀行存款利率使人們尋找政府債券等替代品。

6、通貨膨脹。

如果市場擔心通脹，那麼通脹就有能力降低債券的實際價值。如果你現在借到1000英鎊，但未來10年的通貨膨脹率為20％，那麼1000英鎊的債券價值將迅速下降。因此，較高的通貨膨脹將減少對債券的需求並導致更高的債券收益率。

Ⅷ 請問什麼叫債券的名義收益率、實際收益率。計算公式是什麼實際收益率是不是與物價上漲有關

實際收益率是剔除物價上漲因素後的，大致的計算可以用名義收益率減去通貨膨脹率得到實際收益率。

Ⅸ 求名義收益率、當期收益率、實際收益率和到期收益率的計算方法

名義收益率是金融資產票面收益與票面額的比率,是票面利率
當期收益率是債券的年息除以債券當前的市場價格所計算出的收益率
實際收益率＝(1+名義收益率)/(1+通貨膨脹率)-1,實際收益率=名義收益率-通貨膨脹率
到期