㈠ 債券價格報價
債券售價=債券面值/（1+市場利率） + ∑債券面值*債券利率/（1+市場利率）
債券分為三種:折價,溢價和平價.
如果您買了一張面值為 100 元的債券,但是卻 花了 130 元,這就叫做溢價交易(實際價格>面值) ,那你可能會想我是不是賠大了?先別著急上火,既然 人家收到了多於面值的錢,肯定會有更高的利息率來補償你的,否則,誰還去買他的債券啊?因此,溢價 交易的息票利率>平價交易>折價交易的息票利率
平價交易的息票利率=票面利率
債券價格受時間和利率變動的雙重影響. 我們知道當市場利率上升了,我們要求的報酬率也應該提高,否則可就真虧了,報酬率(折現率)高了 , 債券的價格自然就下降了.不過利率變動對價格的影響還要視具體情況而定. 1,到期期限:在講到到期期限對債券的影響,陳老師在課上給舉了一個極端的例子:如果一個債券現在 到期了,那麼利率怎麼變也對債券沒有任何影響了,由此推出,到期期限越短,價格對利率變動敏感度就 越低. 2,息票利率:如果息票利率比較高,那麼在利率變動之前我們已經將老本都收的差不多了,那麼利率的 變動對剩下的那部分資金的影響也就微乎其微了,因此,當息票利率較高時,價格對利率變動的你敏感度 要小於息票利率較高時的敏感度.
㈡ 計算債券市場價格
該債券兩年後的價值1000+1000*8%*（1+10%）+1000*8%=1168美元=市場價值*1.1*1.1=1168美元。可以知道市場價值=1168/1.1/1.1=965.29美元
㈢ 債券的價格是怎麼算的
債券的發行價格是根據面值和確定的年利息配合當時的市場利率折現所得到的一個具體價格，可能比面值高，也可能比面值低。
㈣ 債券的價格
100*（P/F，10%，2）+100*5%*（P/A，10%，2）=100*0.8264+5*1.7355=91.32
該債券價格為91.32元
㈤ 什麼是債券的價格
債券價格分為發行價格和交易價格。債券的發行價格可能不等於債券面值。當債券發行價格高於面值時，稱為溢價發行；當債券發行價格低於面值時，稱為折價發行；當債券發行價格等於面值時，稱為平價發行。債券的交易價格是指投資者在二級市場轉讓債券的成交價。有的債券成交不活躍，一些機構投資者通常用第三方估值，例如中央國債登記結算公司、中證指數公司的債券估值來計量債券價值。
㈥ 債券價格的計算
你是學經濟的吧,hehe
第一題：100*5%*（p|a，4%，5）+100*（p|f，，4%，5）
第二題：首先成交的是小張，13：45，這是證券市場已經開盤，如果同一時間委託買入則價高者得，我也炒股，不會有錯。
第三題：他們填入的肯定是賣出價。只有賣出的時候才會先成交低價再到高價，20.6比20.5高，購買股票的會先購買低價的！呵呵
p|a是年金現值系數，即PVIFA
p|f是復利現值系數
即PVIF
查表即可得出結果
p|a，4%，5等於4.452
p|f，，4%，5等於0.822
經計算
得最後答案為104.46
㈦ 求債券的價格
A、每半年支付一次利息，利息：1000*8%/2=40元，第一期的支付的40元，按市場利率折現成年初現值，即為40/（1+8%/2），第二期的40元按復利摺合成現值為40/（1+8%/2）^2，……第40期到期的本金和支付的利息按復利摺合成現值為（40+1000）/（1+8%/2）^40。
（說明：^2為2次方，^3為3次方，以此類推），計算如下：
P=40/（1+4%）+40/（1+4%）^2+……+40/（1+4%）^40+1040/（1+4%）^40
=∑40/（1+4%）^40+1000/（1+4%）^40
=40*[（1+4%）^40-1]/[4%*（1+4%）^40]+1000/（1+4%）^40=1000
說明市場利率與票面利率一致，債券平價發行
B、P=40*[（1+5%）^40-1]/[5%*（1+5%）^40]+1000/（1+5%）^40=828.41
市場利率高於票面利率，債券折價發行
C、P=40*[（1+3%）^40-1]/[3%*（1+3%）^40]+1000/（1+3%）^40=1231.15
市場利率低於票面利率，債券溢價發行