求美國債券票面價值

⑴ 債券的面值是怎麼算的

我國發行的債券，一般是每張面額為100元。在其券面上，一般印製了債券面額、債券利率、債券期限、債券發行人全稱、還本付息方式等各種債券票面要素。

其不記名，不掛失，可上市流通。實物債券是一般意義上的債券，很多國家通過法律或者法規對實物債券的格式予以明確規定。實物債券由於其發行成本較高，將會被逐步取消。

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記帳式債券指沒有實物形態的票券，以電腦記帳方式記錄債權，通過證券交易所的交易系統發行和交易。我國通過滬、深交易所的交易系統發行和交易的記賬式國債就是這方面的實例。如果投資者進行記賬式債券的買賣，就必須在證券交易所設立賬戶。所以，記賬式國債又稱無紙化國債。

記賬式國債購買後可以隨時在證券市場上轉讓，流動性較強，就像買賣股票一樣，當然，中途轉讓除可獲得應得的利息外，可以獲得一定的價差收益，這種國債有付息債券與零息債券兩種。付息債券按票面發行，每年付息一次或多次，零息債券折價發行，到期按票面金額兌付。中間不再計息。

⑵ 有三個債券,期限都為3年,票面價值都為1000元,風險相當,請分別求這三個債券的久期.

我假設你說的債券B的票面利率是4%，你寫的40%是筆誤。

債券A的麥考利久期，根據定義，就是至安全的期限，是3.
債券B現在的價格=40/(1+10%)+40/(1+10%)^2+40/(1+10%)^3+1000/(1+10%)^3=850.79元
債券B的麥考利久期=[40*1/(1+10%)+40*2/(1+10%)^2+40*3/(1+10%)^3+1000*3/(1+10%)^3]/850.79=2.88

債券C現在的價格=1000元
債券B的麥考利久期=[100*1/(1+10%)+100*2/(1+10%)^2+100*3/(1+10%)^3+1000*3/(1+10%)^3]/1000=2.74

第一種還款方式的現金流為：
0 -200

1 52.7595
2 52.7595

3 52.7595
4 52.7595
5 52.7595
麥考利久期=[52.7595/(1+10%)+52.7595*2/(1+10%)^2+52.7595*3/(1+10%)^3+52.7595*4/(1+10%)^4+52.7595*5/(1+10%)^5]/200=2.81
修正久期=2.81/(1+10%)=2.55

第二種還款方式的現金流為：
0 -200
1 20
2 20
3 20
4 20
5 220
麥考利久期=[20/(1+10%)+20*2/(1+10%)^2+20*3/(1+10%)^3+20*4/(1+10%)^4+220*5/(1+10%)^5]/200=4.17
修正久期=4.17/(1+10%)=3.79
若利率上升1個百分點，則根據修正久期，還款方式1將導致債務總額下降2.55%，價值變為200*(1-2.55%)=194.9萬元，
還款方式2將導致債務總額下降3.79%，價值變為200*(1-3.79%)=192.42萬元。

⑶ 有關cash price （債券的現金價格）的計算。cfa求大神幫忙！！！跪求！！！

clean price 只是債券這四次現金流的折現的價格 不包括任何應計利息
因為coupon是每個季度給，下一次的coupon還有兩個月，說明已經過了一個月，而這一個月是要算利息的。比如你持有了這個債券一個月 要賣的時候，你是拿不到coupon的，而你的買家會拿到第一個季度的coupon，但是前三個月里有一個月的利息應該是歸你的，這個應計利潤也就是accrued interest。
這個債券現在的價格就=clean price + accrued interest
因為只有1個月所以是1/12* 6%

⑷ 票面價值為1000美元,在5年內到期,到期收益率為12%。如果票面利率為9%,今天將債券的內在價值

實際上這道題就是求這債券未來現金流的現值，即用現金流貼現法進行貼現就是其債券的內在價值，故此該債券內在價值=1000*9%/(1+12%)+1000*9%/(1+12%)^2+1000*9%/(1+12%)^3+1000*9%/(1+12%)^4+1000*(1+9%)/(1+12%)^5=891.86美元

⑸ 100萬面額的美國債券值多少人民幣怎麼兌換

人民幣匯率升高過快那之前買的美國債券就縮水了《例；原來是7元買的美國一美元的債券，現在匯率是6.5，你算一下幾千萬的債券損失多少！》

⑹ 1935年發行的美國債券最大面值是多少

10美元

⑺ 美國國債價格，定價方式（有截圖。）

美國短期國債和長期國債（政府債券）出價方式不同。短期國債是按照貼現收益率的方式出價，這種方式基於票面價值而不是購買價格。貼現收益率計算公式為：R(BD)=D/F*(360/t)
R(BD)為年化收益
D：美元價值折現（即差價）
F：短期國債的票面價值
t:距離到期的天數

⑻ 考慮一種票面價值為1000美元的息票債券,其息票利率為10%,該債券現在的售價為1150

1150=1000*10%*(P/A,i，8)+1000*(P/F,i，8)
設i=7%，1000*10%*（P/A,7%，8）+1000*(P/F,7%,8)=1179.13
設i=8%,1000*10%*（P/A,8%,8）+1000*(P/F,8%,8)=1114.96
運用插值法，(1150-1114.96)/(i-8%)=(1179.13-1114.96)/(7%-8%)
i=7.45%

⑼ 考慮一種票面價值為1000美元的息票債券，其息票利率為10%，該債券現在的售價為1150美元，到期

假設到期收益率為r，則1000*（P/F,r,8）+1000*0.1*（P/A，r，8）=1150
當r=8%時，1000*1.08^-8+1000*0.1*(1-1.08^-8)/0.08=1114.93
當r=7%時，1000*1.07^-8+1000*0.1*(1-1.07^-8)/0.07=1179.14
（r-7%）/（8%-7%）=（1150-1179.14）/（1114.93-1179.14）
r=0.07+(1150-1179.14)/(1114.93-1179.14)*0.01=0.0745=7.45%