年收入60元的息票債券

Ⅰ 一張面值為1000元的債券,債券的息票率為6%每年付息一次,該債券的市場價格為980元則該債券的當期收益率為

一張面值為1000元的債券，債券的息票率為6%每年付息一次，可得：

每年的利息收入=1000*6%=60元

當期收益率=60/980=6.12%

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面值為1000元的債券，當時的市場利率為7%，債券的年息票率為7%，一年付息一次。債券距到期日還有3年，市場利率為8%,如果直至到期日，市場利率不變，問該債券在距到期日3年、2年、1年的當期收益率。

這里需要注意的是雖然每年年底支付的利息額都是70元，但隨著到期日的接近，債券價格在不斷逼近面值，因此當期收益率ic在不斷減小，逐漸接近票面利率。

若還有3年到期， 債券價格=70/(1+8%)+70/(1+8%)^2+1070/(1+8%)^3=974.23元 ic=70/974.23=7.19%

若還有2年到期，債券價格=70/(1+8%)+1070/(1+8%)^2=982.17ic=70/982.17=7.12%

若還有1年到期，債券價格=1070/(1+8%)=990.74 ic=70/990.74=7.07%

Ⅱ 3､假設某一債券的票面額為1000元,5年償還期,年息為60元,請計算該債券的名

PV=-960,FV=1000,PMT=30,n=5,
所以收益率為3.8959%

Ⅲ 息票債券的利息怎麼計算

1000*4%，半年就是1000*4%/2

Ⅳ 假定某人以9600元買一張五年期的息票債券，每年付一次利息60元，貼現率8%。 求：（1）債券的票面收益率

原題：假定有個人以9600元買一張五年期的面值10000元息票債券，每年支付一次利息600元，債券貼現率為8%，求（1）該債券的票面收益率（2）該債券即期收益率（3）此債券是買貴了還是買便宜了

本題考察的是各種收益率的計算方法。
票面收益率=600/10000=6%
即期收益率=600/9600=6.25%

按照8%的貼現率，此債券的市場價值=600/(1+8%)+600/(1+8%)^2+600/(1+8%)^3+600/(1+8%)^4+600/(1+8%)^5+10000/(1+8%)^5=9201.46元
如果以9600元買入，肯定是買貴了，不值這么多錢。

Ⅳ 1.假定9600元買一張5年期的息票債券,每年付一次利息60元,貼現率為8%

計算到期收益率，算數方法，要用迭代插值，很麻煩，建議在excel中輸入
=RATE(10,100,-500,1000)
計算得，到期收益率為23.28%，很高。
希望採納

Ⅵ 關於債券的息票利率和到期收益率

折現亞 也就是說我的一筆錢 一年後拿到是100塊 但是一年利息是2.25% 事實上這筆錢現在只值100/1.0225也就是97.8塊 也就是說未來的錢和現在的錢是不一樣的，因為金錢有它的時間價值

某東西除以（1+r）就是某個東西向前折現，（1+r）^n就是折現n年

換句話說 假設債券付息 一年一次 第一年你拿到的利息C折現到現在就是C/(1+r) 第二年就是C/(1+r)^2 第n年就是C/(1+r)^n M/(1+r)^n的意思是你n年拿到的本金折現到現在 兩部分相加就是債券的面額

在金融學中，請牢記time value of money TVM 也就是時間價值

因為無風險收益的存在，現在的錢永遠比未來的錢值錢，所以才有了金融學。整個金融學是構築在TVM的基礎上的

債券定價基於TVM的意思就是 債券的現金流是每年給付利息所產生的現金流與到期給付面額的現金流折現到現在的價值

回到這道題目 按照貼現法則

債券價格=票面利息/（1+r）^1+票面利息/（1+r）^2+……+票面利息/（1+r）^n+票面價格/（1+r）^n

eg 某債券期限5年，面值1000元，年息60元，市場售價1020元，則該債券的到期收益率()

利息=1000*6%=60

1020=60/（1+r%）^1+60/（1+r%）^2+60/（1+r%）^3+60/（1+r%）^4+60/（1+r%）^5+1000/（1+r%）^5

r=5.531256572%

看到沒有樓主？債券的價格 票面價格 期望收益率（也叫市場利率）票面利率（也叫息票利率）和期限 這5個東西知道4個就可以求第5個

補充。。。

我覺得息票利率就是票面利率嘛

是的，2者相同

如果這個確定的話，到期收益率應該也是確定的呀（比如都是百分之多少什麼的），除非有債券價格變動什麼的。。。

無語了。。。我前面都白講了，你沒看懂啊。。。

主要是看了一段關於再投資收益的話，說「給定償還期限和到期收益率的情況下，債券的息票利率越高，再投資對債券收益的影響越大」，有些暈。。。。

你自己看公式阿，老大，這5個因素相互決定的亞

Ⅶ 假定有三種面值為1000元,年收入60元的息票債券,期限分別為1,10和無期限，當市場利率為4%，6%，8%時求價格

正在自學金融市場學。。

正好見過。。。

滿意請好評。。

Ⅷ 息票債券現值計算公式

P/A=1/i - 1/ [i(1+i)^n](i表示報酬率，n表示期數,P表示現值,A表示年金)。

除非貨幣的時間價值和不確定性沒有重要影響，現值原則應用於所有基於未來現金流量的計量。這意味著現值原則應被用於：

（1）遞延所得稅；

（2）確定IAS36未包含的資產（特別是存貨、建築合同餘額和遞延所得稅資產）的可收回金額以用於減值測試。

對於僅僅基於未來現金流量計量的資產和負債，現值概念應：

（1）在其影響是重要的少有情況下，原則上被用於預付款和預收款；

（2）被用於建築合同，以允許在不同時期發生在現金流量的更有意義的加總；

（3）不被用於決定折舊和攤銷，因為這時運用現值概念的成本將超過其效益。

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債券能夠帶來的所有的未來貨幣收入（未來的本金、利息總和）便是債券期值。投資人為獲得這些未來貨幣收入而購買債券時所支付的價款，便是債券現值。

商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋：債券現值 bond value。按一定的利率折算出的債券現金流量(本息)的現值。也稱到期收益率。

會計計量中的現值，是指對未來現金流量以恰當的折現率折現後的價值，是考慮貨幣時間價值因素等的一種計量屬性。

PV是英文「present value」的縮寫，本意是「現值」。

資產按照預計從其持續使用和最終處置中所產生的未來凈現金流入量折現的金額，負債按照預計期限內需要償還的未來凈現金流出量折現的金額。

現值是現在和將來（或過去）的一筆支付或支付流在今天的價值。