債券當前市場價格計算

1. 債券價值的計算公式

{1000*10%+（1000-934）/14）}/{（1000+934）/2}=17.167%

2. 債券價格計算問題

公式為：P=M（1+i*n)/(1+r*n)
其中：
P是債券的價格，
M是票面價值，
i是票面的年利率，
r是市場利率，
n是時間。
*是乘號，
/除號。
P=100*（1+8%*10）/（1+10%*10）=90
公式和計算過程如上述所描述
我打個比方讓你更好的理解，現你手上拿的債券是面值100元，期限10年，年利率8%，而現在市場的利率提高了，那說明了什麼？說明了你現在拿100塊錢可以買到期限10年，年利率10%，那別人就不會再想去買你手上債券，那說明你手上的債券要貶值。
那到底貶了多少呢？
公式表達的意思是你債在未來時間里可以給你代來的收益要按現在的10%的利率折為現值。通俗說就是將以後的錢通過公式變成現在的錢。
補充問題：我們可以看到每年支付利息是8塊錢，付了十年。
公式：P=C/(1+r)+C/(1+r)2+C/(1+r)3+.....C/（1+r)n+M/(1+r)n
其中（1+r)2是（1+r)平方的意思。C是利息
這個計算很麻煩，在財務管理有個年金的現值系數，
我得出來的結果是87.71
第二個公式和第一個理解是一樣的，都是將未來的收益變成現值，只是用復利的方法來計算。如果你對公式不是很了解，或看的很模糊的化，我希望你可以去看一下財務管理的書。財務管理了解通徹對證券的了解會很有幫助。

3. 債券發行價格的計算公式

債券發行價格=各期利息按市場利率折算的現+到期票面金額按市場利率折算的現值。

債券售價=債券面值/（1+市場利率）^年數+Σ債券面值*債券利率/（1+市場利率）^年數。

債券發行價格是將債券持續期間的各期的利息現金流與債券到期支付的面值現金流按照債券發行時的。

(3)債券當前市場價格計算擴展閱讀

決定債券發行價格的基本因素如下：

1、債券面額

債券面值即債券市面上標出的金額，企業可根據不同認購者的需要，使債券面值多樣化，既有大額面值，也有小額面值。

2、票面利率

票面利率可分為固定利率和浮動利率兩種。一般地，企業應根據自身資信情況、公司承受能力、利率變化趨勢、債券期限的長短等決定選擇何種利率形式與利率的高低。 財富生活

3、市場利率

市場利率是衡量債券票面利率高低的參照系，也是決定債券價格按面值發行還是溢價或折價發行的決定因素。

4、債券期限

期限越長，債權人的風險越大，其所要求的利息報酬就越高，其發行價格就可能較低。

4. 請解釋債券價格的計算公式

從債券投資收益率的計算公式R=[M(1+r×N)—P]/（P×n）可得債券價格P的計算公式P=M(1+r×N)/(1+R×n)，其中M和N是常數。那麼影響債券價格的主要因素就是待償期、票面利率、轉讓時的收益率。債券價格是指債券發行時的價格。理論上，債券的面值就是它的價格。但實際上，由於發行者的種種考慮或資金市場上供求關系、利息率的變化，債券的市場價格常常脫離它的面值，有時高於面值，有時低於面值。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

5. 計算債券市場價格

該債券兩年後的價值1000+1000*8%*（1+10%）+1000*8%=1168美元=市場價值*1.1*1.1=1168美元。可以知道市場價值=1168/1.1/1.1=965.29美元

6. 怎麼計算債券的市場價格

債券的價格
債券的價格可分成發行價格與市場交易價格兩類。
①債券的發行價格。債券的發行價格是指在發行市場（一級市場）上，投資者在購買債券時實際支付的價格。目前通常有三種不同情況：一是按面值發行、面值收回，其間按期支付利息；二是按面值發行，按本息相加額到期一次償還，我國目前發行債券大多數是這種形式；三是以低於面值的價格發行，到期按面值償還，面值與發行價之間的差額，即為債券利息。
②債券的市場交易價格。債券發行後，一部分可流通債券在流通市場（二級市場）上按不同的價格進行交易。交易價格的高低，取決於公眾對該債券的評價、市場利率以及人們對通貨膨脹率的預期等。一般來說，債券價格與到期收益率成反比。也就是說，債券價格越高，從二級市場上買入債券的投資者所得到的實際收益率越低；反之亦然。不論票面利率與到期收益率的差別有多大，只要離債券到期日愈遠，其價格的變動愈大；實行固定的票面利率的債券價格與市場利率及通貨膨脹率呈反方向變化，但實行保值貼補的債券例外。

7. 債券的市場價格公式

僅供參考債券的收益率計算
投資者一般採用五個收益率指標計算債券的收益率。
1．名義收益率，即債券所附的息票利率。
2．當期收益率，即以債券年息除以債券當前市場價格。用公式表示為，CY=Ci／P。，當期收益率衡量債券所獲得的當期收入占市場價格的比率。
3．到期收益率，即如果債券持有到期，獲得每年息票利息和到期面值的收益率，其計算公式是：略下，其中P是市場價格，M是票面額，則計算出的r就是到期收益率。考生要注意，到期收益率是應用最廣泛的債券收益率，因為它是在債券所有收益的貼現值基礎上計算的收益率。
(二)債券的久期與風險計算
債券面臨的最主要風險是利率風險，即由於市場利率變動而引起的債券價格波動。考生首先要記住債券的價格波動和市場利率變動一定是反向的。債券的利率風險計算主要是運用久期的概念。
1．久期(Duration)，是指如果市場利率變動了100個基點(1％)，債券價格變動的百分比，它衡量了債券價格對利率變動的敏感性。
2．債券久期的計算公式：
（市場利率下降的債券價格——市場利率上升的債券價格）/2*初始債券價格*市場利率總體變動。
久期數值越大，說明債券的利率風險越大。，此外，久期只能衡量利率較小幅度變動時債券價格的大致變動，如果利率變動幅度較大，則久期不能精確衡量債券的利率風險。