債券貼現率公式

㈠ 貼現債券收益率計算公式，需要高手幫忙解釋下。。。

貼現債券就是以貼現方式發行的債券，投資者按照低於債券面值購買，到期時按面值對付，購買價與面值之間的差價即為收益，理解這個概念就明白貼現收益率如何計算了。一般以R表示收益率，面值通常為100元，P為購買價格，n表示債券剩餘到期天數，則R=（100-P）/100×360/n

㈡ 貼現債券的收益率計算問題

貼現債券是面值償還的。發行價：1000（1+9%/2）=955元
到期收益率：（1000-955）*2/955=9.42%

㈢ 什麼是債券貼現利率

債券貼現利率指的是拿未到期的債券提前變現時的利率。貼現利率是指遠期匯票經承兌後，匯票持有人在匯票尚未到期前在貼現市場上轉讓，受讓人用來計算所要扣除的貼現息的利率。或銀行購買未到期票據時，用來計算貼現息的利率。

㈣ 誰知道債券的貼現公式

P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]
C是債券的利息
C＝F×5％
r是必要收益率 ＝貼現率＝4％
F是債券的面值
P為所求價格

這是公式啊 ，必需兩邊相等，不然會引發投資者的投機，從而引起價格變動，最後還是形成了兩邊相等
期限是20
不過看你那是單利還是復利啊，是年利率吧
一般是復利

F你沒給，但是是肯定已知的

上面有點錯誤，看到你再問單利時發現的
P＝F×5％/(1+4%)+F×5％/(1+4%)^2……+F
×5％/（1＋4％）^20+F/(1+4%)^20
是單利的
如果是復利的話
不是單純的F×5％
而是F×5％，F×5%(1+5%)……
也是乘級的
c就是利息所得

c是每一年的利潤，除以（1+r）^n是把以後每年的價值折為現值，f是賣出價，也進行折現，得到的就是未來收益總和的現價，也就是債券價格了

總之意思是每項現金流的貼現
懂了吧

㈤ 求國債貼現率、收益率以及成交價格計算公式

P=∑Ct\<1+y>t次方 p為債券價格 ct為現金流金額 y為到期收益率T為債券期限《期數》t現金流到達時間

㈥ 債券現值計算公式

1、按單利計算的債券現值。設P表示現值，a表示本金，n表示債券所有人持有年限、i表示年利率。則P=a(1+ni)。

2、按復利計算的債券現值。設P表示債券現值，D表示債券償還期滿應收本利和，i表示年利率，n表示債券未到期年限。則是

(6)債券貼現率公式擴展閱讀

債券是政府、企業、銀行等債務人為籌集資金,按照法定程序發行並向債權人承諾於指定日期還本付息的有價證券。

債券（Bonds / debenture）是一種金融契約，是政府、金融機構、工商企業等直接向社會借債籌借資金時，向投資者發行，同時承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者或投資者與發行者之間是一種債權債務關系，債券發行人即債務人，投資者（債券購買者）即債權人。

債券是一種有價證券。由於債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券（定息證券）的一種。在金融市場發達的國家和地區，債券可以上市流通。在中國，比較典型的政府債券是國庫券。

㈦ 息票債券現值計算公式

P/A=1/i - 1/ [i(1+i)^n](i表示報酬率，n表示期數,P表示現值,A表示年金)。

除非貨幣的時間價值和不確定性沒有重要影響，現值原則應用於所有基於未來現金流量的計量。這意味著現值原則應被用於：

（1）遞延所得稅；

（2）確定IAS36未包含的資產（特別是存貨、建築合同餘額和遞延所得稅資產）的可收回金額以用於減值測試。

對於僅僅基於未來現金流量計量的資產和負債，現值概念應：

（1）在其影響是重要的少有情況下，原則上被用於預付款和預收款；

（2）被用於建築合同，以允許在不同時期發生在現金流量的更有意義的加總；

（3）不被用於決定折舊和攤銷，因為這時運用現值概念的成本將超過其效益。

(7)債券貼現率公式擴展閱讀

債券能夠帶來的所有的未來貨幣收入（未來的本金、利息總和）便是債券期值。投資人為獲得這些未來貨幣收入而購買債券時所支付的價款，便是債券現值。

商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋：債券現值 bond value。按一定的利率折算出的債券現金流量(本息)的現值。也稱到期收益率。

會計計量中的現值，是指對未來現金流量以恰當的折現率折現後的價值，是考慮貨幣時間價值因素等的一種計量屬性。

PV是英文「present value」的縮寫，本意是「現值」。

資產按照預計從其持續使用和最終處置中所產生的未來凈現金流入量折現的金額，負債按照預計期限內需要償還的未來凈現金流出量折現的金額。

現值是現在和將來（或過去）的一筆支付或支付流在今天的價值。

㈧ 債券的貼現率計算公式Kd=k*+IP+LP+MRP+DRP k*和MRP的估算

應該是過了7年還剩3年的利率，和新3年的不一樣
兩個到期風險溢價不一樣的

㈨ 貼現債券的計算公式

貼現債券的發行價格與其面值的差額即為債券的利息。計算公式是：
債券利率=[（面值-發行價）/（發行價*期限）]*100%