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債券全價怎麼計算

發布時間:2021-10-12 22:15:02

A. 債券利息收入計算

債券交易基本上是實行凈價交易,全價結算,凈價實際上就是該債券不計算應計利息時的債券價值,全價就是債券凈價加上應計利息後的價值。一般債券交易在行情顯示中都會有顯示應計利息這一欄的。
如果你以101元買入債券,一般這個價格是凈價,等到你債券交易交割時必須支付該債券從上一次付息後到當前為止的應計利息,由於當前剩餘30天就到付息日,實際上你買入後在101元的基礎上還要支付該債券近11個月的利息。
粗略計算這11個月的應計利息為100*6.7%*11/12=6.142元(註:一般債券交易其應計利息是算到小數點後三位數)
故此你持有該債券到下一個付息日時其純利息收入為100*6.7%-6.142=0.558元。
若此債券當前剩餘的30天已經是最後一次支付利息,即該債券到期還本付息,則你實際上是虧損的,虧損額為100+100*6.7%-100-6.142=-0.442元。

B. 債券交易價格如何計算

凈價交易是指在現券買賣時,以不含有自然增長應計利息的價格報價並成交的交易方式。在凈價交易條件下,由於交易價格不含有應計利息,其價格形成及變動能夠更加准確地體現債券的內在價值、供求關系及市場利率的變動趨勢。
凈價交易、全價結算是指按凈價進行申報和成交,以成交價格和應計利息額之和作為結算價格。
應計利息額=票面利率÷365(天)×已計息天數。
1、應計利息額是指本付息期「起息日」至「成交日」所含利息金額。從「起息日」當天開始計算利息。
2、票面利率:固定利率債券是指發行票面利率;浮動利率債券是指本付息期計息利率。
3、年度天數及已計息天數:1年按365天計算,閏年2月29日不計算利息;已計息天數是指「起息日」至「成交日」實際日歷天數。
4、當票面利率不能被365天整除時,計算機系統按每百元利息額的精度(小數點後保留8位)計算;
交割單所列「應計利息額」按「4舍5入」原則,以元為單位保留2位小數列示。
5、交易日掛牌顯示的「每百元應計利息額」是包括「交易日」當日在內的應計利息額;若債券持有
到期,則應計利息額是自「起息日」至「到期日」(不包括到期日當日)的應計利息額。
實行凈價交易時,報價系統和行情發布系統同時顯示凈價價格和應計利息額。債券凈價交易以每百元債券價格進行報價,應計利息額按每百元債券所含利息額列示。

C. 深圳債券怎麼買賣怎麼計算

一、深圳債券交易的單位是手,1手=10張,1張=100元面值債券。


二、債券交易是全價交易,及當前的浮動價格+應計利息


三、舉例計算:如當前債券浮動價格是98元,債券票面利率是年化4%,若此時離上次債券付息正好6個月,那麼應計利息為2%即2元,賣出也是一樣,浮動價格+應計利息一並賣出。


那此時買1手債券需要980+20=1000元,若此時賣出,也是980+20=1000元賣出

D. 債券的實際價格和理論價格該怎麼求

例如:某公司按面值100元平價發行5年期公司債券,到期還本。那麼投資購買該債券第一年獲息10元、2年:10元,3年:10元,4年10元,5年110元(連本帶息)。則該投資者如果連續5年都一直持有該債券的話,總的獲得利息是50元。又假如該投資者在第2年裡把該債券拿到二級的債券市場交易(交易所)。那麼該投資者的報價有2種方式:A種:全價報價,連本100元和4年利息40元一起算在裡面的報價;B種:凈價報價,高於100(面值)或低於100(面值)。我想請問的是:無論哪種報價,該債券的剩餘期限是4年,所以利息還有40元。本金還有100元,所以該債券的理論價值(或說理論價格)是140元。(1)所以全價報價的市場買賣價格應該在140元以下吧!(因為整張債券就值140元),那別人要賺錢肯定要出一個小於140元的價錢來買吧!(2)而凈價報價只能是小於100的報價,再加上40元的應得利息應該也是要小於140元才對吧!假入第二個投資者在第二年裡從第一個投資者那裡買到該債券之後一直持有到第5年還本付息。例如:全價報價報出:139元、138元、137元、136元、135元…………(反正不能大於140元);凈價報價:99元、98元、97元、96元、95元…………元。我能否這樣理解?

E. 債券基金收益怎麼計算的

債券基金主要靠五類方式賺錢:利息收入、資本得利、債券回購收益、股票投資收入和可轉債增值。
債券全價=凈價+應計利息,但是真正表現一個債券漲跌的是凈價。凈價就類似於股票價格,凈價跌就意味著有人拋售。
當一個債券基金所持有的債券在一天內,凈價下跌超過當日的應計利息,就會出現了凈值虧損。

F. 深圳債券,怎麼買賣,怎麼計算啊

一、債券交易的單位是手,1手=10張,1張=100元面值債券。
二、債券交易是全價交易,及當前的浮動價格+應計利息
三、舉例:如當前債券浮動價格是98元,債券票面利率是年化4%,若此時離上次債券付息正好6個月,那麼應計利息為2%即2元,賣出也是一樣,浮動價格+應計利息一並賣出。
那此時你買1手債券需要980+20=1000元,若你此時賣出,也是980+20=1000元賣出

G. 債券價格計算

你對債券的理論價值有嚴重偏差,關鍵在於你忽略了債券的剩餘時間問題,現在122007剩餘時間還有5年多的時間,每年的利息除稅前是6.55%,一般來說債券的凈價接近100元時說明其持有收益率接近於市場利率曲線時所當應的時間點上的利率。你現在可以簡單這樣算一下,現在該債券還有6年未付息(每天交易中的應計利息並不是真正的發債企業已經付息,發債企業只會在計息滿一個周期時才會支付利息,而是每天交易中的應計利息是在企業不發生違約的前提下應計的利息,這是債券交易中的交易計算規則所導致),未付息的利息總共有6.55%*6=39.3%,就算扣除20%個人所得稅,也有31.44%,即一張債券的稅前總價值就是139.3元,稅後也有131.44元,要注意一點如果是機構持有該債券是不用繳交那20%的利息稅的,這個利息稅是針對個人投資者,對於個人投資者可以在該債券付息前採取避稅策略,在該債券每年付息登記前賣出該債券避免繳稅,因每天就應計利息在每天交易時都不計稅徵收的,是等到債券真正付息時才徵收的。現在122007在7月6日的全價是106.866元,如果是稅前5年多的整體收益就是30.5%(139.3/106.866-1),這個收益率還是比國債稍好一點的。

H. 求債券全價

如果是到期一次還本付息債券的話,債券全價就是103元,如果是分期付息債券的話,債券全價=103-1.37=101.63元。

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