Ⅰ 債券問題
？
Ⅱ 金融市場學關於債券的問題，有點不明白，跪求高人給出計算過程！
1.
第一種zero－bond的價格是$463.19；
第二種8％的是$1000
第三種10％的是$1134.20
你可以用專業的
金融計算器
可以直接得出答案，或者用公式也行
2.
你可以
仙童
國7％算出此
債券價格
為$627.73，然後再求五年贖回後的收益率為17.08%
3.
久期
是什麼意思？不好意思，我是在美國學的這些，你能幫我翻譯成因為嗎，這樣我應該是會算的：）
還有問題可以繼續問我！
Ⅲ 急求：數學中的年利率問題
設甲種債券的年利率是x%，到期後利息就是1000×x%，
高2個百分點就是高2個百分數
則乙種債券的年利率是（x+2）%
1000x%×[1+（x+2）%]=112
解方程，x=10，x=-112（不合題意，捨去）
甲種債券的年利率是10%
Ⅳ 跪求有關債券問題的答案~謝謝大家啦
1、債券的久期
久期表示了債券或債券組合的平均還款期限，它是每次支付現金所用時間的加權平均值，權重為每次支付的現金流的現值占現金流現值總和的比率。久期越短，債券對利率的敏感性越低，風險越低；反之，久期越長，債券對利率的敏感性越高，風險越高。
顯然，用債券的久期比債券的到期收益率更加合理，因為它還考慮了票面利率、利息支付方式、市場利率等因素。
久期既然表示平均還款期限，當然不能為負。
久期的計算方法很多，最簡單的一種為簡單的平均久期。久期用D表示。
D=1×w1+2×w2+…+n×wn
wn表示第n年收回的現金流，逐年遞加即可得到久期值。
債券組合的久期，用同樣的計算方法加權平均即可。
2、債券的凸度
當兩個債券的久期相同時，它們的風險不一定相同，因為它們的凸性可能是不同的。在收益率增加相同單位時，凸性大的債券價格減少幅度較小；在收益率減少相同單位時，凸性大的債券價格增加幅度較大。因此，在久期相同的情況下，凸性大的債券其風險較小。數學上講，凸性是債券價格對到期收益率二次微分，再除以債券價格，或者說是二介導。
Ⅳ 用數學理論推導債券定價原理
任何一本投資學上面都有，這個很簡單，就是一個級數
Ⅵ 債券問題：按課本上講的計算，買1000塊債券和把1000存銀行收益是一樣的，那為什麼會有人去買債券呢
因為你買了債券就開始算收益，每天都有收益，還可以在需要現金的時候賣出，銀行存款不到期提出來都是活期，基本沒有收益，差多了
Ⅶ 初一數學債券問題（超簡單）
A種收益率=(114-100)-1/100*100%=13%
B種收益率=(100-88)-1/100*100%=11%
按1年算
這種題就象代公式一樣的
Ⅷ 債券定價中的一個問題。一個債券息票率是8%，30年到期，面值1000美元。每年支付一次，年利率為8%
因為銀行根本沒那麼高的利率可存，美元是長期維持低利率水平的。中行公布的2年期美元存款年利率只有0.75%，12個月LIBOR是0.51%。別說8%，真有哪個銀行給出2%的利率都會被搶瘋了的。
正常情況下債券的利率一定會高於同期銀行存款利率的，所以用同一個利率去套債券和銀行存款是沒有意義的。
Ⅸ 債券後面的數字01或者02是什麼意思
表示第幾期
比如08國債13
表示2008年發行的第13期