某貼現國債的面值為100元

1. 某貼息債券面值為100元,期限為5年,假設市場利率為6%

這道題首先要理解它的本質意思，簡單概括為每年給你6塊錢利息，等到到期後再給你100元本金，其實計算債券的現行價格時得考考慮市場利率，在正常生活中，因為我我投資債券的收益肯定得和其它投資收益比較。
我舉個例子
6/（1+0.04）+6/（1+0.04）^2+6/（1+0.04）^3+6/（1+0.04）^4+6/（1+0.04）^5+100/（1+0.04）^5
其它那兩個就是這樣了 只不過是換個數而已
這算是計算現值的問題，有公式直接可套，查表就能算

2. 某貼息債券面值為100元，3月1日的貼現價格為98.5元，5月1日到期，採取單利計算,如何計算

你好！你是不是把題目里3月1日的貼現價格寫錯了，如果按你大標題里的98.5元計算的話，是可以得到答案的。具體步驟如下：
98.5=100（1+y/365*62）
求解y=9%
（其中債券62為買入至到期的天數）

3. 這道題怎麼做，謝謝，某國想要發行400億的貼現式國債，發行面值為100元

要想發行這個國債啊，就是有一個現金價值還是？

4. 2.某債券發行面值為100元，貼現率為10%，發行期限為2年，若 該債券為零息劵，債券的市場價格是

某債券發行面值為100元，貼現率為10%，發行期限為2年，若 該債券為零息劵，發行時的債券的市場價格是90元。

5. 某債券面值為100元,票面利潤為10%,期限為5年,每年年末付息,到期一次還本,當前市場利率為14%，債券價格多少

每年息票=100*10%=10元
在14%的市場利率下，每年支付一次利息，10元，第一年的支付的10元，按市場利率折現成年初現值，即為10/（1+14%），第二期的80元按復利摺合成現值為10/（1+14%）^2，……第10期到期的本金和支付的利息按復利摺合成現值為（10+100）/（1+14%）^5.
市場價格=10/（1+14%）+10/（1+14%）^2+10/（1+14%）^3+...+10/（1+14%）^5+100/（1+14%）^5
=∑10/(1+14%)^5+100/(1+14%)^5
=10*[（1+14%）^5-1]/[14%*（1+14%）^5]+ 100/（1+14%）^5=86.27
說明:^2為2次方,其餘類推
債券價格低於86.27元時，可以投資。

6. 某種貼現式國債面額為100元，貼現率為3.82%，到期時間為90天，則該國債內在價值怎麼算

該國債的內在價值=100×(1-90÷360×3.82%)=99.045（元）。

貼現債務的內在價值公式如下：

7. 某債券面值為100元,年利率15%,10年到期一次還本付息,貼現率18%,則該債券價值是多少

現價對吧
現價=$15/1.18+$15/(1.18^2)+$15/(1.18^3)+$15/(1.18^4)+$15/(1.18^5)+$15/(1.18^6)+$15/(1.18^7)+$15/(1.18^8)+$15/(1.18^9)+($100+$15)/(1.18^10)=$86.5
為了釐清,我認為這利息每年年底會付一次,第十年還本金加利息$115,
如果到第十年才把所有的十次的利息跟一次的本金,一起給你,
那這利息理論上沒給你的應該要利,但沒見過這種方式,
上面用一般認知的方式每年都付一次利息來算

8. 某客戶購買貼現國債，票面金額為100元，價格為91元，期限為1年，其收益率為

（100-91）/91=0.0989

D

9. .某客戶購買貼現國債，票面金額為100元，價格為91元，期限為1年，其收益率為

收益/成本=(100-91)/91=9.89%

10. 某個人投資者認購某5年期貼現發行的債券，面值100元，貼現率為7%，票面利率8%，一

1.某機構持有3年期附息債券，年息票率7.5%，每年付息一次。該債券當前價格為每100元面值97.5元，貼現率10%。問該機構應賣掉債券還是繼續持有？

解題思路：97.5是市價，而債券的clean price在這個時候算出來是93.7829，債券價格被高估了，應當賣掉，拿到的錢可以買其它的未被高估的債券品種或者存入銀行，這樣的得到的收益將高於持有債券到期獲得的收益。

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2.某投資者平價購入一張面值1000美元，利率10%，還有5年就到期的附息債券。此債券兩年後以1020美元被贖回，贖回前已付過第2年的利息。投資者將贖回收人重新投資於一張面值仍為1000美元，票面利率為7%，還有3年就到期的附息債券，該債券市場價格為996美元。問這個投資者5年間的實際到期收益率為多少？

解題思路：（如果不考慮利息的在投資收益，簡化計算過程）
第一張債券的實際到期收益率（2年）為：（1020+100+100-1000）/1000=22%
第二張債券的實際到期收益率（3年持有到期）為：（1000+70+70+70-996）/996=21.49%

五年的實際到期收益率為：22%x0.4+21.49%x0.6=21.694%

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3.假設有一種債券的面值為100元，到期期限6年，息票率為7%，按年支付利息（到期收益率沒說啊您）。如果債券以面值出售，試計算債券的久期。如果債券的到期收益率提高到8%，債券的久期是多少？

如果到期收益率是7%，那麼久期就是6年。 如果提高到8%，債券價格P=95.38
w1=6.48/95.38=0.068; w2=6/95.38=0.063; w3=5.56/95.38=0.058; w4=5.15/95.38=0.054;
w5=4.76/95.38=0.05; w6=67.43/95.38=0.71

於是久期呼之欲出啦：
久期D=1*0.068+2*0.063+3*0.058+4*0.054+5*0.05+6*0.71=5.094

搞定！