某可交割國債

❶ 某可交割國債的票面利率為3%，上次付息時間為2014年12月1日，當前應計利息為1.5元，對應的2

答案是B,應計利息為干擾信息。根據轉換因子的公式（簡單來說就是債券現金流在3%的折現率下的現金流，你可以網路一下，公式不好打，當然還有中金所的簡化版本），只要票息率大於3%，那麼轉換因子就大於1，只要票息率小於3%，轉換因子就小於1,票息率等於3%，轉換因子就等於1。用到的只是就是等比數列的求和公式，望採納

❷ 投資者認為某可交割國債的基差未來會變大，為什麼應買入該可交割國債的現券，賣出國債期貨

你好：
首先要明白基差的含義：基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即：基差=現貨價格一期貨價格。
所以，當投資者認為基差未來會變大時則表明現貨的上漲（或下跌）速率低於期貨的上漲（或下跌）速率，這時候買入現貨，賣出期貨則可以獲得盈利。
補充擴展：買現貨買期貨屬於期現套利。
其他相關問題可隨時私信我，希望對你有所幫助。

❸ 國債期貨的判斷題，求答案！

TFTTFFTTFTFTTFFTTTFFTTFFFF 正確率90%以上是沒問題的。我也參加這個比賽

❹ 國債期貨交易中可交割國債指什麼

由於國債期貨交易一般採用實物交割，而期貨中對於進行實物交割的期貨品種一般都會有相關實物交割質量的限制，所謂可交割國債就是對相關國債品種的質量進行交割的限制，要符合一定條件的國債品種才能進行交割(也就是說並不是隨便任意國債品種都能進行交割)，一般會對國債的剩餘年限和付息規則等進行限制。

❺ 國債期貨價格為100，某可交割券的轉換因子為1.0100，債券全價為106，

這道題的答案的確是B，如果你的理解是3，只能說你沒有讀懂題目，且缺乏相關知識點，實際上這道題是沒有融資成本的，關鍵是持有收入的定義上，所謂的應計利息是債券在未到付息時，到交易時為止應該向投資者支付的利息，而這部分應計利息在一般交易情況下是由債券買方代為支付，等到付息日時債券發行者才一次性支付相關利息，故此實際上這道題的持有收入實際為3.6=0.8+2.8，所以凈基差=106-100*1.01-3.6=1.4。

❻ 1.在下列中金所5年期國債期貨可交割債券中,關於轉換因子的判斷正確的是

1、答案為C

解析：中金所轉換因子計算公式為

其中r 表示國債期貨合約標准券票面利率，x 表示到下一付息日的月份數，n 表示交割月與
到期日之間的付息次數，c 表示可交割券的票面利率，f 表示可交割券付息頻率。

簡單的結論是：對於票面利率小於標准券的利率（3%）的券種，它們的轉換因子都小於1，而大於標准券票面利率的則大於1。

可以這樣簡單理解，確定期限、付息方式、票面利率與標准券完全一致的可交割券轉換因子為1。也就是說票面利率等於標准券利率3%的債券轉換因子顯然為1。如果大於3%，即C大，分子大那麼算出來就大於1，反之同理。

2、答案為A。因為5%>3%，所以CF大於1，和第一題是一樣的道理。

希望我說清楚了。望採納。

❼ 什麼是最便宜可交割債券 (Cheapest to delivery)

術語最便宜的交割（CTD）是指在期貨合約中交付給多頭頭寸以滿足合約規格的最便宜的證券。它僅適用於允許交付各種略有不同的證券的合約。這在國債期貨合約中很常見，它通常規定任何國債只要在一定的期限范圍內並具有一定的票面利率就可以交割。票面利率是債券發行人為整個證券期限支付的利率。

當前債券價格根據當前市場價格確定，其中有利息合計。 此外，計算更常見的是基於從交易中賺取的凈額，也稱為隱含回購利率。 這是交易者在出售債券或期貨合約並同時以市場價格用借入資金購買相同資產時可以獲得的回報率。 更高的隱含回購利率導致資產整體交付成本更低。

❽ 國債期貨合約標的與可交割券有什麼區別

國債期貨合約設計中採用了國際上通用的名義標准券概念。所謂「名義標准券」是指票面利率標准化、具有固定期限的假想券。名義標准券設計的最大功能在於，可以擴大可交割國債的范圍，增強價格的抗操縱性，減小交割時的逼倉風險。