1. 貨幣金融學中，這句話：只有在距離到期日的期限和債券的持有時間相等時（債券持有到期），債券的回報率將
如果你用的是Mishkin的書，請看79頁末回報率的概念，及80頁上班篇幅所述例子。簡單理解就是，回報率就是你購買該種債卷無論產生何種情況，你因該債卷最終所得到的收益率（包括中途賣出），而到期收益率單指你購買並持有債卷至到期所得收益率。
2. 債券到期日是按發行日期還是清算日期往後推
按發行首日，往後推。
到期日：2016.4.10
3. 為什麼債券的到期時間越長，所面臨的利率風險越大
債券距離到期日的時間越長，利率變化對價格的影響就越大，這體現的是債券的時間價值。時間越長，時間價值就越大，時間越短，時間價值就越小。
4. 什麼是債券的結算日、到期日
結算日是針對債券交易來說。是指債券交易方向另一方支付債券或金額的日期，例如T+0或T+1.到期日是針對債券本身來講，債券的到期日是指債券發行人還本的日期。
債券(Bonds / debenture)是一種金融契約，是政府、金融機構、工商企業等直接向社會借債籌措資金時，向投資者發行，同時承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者或投資者與發行者之間是一種債權債務關系，債券發行人即債務人，投資者(債券購買者)即債權人。
債券是一種有價證券。由於債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券(定息證券)的一種。在金融市場發達的國家和地區，債券可以上市流通。在中國，比較典型的政府債券是國庫券。人們對債券不恰當的投機行為，例如無貨沽空，可導致金融市場的動盪。
5. 債券的平均到期日和債券的久期有什麼區別
久期度是一種測度債券發生現金流的平均期限的方法。由於債券價格敏感性會隨著到期時間的增長而增加，久期也可用來測度債券對利率變化的敏感性，根據債券的每次息票利息或本金支付時間的加權平均來計算久期。
債券的平均到期日影響債券價格對市場利率變化的敏感性包括三要素：到期時間、息票利率和到期收益率。
不同債券價格對市場利率變動的敏感性不一樣。債券久期是衡量這種敏感性最重要和最主要的標准。久期等於利率變動一個單位所引起的價格變動。如市場利率變動1%，債券的價格變動3，則久期是3。決定久期即影響債券價格對市場利率變化的敏感性包括三要素：到期時間、息票利率和到期收益率。
6. 為什麼債券距離到期日的時間越長，利率變化對價格的影響就越大
建議你可以看一下久期理論，久期實際上是債券對於利率變動一個單位其價格變動多少個百分點的近似值。如市場利率變動1%，久期是3，債券的價格變動大約3%。
其中久期定理中有一個定理是：在息票率和到期收益率不變的條件下，到期時間越久，久期一般也越長。
詳細可以參考網路中的「久期」這個詞條。
7. 債券到期時間和債券發行在外的時間分別指什麼
到期時間是購買債券後到債券到期日之間的時間，發行在外時間是債券發行到債券到期日之間的時間。流通債券一般是發行後在流通市上購入的，晚於發行日，所以到期時間小於發行在外時間。
8. 息票債券的票面利率是8%，面值是1000元，距離到期日還有整5年，到期收益率是8%，求第二問，每季度怎麼算
這類題目，只要票面利率等於到期收益率，其債券價格就是面值。
每季度的演算法：
債券價格=8%/4*1000/(1+8%/4)+8%/4*1000/(1+8%/4)^2+8%/4*1000/(1+8%/4)^3+……+8%/4*1000/(1+8%/4)^17+8%/4*1000/(1+8%/4)^18+(1+8%/4)*1000/(1+8%/4)^20=1000元
9. 為什麼購買距到期日還有一年的債券，當利率由10%上升到20%，息票利率為10%時，下一年的價格為1000美元
這個問題我很奇怪啊，1年期的債券，1年後的價格不就是他的面值嘛？？？有什麼可疑問的呢？該債券到期了，你拿著債券就能換1000元大洋，和利率已經沒有關系了。而其他期限的債券，由於沒有到期，自然要受市場利率的影響，利率提高，債券價格會下降，資本利得與期限成反比。而到期債券，和利率無關。
10. 有關債券到期日的計算
如果沒有到期提醒，那真就得自己算。
方法有點復雜，每隻基金都很個性，貌似只有7、14很好算。
還是去找基金招募說明書看看，上面會有相關規則，這個最准。這個各大網站都有，網路也行。
不要輕信其他人的計算，萬一算錯可沒處說理，銀行理財經理都給我算錯過。
耽誤一次，又要拖好長時間!